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Tendenciosidade do Mercado Futuro de Câmbio: risco cambial ou erros sistemáticos de previsão?

ID: 23572

Autoria: Daniel Chrity, Márcio G. P. Garcia, Marcelo Cunha Medeiros.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 2, p. 123-140, Julho-Dezembro, 2006. 18 página(s).

Palavras-chave: mercado futuro , prêmio de risco , regressão , Risco-cambial

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Reação do mercado à alteração na composição da carteira de índices da bolsa de valores brasileiros

ID: 23573

Autoria: Jairo Laser Procianoy, Rodrigo S. Verdi.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 2, p. 141-167, Julho-Dezembro, 2006. 27 página(s).

Palavras-chave: Ibovespa , pressão nos preços das ações , S&P 500

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Aplicação das opções compostas na avaliação da opção de venda americana

ID: 23574

Autoria: José Ferreira Marinho Junior, Mauro Antonio Rincon.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 2, p. 169-179, Julho-Dezembro, 2006. 11 página(s).

Palavras-chave: extrapolação de Richardson , método de Newton-Raphson , opção americana , opções compostas

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Value at Risk dinâmico: um estudo comparativo entre os Modelos Heterocedásticos e a Simulação de Monte Carlo

ID: 23575

Autoria: Marcos Roberto Gois de Oliveira, Charles Ulises de Montreuil Carmona, José Lamartine Távora Junior.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 2, p. 181-202, Julho-Dezembro, 2006. 22 página(s).

Palavras-chave: análise dinâmica , simulação de Monte Carlo , value at risk

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Apreçamento de ativos referenciados em volatilidade

ID: 23576

Autoria: Alan De Genaro Dario.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 2, p. 203-228, Julho-Dezembro, 2006. 26 página(s).

Palavras-chave: apreçamento de ativos , calibração do modelo , modelo de Heston , swap de volatilidade , volatilidade estocástica

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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