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Endogeneidade em Regressões com Dados em Painel: Um Guia Metodológico para Pesquisa em Finanças Corporativas

ID: 58083

Autoria: Lucas A. B. C. Barros, Daniel Reed Bergmann, F. Henrique Castro, Alexandre Di Miceli da Silveira.

Fonte: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 22, n. nd, p. 437-461, Junho, 2020. 25 página(s).

Palavras-chave: dados em painel , econometria , Finanças corporativas , GMM

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Distribuição dos Royalties do Petróleo e a Eficiência na Gestão Financeira dos Municípios do Estado de São Paulo

ID: 57345

Autoria: Douglas Schiavoni Froemming, Eduardo Augusto do Rosário Contani, Daniel Reed Bergmann, Fabiana Lopes da Silva.

Fonte: Administração Pública e Gestão Social, v. 12, n. 2, p. 1-17, Abril-Junho, 2020. 17 página(s).

Palavras-chave: Eficiência – DEA , Esforço fiscal , Finanças públicas , Regressão logística , Royalties de petróleo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise da Rentabilidade dos Fundos de Investimentos Sustentáveis Brasileiros no Período 2010-2016

ID: 56903

Autoria: Sérgio Ricardo Mendes Vasconcelos, José Odálio dos Santos, José Carlos Marion, Daniel Reed Bergmann.

Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 16, n. 39, p. 89-112, Abril-Junho, 2019. 24 página(s).

Palavras-chave: Empresas sustentáveis , Fundos de investimento , ISE

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise de Carteiras de Valor no Mercado Brasileiro

ID: 50937

Autoria: Vitor Palazzo, José R. F. Savoia, José Roberto Securato, Daniel Reed Bergmann.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 29, n. 78, p. 452-468, Setembro-Dezembro, 2018. 17 página(s).

Palavras-chave: ações , estratégia de valor , filosofias de investimento , investimentos , mercado brasileiro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Fatores Macroeconômicos, Indicadores Industriais e o Spread Bancário no Brasil

ID: 51612

Autoria: Carlos Alberto Durigan Junior, André Taue Saito, Daniel Reed Bergmann, Nuno Manoel Martins Dias Fouto.

Fonte: Revista de Ciências da Administração, v. 20, n. 51, p. 26-41, Maio-Agosto, 2018. 16 página(s).

Palavras-chave: Crédito , Finanças , Indicadores de Produção industrial (IPIs) , Macroeconomia , Spread bancário

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O Efeito Halloween no Mercado Acionário Brasileiro

ID: 45811

Autoria: Juliano Ribeiro de Almeida, Guilherme Ribeiro de Almeida, Daniel Reed Bergmann.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 14, n. 4, p. 597-597, Outubro-Dezembro, 2016. 1 página(s).

Palavras-chave: anomalias , datasnooping , efeito Halloween , eficiência de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Gerenciamento de Riscos Técnicos: o Caso de uma Empresa de Desenvolvimento de Softwares

ID: 41562

Autoria: Renato Penha, Claudia Terezinha Kniess, Daniel Reed Bergmann, César Augusto Biancolino.

Fonte: Revista de Administração da UFSM, v. 9, n. 2, p. 248-261, Abril-Junho, 2016. 14 página(s).

Palavras-chave: Desenvolvimento de Software , Gerenciamento de projetos , Riscos técnicos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Contágio da crise norte-americana do subprime sobre os mercados dos BRIC e da União Europeia

ID: 36266

Autoria: Daniel Reed Bergmann, José Roberto Securato, José Roberto Ferreira Savoia, Eduardo Augusto do Rosário Contani.

Fonte: RAUSP Management Journal, v. 50, n. 2, p. 229-240, Abril-Junho, 2015. 12 página(s).

Palavras-chave: contágio , correlação , crise do subprime nos Estados Unidos , teoria de cópula

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Avaliação dos Processos de Fusões e Aquisições no Setor Bancário Brasileiro por meio de Estudo de Eventos

ID: 38345

Autoria: Daniel Reed Bergmann, José Roberto Ferreira Savoia, Bruno de Melo Souza, Frederic de Mariz.

Fonte: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 17, n. 56, p. 1105-1115, Abril-Junho, 2015. 11 página(s).

Palavras-chave: bancos , Estudo de evento , fusões & aquisições

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise de estilo de fundos imobiliários no Brasil

ID: 42612

Autoria: Daniel Scolesea, Daniel Reed Bergmann, Fabiana Lopes da Silva, José Roberto Ferreira Savoia.

Fonte: Revista de Contabilidade e Organizações, v. 9, n. 23, p. 24-35, Janeiro-Abril, 2015. 12 página(s).

Palavras-chave: Ações e Análise de Estilo , Fundos Imobiliários , Mercado de Renda Fixa

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Emprego de técnicas de gerenciamento de riscos técnicos em uma empresa de desenvolvimento de softwares

ID: 30471

Autoria: Renato Penha, Claudia Terezinha Kniess, Daniel Reed Bergmann, César Augusto Biancolino.

Fonte: Revista Gestão & Tecnologia, v. 14, n. 1, p. 149-171, Janeiro-Abril, 2014. 23 página(s).

Palavras-chave: Desenvolvimento de Software , Gerenciamento de projetos , Riscos técnicos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Avaliação do CAPM condicional não paramétrico no mercado de ações do Brasil

ID: 29963

Autoria: Daniel Reed Bergmann, Marcela Monteiro Galeno, José Roberto Ferreira Savoia, José Roberto Securato.

Fonte: Revista de Ciências da Administração, v. 16, n. 38, p. 213-227, Janeiro-Abril, 2014. 15 página(s).

Palavras-chave: Brazilian Stock Returns , Capital Asset Pricing Model , Non-Parametric Conditional Model

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Avaliação de modelos matemáticos para resolução de Job Shop Problem com utilização de recursos humanos especialistas em projetos

ID: 9068

Autoria: Renato Penha, Claudia Terezinha Kniess, Daniel Reed Bergmann, César Augusto Biancolino.

Fonte: Revista de Ciências da Administração, v. 14, n. 34, p. 118-130, Setembro-Dezembro, 2012. 13 página(s).

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos , Job Shop Problem (JSP) , Recursos Humanos Especialistas

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Analysis of co-movements between the capital markets in Brazil and the United States

ID: 8040

Autoria: Daniel Reed Bergmann, José Roberto Ferreira Savoia, Wesley Mendes-da-Silva, Mauri Aparecido de Oliveira, Wilson Toshiro Nakamura.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 8, n. 4, p. 118-132, Outubro-Dezembro, 2011. 15 página(s).

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Estabilidade de preços de ações no mercado de capitais brasileiro: um estudo aplicando redes neurais e expoentes de Lyapunov

ID: 4464

Autoria: Mauri Aparecido de Oliveira, Alessandra de Ávila Montini, Wesley Mendes-da-Silva, Daniel Reed Bergmann.

Fonte: RAUSP Management Journal, v. 46, n. 2, p. 161-177, Abril-Junho, 2011. 17 página(s).

Palavras-chave: expoentes de Lyapunov , finanças comportamentais , mercado de capitais brasileiro , redes neurais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Previsão de retornos de ações dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços, por meio de RNA e modelos Arima-Garch

ID: 4078

Autoria: Mauri Aparecido de Oliveira, Alessandra de Ávila Montini, Daniel Reed Bergmann.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 9, n. 1, p. 130-156, Janeiro-Fevereiro, 2008. 27 página(s).

Palavras-chave: Algoritmo de Levenberg-Marquardt , Arima-Garch , Previsão , Redes neurais , Séries temporais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Testando o CAPM no mercado de capitais brasileiro via GMM

ID: 25912

Autoria: Daniel Reed Bergmann, Luiz João Corrar, Wilson Toshiro Nakamura, Mauri Aparecido de Oliveira.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 6, n. 3, p. 326-346, Julho-Setembro, 2007. 21 página(s).

Palavras-chave: CAPM , Distribuição elíptica multivariada , GMM , IBOVESPA

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise dos efeitos de não-sincronia de negociação no mercado de capitais brasileiro

ID: 20509

Autoria: Danilo Lopomo Beteto, Daniel Reed Bergmann.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 4, n. 1, p. 26-39, Janeiro-Abril, 2007. 14 página(s).

Palavras-chave: cadeia de Markov , efeito de não-sicronia e previsibilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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