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Previsibilidade em Preços Máximos e Mínimos: O Caso do Bitcoin

ID: 55574

Autoria: Leandro Maciel, Rosangela Ballini.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 3, p. 66-84, Julho-Setembro, 2019. 19 página(s).

Palavras-chave: Bitcoin , cryptocurrencies , forecasting , fractional cointegration , high and low prices

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Efeitos do Pregão Eletrônico sobre a Eficiência e a Volatilidade Condicional no Mercado de Ações Brasileiro

ID: 54996

Autoria: Leandro Maciel, Rosangela Ballini.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 1, p. 80-99, Janeiro-Março, 2019. 20 página(s).

Palavras-chave: Eficiência de mercado , Negociação eletrônica , Passeio aleatório , Volatilidade condicional

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Influência dos Filhos no Processo de Decisão de Compra e Consumo Alimentar das Famílias

ID: 51366

Autoria: Wilson Ravelli Elizeu Maciel, Dario de Oliveira Lima-Filho, Filipe Quevedo-Silva, Leandro Sauer.

Fonte: Revista Brasileira de Marketing, v. 17, n. 4, p. 545-560, Outubro-Dezembro, 2018. 16 página(s).

Palavras-chave: Compra e consumo de Alimentos , Consumidor Infantil , Influência

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Persistência de Volatilidade e Efeito de Inventário nos Mercados de Futuros de Grãos: Evidência de um Modelo Recursivo

ID: 47237

Autoria: Rodrigo Lanna Franco da Silveira, Leandro dos Santos Maciel, Fabio L. Mattos, Rosangela Ballini.

Fonte: Revista de Administração, v. 52, n. 4, p. 403-418, Outubro-Dezembro, 2017. 16 página(s).

Palavras-chave: Inventory effect , Mercado futuro de grãos , Persistência da volatilidade , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Modelagem e Previsão do Valor em Risco com Modelos de Volatilidade Baseada em Variação: Evidências Empíricas

ID: 46953

Autoria: Leandro dos Santos Maciel, Rosangela Ballini.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 28, n. 75, p. 361-376, Setembro-Dezembro, 2017. 16 página(s).

Palavras-chave: mercados financeiros , modelos de previsão , valor em risco (VaR) , variação de preço , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O Papel da Cobertura Vegetal nos Ambientes Urbanos e Sua Influência na Qualidade de Vida nas Cidades

ID: 46622

Autoria: Taíse Ernestina Prestes Duarte, Fabio Henrique Soares Angeoletto, Jeater Waldemar Maciel Correa Santos, Deleon da Silva Leandro, João Fernando Copetti Bohrer, Marcelo Caetano Vacchiano, Leandro Bernardo Leite.

Fonte: Desenvolvimento em Questão, v. 15, n. 40, p. 175-203, Julho-Setembro, 2017. 29 página(s).

Palavras-chave: Arborização urbana , Ecossistemas urbanos , Qualidade ambiental

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Carteira nebulosa possibilística de variância mínima

ID: 42445

Autoria: Leandro dos Santos Maciel, Fernando Antonio Campos Gomide, Rosangela Ballini.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 4, n. 1, p. 1-27, Outubro-Dezembro, 2014. 27 página(s).

Palavras-chave: Carteira de Variância Mínima , Seleção de Carteiras , Teoria Nebulosa Possibilística

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Modelo híbrido GJR-GARCH Neboluso para a previsão da volatilidade em mercados de ações

ID: 8611

Autoria: Leandro Maciel.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 3, p. 337-367, Julho-Setembro, 2012. 31 página(s).

Palavras-chave: evolução diferencial , modelos GARCH , sistemas nebulosos , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Apreçamento de opções sobre taxa de câmbio R$/US$ negociadas no Brasil: uma comparação entre os modelos Black e redes neurais artificiais

ID: 7218

Autoria: Leandro dos Santos Maciel, Rosangela Ballini, Rodrigo Lanna Franco da Silveira.

Fonte: Revista de Administração, v. 47, n. 1, p. 96-111, Janeiro-Março, 2012. 16 página(s).

Palavras-chave: apreçamento de opções , modelo de Black , redes neurais artificiais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise não-paramétrica para as estimativas de risco nos mercados de ações globais: Value-at-Risk, Expected Shortfall e medidas de risco espectrais

ID: 5058

Autoria: Leandro Maciel.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 10, n. 4, p. 520-539, Outubro-Dezembro, 2011. 20 página(s).

Palavras-chave: Bootstrap , Expected Shortfall , Medidas de risco espectrais , Risco de mercado , Value-at-Risk

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Valor em risco de longo prazo: uma abordagem para modelos da Família Ach e redes neuronais

ID: 3006

Autoria: Leandro Santos Maciel.

Fonte: Revista Economia & Gestão, v. 10, n. 24, p. 103-125, Setembro-Dezembro, 2010. 23 página(s).

Palavras-chave: Modelos GARCH , Redes Neurais Artificiais , Value-at-Risk de longo prazo

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