7 resultados...

1 página(s)

exibindo de 1 a 7

Filtrar resultados

  • Tipos de Documento
  • Artigo
  • Caso de Ensino
  • Editorial
  • Nota Bibliográfica
  • Outro
  • Resenha
  • Resumo de Teses ou Dissertações
  • Área de Conhecimento
  • Administração
  • Contabilidade
  • Economia
  • Engenharia
  • Turismo
  • Idioma
  • Espanhol
  • Francês
  • Inglês
  • Português

Filtrar
  • 1
  • Ordenar:   Registros/Página:
  • Exibir Resumos
  • Spell it

Avaliando modelos de precificação de ativos via abordagem de fatores simulados

ID: 9473

Autoria: Carlos Enrique Carrasco Gutierrez, Wagner Piazza Gaglianone.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 4, p. 425-460, Outubro-Dezembro, 2012. 36 página(s).

Palavras-chave: distância Hansen-Jagannathan , fator estocástico de desconto , precificação de ativos

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

O processo decisório sobre a distribuição de lucros das empresas listadas na BM&FBOVESPA: Survey com CFOs

ID: 9474

Autoria: Roberto Frota Decourt, Jairo Laser Procianoy.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 4, p. 461-498, Outubro-Dezembro, 2012. 38 página(s).

Palavras-chave: dividendos , política de dividendos , survey

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Opacidade e assunção de risco pelos bancos

ID: 9475

Autoria: Patrick Behr.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 4, p. 499-527, Outubro-Dezembro, 2012. 29 página(s).

Palavras-chave: assunção de risco , bancos , opacidade , regulação bancária

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Evolução e diversificação do risco global: uma abordagem com modelo Copula-DCC-GARCH

ID: 9476

Autoria: Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 4, p. 529-550, Outubro-Dezembro, 2012. 22 página(s).

Palavras-chave: cópulas , GARCH multivariado , gestão do risco , portfólio dinâmico

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Medidas de risco e matriz de contágio: uma aplicação do CoVaR para o mercado financeiro brasileiro

ID: 9477

Autoria: Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida, Bruno Ferreira Frascaroli, Danilo Regis da Cunha.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 4, p. 551-584, Outubro-Dezembro, 2012. 34 página(s).

Palavras-chave: contágio , CoVaR , risco sistêmico , spillover effects , stress test

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

List of Reviewers

ID: 9478

Autoria: Revista Brasileira de Finanças - RBFin.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 4, p. 585-586, Outubro-Dezembro, 2012. 2 página(s).

Tipo de documento: Outro (Inglês)

Indexes for Volume 10 – 2012

ID: 9479

Autoria: Revista Brasileira de Finanças - RBFin.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 4, p. 587-593, Outubro-Dezembro, 2012. 7 página(s).

Tipo de documento: Outro (Inglês)

  • 1
  • Ordenar:   Registros/Página:
  • Exibir Resumos
  • Spell it