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AUTOR Frank Magalhães Pinho

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Modelagem da Volatilidade Condicional Incorporando o Período não Regular do Pregão ao Modelo APARCH

ID: 53073

Autoria: Breno Valente Fontes Araújo, Marcos Antônio de Camargos, Frank Magalhães de Pinho.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 30, n. 80, p. 202-215, Maio-Agosto, 2019. 14 página(s).

Palavras-chave: after-market , dados intradiários , gestão de risco , modelo APARCH , pré-abertura , volatilidade condicional e realizada

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Um Estudo Comparativo de Diferentes Modelos Estatísticos para cálculo da Razão Ótima de Hedge no Mercado de Boi Gordo

ID: 48953

Autoria: Frank Magalhães Pinho, Ari F. Araújo Júnior, Marcos Antônio de Camargos.

Fonte: Organizações Rurais & Agroindustriais, v. 19, n. 3, p. 160-176, Julho-Setembro, 2017. 17 página(s).

Palavras-chave: BEKK , Beta , Boi Gordo , DCC , Hedge , Mercado Futuro , Razão Ótima de Hedge

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Uma Revisão da Literatura sobre Modelos de Volatilidade em Estudos Brasileiros

ID: 44970

Autoria: Frank Magalhães de Pinho, Marcos Antônio de Camargos, Joice Marques Figueiredo.

Fonte: Revista de Administração FACES Journal, v. 16, n. 1, p. 9-28, Janeiro-Março, 2017. 20 página(s).

Palavras-chave: Revisão da Literatura , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Investimento em contratos futuros de commodities: uma análise quanto ao risco e retorno

ID: 42475

Autoria: Wallacy Luiz Vargas da Cruz, Márcio Carneiro Reis, Frank Magalhães de Pinho.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 1, n. 1, p. 1-21, Janeiro-Dezembro, 2013. 21 página(s).

Palavras-chave: Commodities , Investimento , Mercado Futuro , Risco , Séries Temporais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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