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AUTOR Marcelo Cabus Klotzle

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Teoria do Prospecto: Fatores Determinantes nas Preferências ao Risco no Brasil

ID: 50851

Autoria: Robert Eugene Lobel, Marcelo Cabus Klotzle, Paulo Vitor Jordão da Gama Silva, Antonio Carlos Figueiredo Pinto.

Fonte: RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, v. 17, n. 2, p. 535-566, Maio-Agosto, 2018. 32 página(s).

Palavras-chave: Brasil , Finanças comportamentais , Função peso , Função valor , Teoria do Prospecto

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O Impacto da Concentração Bancária na Alavancagem das Empresas na América Latina

ID: 50313

Autoria: Igor Swinerd Monteiro, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 9, n. 1, p. 1-25, Janeiro-Dezembro, 2018. 25 página(s).

Palavras-chave: alavancagem , América Latina , Concentração bancária , índice Herfindahl-Hirschman , Método dos Momentos Generalizados

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Conselhos de Administração Brasileiros: Uma Análise à Luz dos Formulários de Referência

ID: 49842

Autoria: Talles Vianna Brugni, Luiz Paulo Lopes Fávero, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto.

Fonte: Advances in Scientific and Applied Accounting, v. 11, n. 1, p. 146-165, Janeiro-Abril, 2018. 20 página(s).

Palavras-chave: Conselho de Administração , Formação , Formulários de Referência , Remuneração

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Inovação e a Capacidade de Apropriar Benefícios Associados aos Investimentos em P&D no Brasil

ID: 50303

Autoria: Raphael Braga da Silva, Luiz Felipe Jacques da Motta, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Paulo Vitor Jordão da Gama Silva.

Fonte: Revista Brasileira de Inovação, v. 17, n. 1, p. 149-174, Janeiro-Junho, 2018. 26 página(s).

Palavras-chave: Habilidade em Margem , Habilidade em Vendas , Inovação , Investimentos em P&D

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise de Cenários na Experiência do BNDES: Integrando a Gestão do Risco Operacional com a Mensuração do Capital

ID: 49317

Autoria: Macelly Oliveira Morais, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 29, n. 77, p. 283-296, Janeiro-Abril, 2018. 14 página(s).

Palavras-chave: análise de cenários , BNDES , metodologia LDA , modelos internos , risco operacional

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Enterprise Multiple and Future Returns of the Brazilian Stock Market

ID: 46639

Autoria: Rafael Igrejas, Raphael Braga da Silva, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Paulo Vitor Jordão da Gama Silva.

Fonte: Revista Brasileira de Estratégia, v. 10, n. 3, p. 431-443, Setembro-Dezembro, 2017. 13 página(s).

Palavras-chave: cross-section , Enterprise multiple , expected returns , risk factors

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Teoria do Prospecto: Uma Análise Paramétrica de Formas Funcionais no Brasil

ID: 47075

Autoria: Robert Eugene Lobel, Marcelo Cabus Klotzle, Paulo Vitor Jordão da Gama Silva, Antonio Carlos Figueiredo Pinto.

Fonte: Revista de Administração de Empresas, v. 57, n. 5, p. 495-509, Setembro-Outubro, 2017. 15 página(s).

Palavras-chave: Brasil , Finanças comportamentais , função peso , função valor , teoria do prospecto

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Uma Análise dos Prêmios de Referências da Bolsa de Futuros Brasileira

ID: 46065

Autoria: Andre Giudice de Oliveira, Vinicius Mothé Maia, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 7, n. 2, p. 44-64, Maio-Agosto, 2017. 21 página(s).

Palavras-chave: Modelo Corrado-Su Modificado , Modelo de Black , Modelos de Difusão com Saltos de Merton , Opção de Câmbio , Opções de Futuro de Ibovespa

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Modelo de Cinco Fatores de Risco: Precificando Carteiras Setoriais no Mercado Acionário Brasileiro

ID: 46597

Autoria: Matheus Duarte Valente Vieira, Vinicius Mothé Maia, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo.

Fonte: Revista Catarinense da Ciência Contábil, v. 16, n. 48, p. 86-104, Maio-Agosto, 2017. 19 página(s).

Palavras-chave: 5-Fatores de Risco , Carteiras Setoriais , Mercado de Ações Brasileiro , Modelo de Precificação , Regressões SUR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Fazer Parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) Implica em Maior Rentabilidade?

ID: 44980

Autoria: Vinicius Mothé Maia, Filipe Pollis de Carvalho, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Luiz Felipe Jacques da Motta.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 8, n. 1, p. 1-22, Janeiro-Março, 2017. 22 página(s).

Palavras-chave: CAPM , ISE , Rentabilidade , Sustentabilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Fundos Comportamentais possuem Desempenho Superior? Uma Análise baseada em Evidências Internacionais

ID: 45807

Autoria: Robson Costa Reis, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Leonardo Lima Gomes.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 14, n. 4, p. 479-479, Outubro-Dezembro, 2016. 1 página(s).

Palavras-chave: Finanças comportamentais , fundos comportamentais , indicadores de desempenho

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

FXvol: Indicador Antecedente da Taxa de Câmbio

ID: 42940

Autoria: Vinicius Mothé Maia, André Luis Leite, Antonio Carlos Figueiredo, Marcelo Cabus Klotzle.

Fonte: Revista de Administração FACES Journal, v. 15, n. 3, p. 88-106, Julho-Setembro, 2016. 19 página(s).

Palavras-chave: FXvol , Índice de Volatilidade , Ptax e Ibovespa , Taxa de Câmbio

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Fundos de Investimento e Desempenho Pós-IPO no Brasil

ID: 42965

Autoria: Ricardo Martins de Paiva Bastos, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle, Paulo Vitor Jordão da Gama Silva.

Fonte: Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, v. 10, n. 3, p. 134-151, Julho-Setembro, 2016. 18 página(s).

Palavras-chave: Fundos de Investimento , Mercado brasileiro , Oferta Pública Inicial , Private Equity , Venture Capital

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelo de Previsão de Value at Risk Utilizando Volatilidade de Longo Prazo

ID: 42113

Autoria: Vinicius Mothé Maia, Igor Swinerd Monteiro, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle.

Fonte: Revista Catarinense da Ciência Contábil, v. 15, n. 45, p. 23-33, Maio-Agosto, 2016. 11 página(s).

Palavras-chave: ARLS , GARCH , Value at Risk , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Aplicação de Técnica de Redução de Variância no Prêmio de Opções Asiáticas de Eletricidade por Simulação de Monte Carlo

ID: 42272

Autoria: Luciano de Paula Moraes, Paulo Roberto Bastos Maia, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle, Leonardo Lima Gomes.

Fonte: Revista Economia & Gestão, v. 16, n. 43, p. 33-50, Abril-Junho, 2016. 18 página(s).

Palavras-chave: Eletricidade , Opção Asiática , Simulação de Monte Carlo , Variáveis Antitéticas , Variáveis de Controle

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O problema de agência aplicado aos fundos de investimento multimercados

ID: 42426

Autoria: Raphael Moses Roquete, Flávia Schwartz Maranho, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 7, n. 1, p. 1-21, Janeiro-Março, 2016. 21 página(s).

Palavras-chave: fundos multimercados , Problema de agência , retorno anormal

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Água: Único Fator a Influenciar o Preço da Energia no Mercado Spot?

ID: 42371

Autoria: Vinicius Mothé Maia, Bruno Lessa Meireles, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Leonardo Lima Gomes.

Fonte: Sociedade, Contabilidade e Gestão, v. 11, n. 1, p. 29-45, Janeiro-Abril, 2016. 17 página(s).

Palavras-chave: Energia Armazenada , Energia Natural Afluente , Preço da Energia Elétrica , Preço de Liquidação das Diferenças , Sistema Elétrico Brasileiro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Efeitos da Volatilidade Idiossincrática na Precificação de Ativos

ID: 40631

Autoria: André Luis Leite, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 27, n. 70, p. 98-112, Janeiro-Abril, 2016. 15 página(s).

Palavras-chave: apreçamento de ativos , preço de risco , retornos esperados , volatilidade idiossincrática

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Apreçamento de Opções Através do Modelo de Árvore Trinomial Implícita: uma Aplicação na Vale e na Petrobrás

ID: 38933

Autoria: Paulo Roberto Lima Dias Filho, Luciana de Souza Lima, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle, Vinicius Mothé Maia.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 5, n. 4, p. 64-82, Setembro-Dezembro, 2015. 19 página(s).

Palavras-chave: Apreçamento de Opções , Árvore Trinomial Implícita , Volatilidade Implícita

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Previsão de value-at-risk e expected shortfall para mercados emergentes usando modelos FIGARCH

ID: 38266

Autoria: Alex Sandro Monteiro de Moraes, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 13, n. 3, p. 394-394, Julho-Setembro, 2015. 1 página(s).

Palavras-chave: Expected shortfall , memória longa , previsão de volatilidade , previsão para múltiplos períodos and value-at-risk

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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