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Apreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro

ID: 23412

Autoria: Jorge C. Kapotas, Pedro Paulo Schirmer, Sandro Magalhães Manteiga.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 2, n. 1, p. 1-21, Janeiro-Junho, 2004. 21 página(s).

Palavras-chave: derivativos de volatilidade , IVOL , swaps de variância , VIX , VOI , volatilidade a termo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX)

ID: 23413

Autoria: Marcelo Nóbrega da Costa, Joe Akira Yoshino.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 2, n. 1, p. 23-46, Janeiro-Junho, 2004. 24 página(s).

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Volatilidade implícita versus volatilidade estatística: um exercício utilizando opções e ações da Telemar S.A.

ID: 23414

Autoria: João Gabe, Marcelo Savino Portugal.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 2, n. 1, p. 47-73, Janeiro-Junho, 2004. 27 página(s).

Palavras-chave: black-scholes , Figarch , opções , variância condicional , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise de índices versus análise de regressão: evidência empírica no Brasil

ID: 23415

Autoria: José Paulo de Lucca Ramos, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr..

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 2, n. 1, p. 75-90, Janeiro-Junho, 2004. 16 página(s).

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Determining an efficient frontier in a stochastic moment setting

ID: 23416

Autoria: Christian Johannes Zimmer, Beat Matthias Niederhauser.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 2, n. 1, p. 91-116, Janeiro-Junho, 2004. 26 página(s).

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

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