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Acessando Relatórios Financeiros e Eventos Corporativos com GetDFPData

ID: 55575

Autoria: Marcelo S. Perlin, Guilherme Kirch, Daniel Vancin.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 3, p. 85-85, Julho-Setembro, 2019. 1 página(s).

Palavras-chave: B3 , corporate events , financial reports , GetDFPData , R

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

O Poder Preditivo de Pesquisas na Internet sobre o Mercado Financeiro Brasileiro

ID: 45712

Autoria: Henrique Pinto Ramos, Kadja Katherine Mendes Ribeiro, Marcelo Scherer Perlin.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 18, n. 2, p. 184-210, Março-Abril, 2017. 27 página(s).

Palavras-chave: Atenção do investidor , Eficiência de mercado , Google Trends , Microestrutura de mercado , Modelos VAR

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Análise do Perfil dos Acadêmicos e de suas Publicações Científicas em Administração

ID: 43679

Autoria: Takeyoshi Imasato, Marcelo Scherer Perlin, Denis Borenstein.

Fonte: Revista de Administração Contemporânea, v. 21, n. 1, p. 62-83, Janeiro-Fevereiro, 2017. 22 página(s).

Palavras-chave: perfil de pesquisador , pesquisa em administração , Plataforma Lattes , publicação científica

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise de Integração Financeira entre o Mercado Acionário Brasileiro e o Argentino: Uma Abordagem Dinâmica

ID: 45067

Autoria: Martin Pontuschka, Marcelo Scherer Perlin.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 14, n. 3, p. 353-374, Julho-Setembro, 2016. 22 página(s).

Palavras-chave: filtro de Kalman , integração financeira , modelo de estado de espaço

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

GetHFData: A R package for downloading and aggregating high frequency trading data from Bovespa

ID: 45070

Autoria: Marcelo S. Perlin, Henrique P. Ramos.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 14, n. 3, p. 443-478, Julho-Setembro, 2016. 36 página(s).

Palavras-chave: Bovespa , high frequency data , market microstructure , R , reproducible research

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Os pesquisadores, as publicações e os periódicos da área de Finanças no Brasil: Uma análise com base em currículos da plataforma Lattes

ID: 38025

Autoria: Marcelo Scherer Perlin, André Portela Santos.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 13, n. 2, p. 162-199, Abril-Junho, 2015. 38 página(s).

Palavras-chave: bibliometria , bolsa de produtividade , periódicos de finanças , pesquisadores de finanças , plataforma lattes

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Por que as empresas fecham o capital no Brasil?

ID: 38026

Autoria: Marcelo Scherer Perlin, André Portela Santos.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 13, n. 2, p. 200-250, Abril-Junho, 2015. 51 página(s).

Palavras-chave: acesso a capital , concentração de propriedade , custos para manter empresa listada , Fechamento de capital , problemas de agência

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A estratégia de pares no mercado acionário brasileiro: o impacto da frequência de dados

ID: 35154

Autoria: Martin Pontuschka, Marcelo Perlin.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 16, n. 2, p. 188-213, Março-Abril, 2015. 26 página(s).

Palavras-chave: Arbitragem estatística , Dados de alta frequência , Eficiência de mercado , Estratégia de pares , Estratégia quantitativa

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Comunalidades na liquidez – Evidências e comportamento Intradiário para o mercado brasileiro

ID: 16145

Autoria: Fernanda Gomes Victor, Marcelo Scherer Perlin, Mauro Mastella.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 11, n. 3, p. 375-398, Julho-Setembro, 2013. 24 página(s).

Palavras-chave: componentes da liquidez , comunalidade , mercado de ações , microestrutura de mercado , na liquidez

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Os efeitos da introdução de agentes de liquidez no mercado acionário brasileiro

ID: 10403

Autoria: Marcelo Perlin.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 11, n. 2, p. 281-304, Abril-Junho, 2013. 24 página(s).

Palavras-chave: agentes de liquidez , formadores de mercado , mercado , microestrutura de

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Non-linear modeling in Brazilian market: evaluating the forecasting performance of NN (Univariate Nearest Neighbor) and SNN (Simultaneous Nearest Neighbor) forecasting algorithm

ID: 19486

Autoria: Marcelo Scherer Perlin, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: REAd. Revista Eletrônica de Administração, v. 13, n. 2, p. 346-361, Maio-Agosto, 2007. 16 página(s).

Palavras-chave: Market Efficiency , Non linear Forecasts , Univariate and Multivariate Nearest Neighbor

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Teoria do caos aplicada aos contratos de café no mercado de Derivativos

ID: 19740

Autoria: Marcelo Scherer Perlin, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: REAd. Revista Eletrônica de Administração, v. 11, n. 4, p. 1-20, Julho-Agosto, 2005. 20 página(s).

Palavras-chave: Eficiência de Mercado , Mercado Derivativo , Previsibilidade do Mercado , Sistemas Não Lineares , Teoria do Caos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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