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Gestão de Carteiras sob Múltiplos Regimes: Performance Fora da Amostra no Mercado Brasileiro

ID: 59437

Autoria: Marcelo Lewin, Carlos Heitor Campani.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 18, n. 3, p. 0-0, Julho-Setembro, 2020. 1 página(s).

Palavras-chave: gestão de carteiras , múltiplos regimes; alocação dinâmica; performance

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

É Possível Viver de Day-Trade em Ações?

ID: 59434

Autoria: Fernando Chague, Bruno Giovannetti.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 18, n. 3, p. 1-4, Julho-Setembro, 2020. 4 página(s).

Palavras-chave: Day trade , Investidores individuais , Viver de day trade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Hedging the Brazilian Stock Index in the Era of Low Interest Rates: What Has Changed?

ID: 59435

Autoria: Fernando Antonio Lucena Aiube, Winicius Botelho Faquieri.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 18, n. 3, p. 5-26, Julho-Setembro, 2020. 22 página(s).

Palavras-chave: Brazilian stock market , Hedging equities , MGARCH models

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Relações entre Índices Preço-Lucro e Retornos dos Títulos Públicos

ID: 59436

Autoria: Daniel Penido de Lima Amorim, Marcos Antônio de Camargos.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 18, n. 3, p. 27-51, Julho-Setembro, 2020. 25 página(s).

Palavras-chave: Finanças comportamentais , Índice preço-lucro , Modelo Fed , Títulos públicos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Previsão de 'Value-At-Risk' para o Mercado de Criptomoedas Usando Modelos EGARCH com Regimes Markovianos

ID: 59438

Autoria: Paulo Fernando Marschner, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 18, n. 3, p. 80-107, Julho-Setembro, 2020. 28 página(s).

Palavras-chave: Criptomoedas , Mudança de regime , Value-at-risk , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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