6 resultados...

1 página(s)

exibindo de 1 a 6

Filtrar resultados

  • Tipos de Documento
  • Artigo
  • Caso de Ensino
  • Editorial
  • Nota Bibliográfica
  • Outro
  • Resenha
  • Resumo de Teses ou Dissertações
  • Área de Conhecimento
  • Administração
  • Contabilidade
  • Economia
  • Engenharia
  • Turismo
  • Idioma
  • Espanhol
  • Francês
  • Inglês
  • Português

Filtrar
  • 1
  • Ordenar:   Registros/Página:
  • Exibir Resumos
  • Spell it

Editorial: - Relatorio Editorial de 2017 da Revista Brasileira de Finanças

ID: 49974

Autoria: Márcio Poletti Laurini.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 1, p. 1-4, Janeiro-Março, 2018. 4 página(s).

Tipo de documento: Editorial (Inglês) Ver Resumo

Governança Corporativa e Propriedade Piramidal: O Papel do Novo Mercado

ID: 49975

Autoria: Dante Mendes Aldrighi, Fernando Antonio Slaibe Postali, Maria Dolores Montoya Diaz.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 1, p. 5-38, Janeiro-Março, 2018. 34 página(s).

Palavras-chave: efeitos fixos , Estruturas de propriedade piramidal , governança corporativa , Novo Mercado , painel não linear

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Estratégias de Momento no Mercado Cambial

ID: 49976

Autoria: Kesley Leandro da Silva, Marcelo Fernandes.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 1, p. 39-80, Janeiro-Março, 2018. 42 página(s).

Palavras-chave: Filtro HP , Gerenciamento de volatilidade , Regressão não paramétrica , Taxas de câmbio , Tendência não linear

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Dissecando Anomalias com o Modelo de Cinco Fatores para Mercado Acionário Brasileiro

ID: 49977

Autoria: Alexandre Shwinden Garcia, André Alves Portela Santos.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 1, p. 81-122, Janeiro-Março, 2018. 42 página(s).

Palavras-chave: Anomalias; Fatores de risco; Modelos fatoriais de apreçamento , JEL Codes: D22, G32, C23

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Backtesting para o Expected Shortfall do Trading Book: Uma Avaliação das Metodologias

ID: 49978

Autoria: Leonardo Nascimento Castro, Osvaldo Candido.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 1, p. 123-155, Janeiro-Março, 2018. 33 página(s).

Palavras-chave: Backtesting , Elicitabilidade , Expected Shortfall , Testabilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Medindo Liquidez Através da Análise Fatorial de Séries Temporais

ID: 49979

Autoria: Vinicius Girardi da Silveira, Kelmara Mendes Vieira, Marcelo Brutti Righi.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 1, p. 157-177, Janeiro-Março, 2018. 21 página(s).

Palavras-chave: Análise Fatorial de Séries Temporais , Liquidez , Mercado Acionário

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

  • 1
  • Ordenar:   Registros/Página:
  • Exibir Resumos
  • Spell it