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O Efeito de Estudos Organizacionais na Estimação de Medidas de Risco Financeiro

ID: 52216

Autoria: Marcelo Brutti Righi, Vinicius Girardi da Silveira, Kelmara Mendes Vieira.

Fonte: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 21, n. 1, p. 103-117, Janeiro-Março, 2019. 15 página(s).

Palavras-chave: Estudos organizacionais , gestão de risco , modelo de risco , risco de modelo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Relações Financeiras Internacionais: Entendendo a Estrutura de Dependência dos 'Credit Derivative Swaps (CDS)'

ID: 50823

Autoria: Marcelo Brutti Righi, Fernanda Maria Müller, Anderson Luís Walker Amorin.

Fonte: REAd. Revista Eletrônica de Administração, v. 24, n. 2, p. 218-229, Maio-Agosto, 2018. 12 página(s).

Palavras-chave: Cópulas Vine , Credit Derivative Swaps , Risco do modelo

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

The Relationship between Sentiment and Risk in Financial Markets

ID: 49094

Autoria: Ana Luiza Paraboni, Marcelo Brutti Righi, Kelmara Mendes Vieira, Vinicius Girardi da Silveira.

Fonte: Brazilian Administration Review, v. 15, n. 1, p. 1-15, Janeiro-Março, 2018. 15 página(s).

Palavras-chave: behavioral finance , market sentiment , measures of risk , risk management

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Medindo Liquidez Através da Análise Fatorial de Séries Temporais

ID: 49979

Autoria: Vinicius Girardi da Silveira, Kelmara Mendes Vieira, Marcelo Brutti Righi.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 1, p. 157-177, Janeiro-Março, 2018. 21 página(s).

Palavras-chave: Análise Fatorial de Séries Temporais , Liquidez , Mercado Acionário

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Desempenho de Modelos Condicionais na Gestão de Risco do Ouro

ID: 39283

Autoria: Sérgio Guilherme Schlender, Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: REAd. Revista Eletrônica de Administração, v. 21, n. 3, p. 648-658, Setembro-Dezembro, 2015. 11 página(s).

Palavras-chave: Medidas de Risco , Modelos de Risco , Ouro

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Análise Temporal das Receitas da Prefeitura Municipal de Santa Maria

ID: 36748

Autoria: Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: Administração Pública e Gestão Social, v. 7, n. 3, p. 120-130, Julho-Setembro, 2015. 11 página(s).

Palavras-chave: Dependência serial , Receitas Municipais , Sazonalidade , Série Temporal , Tendência

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O papel da liquidez e suas múltiplas dimensões no retorno das ações: um estudo com dados em painel do mercado brasileiro

ID: 36499

Autoria: Kelmara Mendes Vieira, Ari Aloísio Justen Junior, Marcelo Brutti Righi.

Fonte: Contextus - Revista Contemporânea de Economia e Gestão, v. 13, n. 2, p. 0-0, Maio-Agosto, 2015. 1 página(s).

Palavras-chave: Dados em painel , Liquidez , Mercado brasileiro , Multidimensionalidade , Retorno

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise da eficiência de mercado do Ibovespa: uma abordagem com o modelo autorregressivo quantílico

ID: 36768

Autoria: Fernanda Maria Müller, Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS, v. 12, n. 2, p. 122-134, Abril-Junho, 2015. 13 página(s).

Palavras-chave: dependência , eficiência de mercado , modelo autorregressivo quantílico

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Teoria de Medidas de Risco: Uma Revisão Abrangente

ID: 36112

Autoria: Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 12, n. 3, p. 411-411, Julho-Setembro, 2014. 1 página(s).

Palavras-chave: classes de medidas de risco , gestão de risco , medidas de risco , revisão de literatura , teoria de medidas de risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Comportamento temporal da liquidez no mercado brasileiro: uma análise do período 1995-2012 através do Modelo Autoregressivo de Mudanças Markovianas

ID: 32197

Autoria: Franciele Inês Reis Kunkel, Paulo Sérgio Ceretta, Kelmara Mendes Vieira, Vinícius Girardi, Marcelo Brutti Righi.

Fonte: Revista de Administração da Unimep, v. 12, n. 2, p. 21-41, Maio-Agosto, 2014. 21 página(s).

Palavras-chave: Comportamento temporal da liquidez; Mercado acionário brasileiro , Regimes de Markov

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Testes de quociente de variância do caminho aleatório nos índices setoriais brasileiros

ID: 31690

Autoria: Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS, v. 11, n. 2, p. 167-177, Abril-Junho, 2014. 11 página(s).

Palavras-chave: caminho aleatório , eficiência , índices setoriais , mercado brasileiro , quociente de variância

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Transmissão da volatilidade entre ações de grandes e pequenas empresas no mercado brasileiro de capitais

ID: 32887

Autoria: Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: Revista de Administração da UFSM, v. 7, n. 2, p. 249-264, Abril-Junho, 2014. 16 página(s).

Palavras-chave: GARCH Multivariado , Grandes e Pequenas empresas , Transmissão de volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Comovimentos entre Setores Econômicos Brasileiros: uma abordagem não linear

ID: 29946

Autoria: Marcelo Brutti Righi, Sérgio Guilherme Schlender, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: Revista de Ciências da Administração, v. 16, n. 38, p. 63-76, Janeiro-Abril, 2014. 14 página(s).

Palavras-chave: Comovimentos , Mercado Brasileiro , Setores , Threshold

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Efeito da crise de 2007/2008 na transmissão internacional de volatilidade no mercado de capitais brasileiro

ID: 10618

Autoria: Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: REAd. Revista Eletrônica de Administração, v. 19, n. 2, p. 384-400, Maio-Agosto, 2013. 17 página(s).

Palavras-chave: Garch Multivariado , Mercado de capitais , Transmissão de volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Práticas de sustentabilidade, governança corporativa e responsabilidade social afetam o risco e o retorno dos investimentos?

ID: 9579

Autoria: Bruno Milani, Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta, Valéria da Veiga Dias.

Fonte: Revista de Administração da UFSM, v. 5, n. edição especial, p. 667-682, Dezembro, 2012. 16 página(s).

Palavras-chave: Governança Corporativa , Performance , Responsabilidade Social , Sustentabilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Evolução e diversificação do risco global: uma abordagem com modelo Copula-DCC-GARCH

ID: 9476

Autoria: Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 4, p. 529-550, Outubro-Dezembro, 2012. 22 página(s).

Palavras-chave: cópulas , GARCH multivariado , gestão do risco , portfólio dinâmico

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Mensuração das relações da satisfação dos clientes de telefonia celular com seus antecedentes e consequentes

ID: 9609

Autoria: Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: Revista de Gestão, v. 19, n. 4, p. 627-646, Outubro-Dezembro, 2012. 20 página(s).

Palavras-chave: Lealdade dos Clientes , Modelo Estrutural , Partial Least Squares , Satisfação dos Clientes

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise dos impactos esperados e não-esperados da taxa de juros, câmbio e inflação no mercado brasileiro

ID: 9312

Autoria: Marcelo Brutti Righi, Sérgio Guilherme Schlender, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: Revista de Administração da UFSM, v. 5, n. 3, p. 539-548, Setembro-Dezembro, 2012. 10 página(s).

Palavras-chave: ARIMA , Impactos Esperados e Não-Esperados , Variáveis Macroeconômicas

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

De onde vem o endividamento feminino? Construção e validação de um Modelo PLS-PM

ID: 8952

Autoria: Larissa de Lima Trindade, Marcelo Brutti Righi, Kelmara Mendes Vieira.

Fonte: REAd. Revista Eletrônica de Administração, v. 18, n. 3, p. 718-746, Setembro-Dezembro, 2012. 29 página(s).

Palavras-chave: Endividamento , Finanças Comportamentais , Materialismo , Modelo PLS-PM , Mulheres

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise do comportamento temporal da liquidez no mercado acionário brasileiro

ID: 42479

Autoria: Kelmara Mendes Vieira, Vinicius Girardi da Silveira, Marcelo Brutti Righi.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 1, n. 1, p. 1-18, Janeiro-Dezembro, 2012. 18 página(s).

Palavras-chave: Comportamento temporal , Liquidez , Mercado acionário brasileiro , Regimes Econômicos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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