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Sobre a validação estatística da análise técnica

ID: 23577

Autoria: Giuliano Lorenzoni, Adrian Pizzinga, Rodrigo Atherino, Cristiano Fernandes, Rosane Riera Freire.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 5, n. 1, p. 3-28, Janeiro-Junho, 2007. 26 página(s).

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Estimando a densidade da taxa de câmbio usando modelos paramétricos: o caso do Brasil

ID: 23578

Autoria: Marcos Massaki Abe, Eui Jung Chang, Benjamin Miranda Tabak.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 5, n. 1, p. 29-39, Janeiro-Junho, 2007. 11 página(s).

Palavras-chave: mercado de opções , mercados emergentes , Previsão de densidade , taxa de câmbio

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

O risco idiossincrático é relevante no mercado brasileiro?

ID: 23579

Autoria: Fernando Caio Galdi, José Roberto Securato.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 5, n. 1, p. 41-58, Janeiro-Junho, 2007. 18 página(s).

Palavras-chave: previsão , retornos de carteiras , Risco idiossincrático , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Algoritmos genéticos para o Desenvolvimento de Novos Produtos Financeiros

ID: 23580

Autoria: Eder Oliveira Abensur.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 5, n. 1, p. 59-77, Janeiro-Junho, 2007. 19 página(s).

Palavras-chave: Algoritmos genéticos , desenvolvimento de produtos e serviços financeiros

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Um modelo de fatores latentes com variáveis macroeconômicas para a curva de cupom cambial

ID: 23581

Autoria: Felipe Pinheiro, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, José Valentim Machado Vicente.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 5, n. 1, p. 79-92, Janeiro-Junho, 2007. 14 página(s).

Palavras-chave: filtro de Kalman , Modelos de fatores , modelos paramétricos de estrutura a termo , previsão da curva de juros

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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