5 resultados...

1 página(s)

exibindo de 1 a 5

Filtrar resultados

  • Tipos de Documento
  • Artigo
  • Caso de Ensino
  • Editorial
  • Nota Bibliográfica
  • Outro
  • Resenha
  • Resumo de Teses ou Dissertações
  • Área de Conhecimento
  • Administração
  • Contabilidade
  • Economia
  • Engenharia
  • Turismo
  • Idioma
  • Espanhol
  • Francês
  • Inglês
  • Português

Filtrar
  • 1
  • Ordenar:   Registros/Página:
  • Exibir Resumos
  • Spell it

Informação endógena, caracterização do risco e retornos de ações variantes no tempo

ID: 8609

Autoria: Prodosh E. Simlai.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 3, p. 291-315, Julho-Setembro, 2012. 25 página(s).

Palavras-chave: informação endógena , momento reversão , persistência da volatilidade , retornos de ações

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Arbitragem com fundamentos latentes em um modelo fatorial de efeitos mistos

ID: 8610

Autoria: Andrei Salem Gonçalves, Robert Aldo Iquiapaza, Aureliano Angel Bressan.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 3, p. 317-335, Julho-Setembro, 2012. 19 página(s).

Palavras-chave: arbitragem , efeitos mistos , modelos fatoriais

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Modelo híbrido GJR-GARCH Neboluso para a previsão da volatilidade em mercados de ações

ID: 8611

Autoria: Leandro Maciel.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 3, p. 337-367, Julho-Setembro, 2012. 31 página(s).

Palavras-chave: evolução diferencial , modelos GARCH , sistemas nebulosos , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Técnicas quantitativas de otimização de carteiras aplicadas ao mercado de ações brasileiro

ID: 8612

Autoria: André Alves Portela Santos, Cristina Tessari.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 3, p. 369-393, Julho-Setembro, 2012. 25 página(s).

Palavras-chave: erro de estimação , otimização de carteiras , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Desenvolvimento de uma medida de desempenho comportamental

ID: 8613

Autoria: Marcelo Cabus Klotzle, Leonardo Lima Gomes, Luiz Eduardo Teixeira Brandão, Antonio Carlos Figueiredo Pinto.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 3, p. 395-416, Julho-Setembro, 2012. 22 página(s).

Palavras-chave: finanças comportamentais , medida de desempenho , teoria do prospecto

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

  • 1
  • Ordenar:   Registros/Página:
  • Exibir Resumos
  • Spell it