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AUTOR José Roberto Securato

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Análise de Carteiras de Valor no Mercado Brasileiro

ID: 50937

Autoria: Vitor Palazzo, José R. F. Savoia, José Roberto Securato, Daniel Reed Bergmann.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 29, n. 78, p. 452-468, Setembro-Dezembro, 2018. 17 página(s).

Palavras-chave: ações , estratégia de valor , filosofias de investimento , investimentos , mercado brasileiro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Fatores Macroeconômicos e Institucionais, Composição do Endividamento e Estrutura de Capital de Empresas Latino-Americanas

ID: 48927

Autoria: Cláudio Júnior Bernardo, Tatiana Albanez, José Roberto Securato.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 15, n. 2, p. 152-174, Março-Abril, 2018. 23 página(s).

Palavras-chave: Decisões de financiamento , Estrutura de capital , Fatores institucionais , Fatores macroeconômicos , Modelos hierárquicos lineares

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Efeito dos investimentos nos fundamentos e na reação de mercado de empresas brasileiras pré-operacionais e operacionais do período de 2006 a 2012

ID: 40140

Autoria: Marco Antonio Pereira, José Roberto Securato, Almir Ferreira de Sousa.

Fonte: Revista de Administração, v. 51, n. 1, p. 56-71, Janeiro-Março, 2016. 16 página(s).

Palavras-chave: ativos instalados , estudo de evento , investimento de capital , opções de crescimento

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Basileia III: Impacto para os Bancos no Brasil

ID: 39218

Autoria: Fernando Antonio Perrone Pinheiro, José Roberto Ferreira Savoia, José Roberto Securato.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 26, n. 69, p. 345-361, Setembro-Dezembro, 2015. 17 página(s).

Palavras-chave: ativos ponderados pelo risco , bancos , Basileia III , capital regulatório , regulação bancária

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Influence of cash flow on leverage adjustments: empirical evidence from Brazil

ID: 42434

Autoria: Eduardo Ottoboni Brunaldi, Eduardo Kazuo Kayo, José Roberto Securato.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 3, n. 1, p. 1-20, Julho-Setembro, 2015. 20 página(s).

Palavras-chave: estrutura de capital , Fluxo de caixa , velocidade de ajuste

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Contágio da crise norte-americana do subprime sobre os mercados dos BRIC e da União Europeia

ID: 36266

Autoria: Daniel Reed Bergmann, José Roberto Securato, José Roberto Ferreira Savoia, Eduardo Augusto do Rosário Contani.

Fonte: Revista de Administração, v. 50, n. 2, p. 229-240, Abril-Junho, 2015. 12 página(s).

Palavras-chave: contágio , correlação , crise do subprime nos Estados Unidos , teoria de cópula

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Forum: - Sobre variáveis psicológicas em modelos de application scoring

ID: 34386

Autoria: Pablo Rogers, Dany Rogers, José Roberto Securato.

Fonte: Revista de Administração de Empresas, v. 55, n. 1, p. 38-49, Janeiro-Fevereiro, 2015. 12 página(s).

Palavras-chave: análise de crédito , application scoring , credit scoring , Psicologia econômica , risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Eficiência da carteira de mercado no Plano Média-Variância

ID: 31304

Autoria: Rafael Falcão Noda, Roy Martelanc, José Roberto Securato.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 12, n. 1, p. 67-88, Janeiro-Março, 2014. 22 página(s).

Palavras-chave: CAPM , custo de capital , gestão de carteiras

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Avaliação do CAPM condicional não paramétrico no mercado de ações do Brasil

ID: 29963

Autoria: Daniel Reed Bergmann, Marcela Monteiro Galeno, José Roberto Ferreira Savoia, José Roberto Securato.

Fonte: Revista de Ciências da Administração, v. 16, n. 38, p. 213-227, Janeiro-Abril, 2014. 15 página(s).

Palavras-chave: Brazilian Stock Returns , Capital Asset Pricing Model , Non-Parametric Conditional Model

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos Indicadores de Risco Tamanho, Índice Book-to-market e Momento, no mercado acionário brasileiro

ID: 4814

Autoria: Adriano Mussa, José Roberto Securato, José Odálio dos Santos, Rubens Famá.

Fonte: Revista de Ciências da Administração, v. 13, n. 29, p. 152-172, Janeiro-Abril, 2011. 21 página(s).

Palavras-chave: APT , CAPM , Fatores de Risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Árvore binomial construída via mapas randômicos para análise de ativos financeiros

ID: 4508

Autoria: Antonio Airton Carneiro de Freitas, José Roberto Securato.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 8, n. 1, p. 25-43, Janeiro-Março, 2010. 19 página(s).

Palavras-chave: árvores binomiais , mapas randômicos , opções

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Ensaio: impacto do hedge com contrato futuro de DI

ID: 10460

Autoria: André Taue Saito, José Roberto Ferreira Savoia, José Roberto Securato.

Fonte: Gestão e Sociedade, v. 3, n. 5, p. 75-94, Janeiro-Junho, 2009. 20 página(s).

Palavras-chave: Contrato futuro de DI over , DI over , Hedge

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Estudo comparativo no mercado brasileiro do Capital Asset Pricing Model (CAPM), modelo 3-fatores de fama e french e Reward Beta Approach

ID: 31133

Autoria: Pablo Rogers, José Roberto Securato.

Fonte: RAC-Eletrônica, v. 3, n. 1, p. 159-179, Janeiro-Abril, 2009. 21 página(s).

Palavras-chave: APT , CAPM , Modelo 3-Fatores de Fama e French , Reward Beta Approach

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva

ID: 4752

Autoria: Adriano Mussa, Pablo Rogers, José Roberto Securato.

Fonte: Revista de Ciências da Administração, v. 11, n. 23, p. 192-216, Janeiro-Abril, 2009. 25 página(s).

Palavras-chave: CAPM , Efeito Momento , Efeito Tamanho , Efeito Valor

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Comportamento e estrutura a termo da volatilidade de empresas de grande e pequeno porte

ID: 8451

Autoria: Pablo Rogers, José Roberto Securato, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro.

Fonte: Revista de Gestão, v. 15, n. especial, p. 47-61, Novembro-Dezembro, 2008. 15 página(s).

Palavras-chave: Efeito Tamanho , Modelos GARCH , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Governança Corporativa, custo de capital e retorno do investimento no Brasil

ID: 5252

Autoria: Pablo Rogers, José Roberto Securato, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro.

Fonte: Revista de Gestão, v. 15, n. 1, p. 61-77, Janeiro-Março, 2008. 17 página(s).

Palavras-chave: Custo de Capital , Governança Corporativa , Retorno Sobre o Investimento

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise comparativa de carteiras com práticas de governança corporativa inferiores e superiores

ID: 27622

Autoria: Sérgio Soares Teixeira Rabelo, Pablo Rogers, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro, José Roberto Securato.

Fonte: Revista de Gestão, v. 14, n. especial, p. 1-16, Novembro-Dezembro, 2007. 16 página(s).

Palavras-chave: Estudo de Carteiras , Governança Corporativa , Índice de Sharpe

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Decisões de crédito em situações de risco: uma aplicação prática do método de Monte Carlo

ID: 21454

Autoria: Pablo Rogers, José Roberto Securato.

Fonte: Revista Organizações em Contexto, v. 3, n. 5, p. 32-51, Janeiro-Junho, 2007. 20 página(s).

Palavras-chave: método de Monte Carlo , política de crédito , risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O risco idiossincrático é relevante no mercado brasileiro?

ID: 23579

Autoria: Fernando Caio Galdi, José Roberto Securato.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 5, n. 1, p. 41-58, Janeiro-Junho, 2007. 18 página(s).

Palavras-chave: previsão , retornos de carteiras , Risco idiossincrático , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Finanças comportamentais no Brasil: um estudo comparativo

ID: 25896

Autoria: Pablo Rogers, José Roberto Securato, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 6, n. 1, p. 49-68, Janeiro-Março, 2007. 20 página(s).

Palavras-chave: Aversão a perdas , Finanças comportamentais , Hipótese de mercados eficientes , Racionalidade limitada , Teoria do prospecto

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