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Validação de modelos internos no Brasil: análise de metodologias de Backtesting de VaR

ID: 23571

Autoria: Alan Cosme Rodrigues da Silva, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo, Myrian Beatriz Eiras das Neves.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 97-118, Janeiro-Junho, 2006. 22 página(s).

Palavras-chave: backtest , Basiléia , risco de mercado , simulação , valor em risco , VaR

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

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