Editorial

ID: 4957

Autoria: Antonio Zoratto Sanvicente.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 7, n. 2, p. 1-1, Abril-Junho, 2008. 1 página(s).

Tipo de documento: Editorial (Português)

A exclusão social de mulheres jovens, com idade entre 15 a 24 anos, no mercado de trabalho no Brasil.

ID: 4958

Autoria: Rosêngela A. S. Fernades, João Eustáquio de Lima, Cristiane Márcia dos Santos.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 7, n. 2, p. 125-136, Abril-Junho, 2008. 12 página(s).

Palavras-chave: Emprego , Exclusão social , Mercado de trabalho , Mulheres jovens

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O objetivo deste artigo é identificar a situação das mulheres, com idade entre 15 e 24 anos, no mercado de trabalho brasileiro em 2005. Estimou-se um modelo logit multinomial para as probabilidades das jovens se encontrarem em uma das seguintes posições: inativo, ativo e empregado, ou ativo e desempregado. O aumento da escolaridade e da experiência diminui as probabilidades de emprego e desemprego e aumenta a de inatividade. A renda per capita relaciona-se positivamente com as probabilidades de inatividade e emprego e negativamente com o desemprego. A experiência e a escolaridade não foram significativas para as categorias de empregado e desempregado, embora significativas e decrescentes para a inatividade. O fato de a jovem ter filho diminui a probabilidade de estar empregada e aumenta a de desemprego. Há indícios de discriminação racial contra mulheres jovens que não são da cor branca. Finalmente, residir na zona urbana consiste em fator negativo para a jovem fazer parte do mercado de trabalho.

Contágio financeiro entre mercados de ações de países desenvolvidos durante a crise do Brasil de 1999

ID: 4959

Autoria: Júlio Fernando Lobão.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 7, n. 2, p. 137-167, Abril-Junho, 2008. 31 página(s).

Palavras-chave: Cointegração , Contágio , Crises financeiras , Mercados de ações , Países desenvolvidos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Neste estudo avaliamos os efeitos de contágio entre os mercados de ações de nove países desenvolvidos durante o episódio da crise do Brasil (1999). Recorremos à aplicação de diversas metodologias conducentes à captação do fenômeno incluindo testes de correlação, Kolmogorov-Smirnov, valor extremo, raiz unitária, cointegração, causalidade e outros baseados na estimativa de modelos de vetores autoregressivos. Os resultados indicam que os efeitos de contágio entre os mercados desenvolvidos durante a crise do Brasil foram limitados. Os resultados acerca dos efeitos de curto prazo não são conclusivos. Assiste-se a um aumento moderado da frequência e associação temporal de retornos extremos e à alteração da distribuição de probabilidade dos retornos, embora os resultados não sejam robustos à alteração dos parâmetros de comparação. O contágio de longo prazo, segundo os testes de cointegração, parece não se verificar e as funções de resposta a impulsos dos modelos VAR não permitem detectar alterações significativas nos padrões de transmissão de choques entre os mercados.

A influência do invisível: estratégias promocionais dissimuladas em redes de consumidores na Internet

ID: 4960

Autoria: Ernani Coelho Neto.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 7, n. 2, p. 168-179, Abril-Junho, 2008. 12 página(s).

Palavras-chave: Consumo , Dissimulação , Interação entre consumidores , Internet , Marketing

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O artigo apresenta o conceito de comunicação promocional na Internet e avalia os indícios de seu uso em estratégias de marketing. A percepção dos usuários da Internet sobre o tema é avaliada com base dados coletados através de formulário eletrônico com cerca de 700 pessoas. O trabalho confirma a percepção geralmente negativa associada ao uso da técnica, mas revela que seu uso não elimina a crença dos membros de redes de consumidores sobre o valor informacional do conjunto das mensagens trocadas.

Uma análise do desempenho do setor bancário brasileiro subseqüente ao Plano Real

ID: 4961

Autoria: Paulo Roberto C. Neumeister, Ricardo D. Brito.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 7, n. 2, p. 180-205, Abril-Junho, 2008. 26 página(s).

Palavras-chave: Concentração , Eficiência de escala , Eficiência organizacional , Parcela do mercado , Rentabilidade do capital próprio , Risco de falência

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Este artigo mostra que, nos anos imediatamente seguintes ao advento do Plano Real, a rentabilidade dos bancos brasileiros esteve relacionada à concentração do setor e aos seguintes fatores individuais: eficiência organizacional, eficiência de escala, risco de falência e diversidade de atividades (se banco universal). A concentração não foi resultado da maior eficiência dos maiores bancos, o que confirma a hipótese de desempenho resultante da estrutura de concorrência imperfeita e implica um excedente agregado inferior ao de competição perfeita. Uma boa tendência do período foi a queda generalizada do risco de falência das instituições. Mostra-se ainda que os bancos públicos operavam numa escala ineficiente, enquanto os bancos estrangeiros tinham escala eficiente.

Vantagens competitivas em clusters industriais: estudo de caso no setor cerâmico paulista

ID: 4962

Autoria: Geraldo Luciano Toledo, Cláudia Szafir-Goldstein.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 7, n. 2, p. 206-227, Abril-Junho, 2008. 22 página(s).

Palavras-chave: Cluster industrial , Estratégia competitiva , Estratégia cooperativa , Setor cerâmico , Vantagem competitiva

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O artigo tem por objetivo analisar o processo estratégico no contexto de clusters industriais, focalizando a formulação de estratégias competitivas e cooperativas das empresas que os integram, assim como as vantagens competitivas que sustentam tais estratégias. É dada ênfase aos relacionamentos que se estabelecem entre os agentes que integram os elos da cadeia de valor daquelas empresas. Inicialmente, como embasamento conceitual, apresenta-se uma síntese atualizada da literatura concernente aos assuntos que compreendem o tema central - funcionamento de um cluster industrial - e de seus desdobramentos em termos da dinâmica competitiva e dos relacionamentos ao longo da cadeia de valor. Metodologicamente, o trabalho é complementado por meio de uma pesquisa empírica de caráter exploratório, tendo por objeto de estudo o caso de um cluster do setor cerâmico paulista.

Memória longa na volatilidade do Índice BOVESPA: uma análise utilizando modelos da classe ARCH

ID: 4963

Autoria: Luiz Eduardo Gaio, Thelma Sáfadi.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 7, n. 2, p. 228-243, Abril-Junho, 2008. 16 página(s).

Palavras-chave: Índice Bovespa , Memória longa , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Há duas décadas a volatilidade tem sido uma das principais áreas de pesquisa em séries temporais. Este trabalho apresenta uma análise empírica da volatilidade dos retornos do Índice Bovespa utilizando modelos de memória longa. A amostra é composta por cotações diárias do fechamento do índice da Bolsa de Valores de São Paulo observados no período de 2000 a 2005. Os resultados demonstram que a série de retornos apresenta uma memória longa em sua volatilidade, caracterizando-se o modelo FIEGARCH(1,1) com distribuição G.E.D. (Generalized error distribution) como o que melhor se ajusta à série, do ponto de vista da realização de previsões.