5 resultados...

1 página(s)

exibindo de 1 a 5

Filtrar resultados

de:
Ano:

até:
Ano:

  • Autor
  • Fernanda Galvão de Barba (2)
  • Kelmara Mendes Vieira (2)
  • Paulo Sérgio Ceretta (2)
  • Fernando Casarin (1)
  • Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos (1)
  • Henrique P. Ramos (1)
  • Mais...
  • Periódico
  • Revista Brasileira de Finanças (4)
  • Revista de Gestão (1)
  • Tipos de Documento
  • Artigo
  • Caso de Ensino
  • Editorial
  • Nota Bibliográfica
  • Outro
  • Resenha
  • Resumo de Teses ou Dissertações
  • Área de Conhecimento
  • Administração
  • Contabilidade
  • Economia
  • Engenharia
  • Turismo
  • Idioma
  • Espanhol
  • Francês
  • Inglês
  • Português

Filtrar
  • 1
  • Ordenar:   Registros/Página:
  • Exibir Resumos
  • Spell it

GetHFData: A R package for downloading and aggregating high frequency trading data from Bovespa

ID: 45070

Autoria: Marcelo S. Perlin, Henrique P. Ramos.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 14, n. 3, p. 443-478, Julho-Setembro, 2016. 36 página(s).

Palavras-chave: Bovespa , high frequency data , market microstructure , R , reproducible research

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Ganhos Econômicos da Volatilidade Realizada no Mercado Brasileiro de Ações

ID: 36109

Autoria: Márcio Gomes Pinto Garcia, Marcelo Cunha Medeiros, Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 12, n. 3, p. 319-319, Julho-Setembro, 2014. 1 página(s).

Palavras-chave: previsão , utilidade , volatilidade realizada

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelo híbrido GJR-GARCH Neboluso para a previsão da volatilidade em mercados de ações

ID: 8611

Autoria: Leandro Maciel.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 3, p. 337-367, Julho-Setembro, 2012. 31 página(s).

Palavras-chave: evolução diferencial , modelos GARCH , sistemas nebulosos , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Modelagem da volatilidade em períodos de crise: análise das distribuições alternativas no BRIC e nos EUA

ID: 7443

Autoria: Fernanda Galvão de Barba, Paulo Sérgio Ceretta, Kelmara Mendes Vieira.

Fonte: Revista de Gestão, v. 18, n. 4, p. 569-584, Outubro-Dezembro, 2011. 16 página(s).

Palavras-chave: Diferentes Distribuições , Efeitos da Crise Financeira de 2008 , Séries Temporais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Previsão da volatilidade intradiária: análise das distribuições alternativas

ID: 4535

Autoria: Paulo Sérgio Ceretta, Fernanda Galvão de Barba, Kelmara Mendes Vieira, Fernando Casarin.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 9, n. 2, p. 209-226, Abril-Junho, 2011. 18 página(s).

Palavras-chave: diferentes distribuições , modelos de previsão , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

  • 1
  • Ordenar:   Registros/Página:
  • Exibir Resumos
  • Spell it