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Responsabilidade Socioambiental nas Decisões de Potenciais Investidores

ID: 47988

Autoria: Ana Claudia da Rosa, Amanda Carolina de Oliveira, Marcia Zampieri Grohmann.

Fonte: Revista de Administração da Unimep, v. 15, n. 4, p. 1-23, Setembro-Dezembro, 2017. 23 página(s).

Palavras-chave: Finanças comportamentais , Investidor social , Responsabilidade socioambiental

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Investigação da Ocorrência de Anomalias de Calendário nos Índices da BM&FBovespa

ID: 46576

Autoria: João Guilherme Magalhães Timotio, Geraldo Alemandro Leite Filho, João Paulo Augusto Eça.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 7, n. 3, p. 264-278, Setembro-Dezembro, 2017. 15 página(s).

Palavras-chave: anomalias de calendário , efeito dia da semana , efeito fim de semana , finanças comportamentais , hipótese dos mercados eficientes

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Efeito do Reconhecimento do Fair Value Accounting nas Decisões de Venda Diante da Influência dos Vieses Cognitivos: um Estudo à Luz da Prospect Theory

ID: 46942

Autoria: Gilberto Magalhães da Silva Filho, Wenner Glaucio Lopes Lucena, Paulo Amilton Maia Leite Filho.

Fonte: Pensar Contábil, v. 19, n. 69, p. 40-53, Maio-Agosto, 2017. 14 página(s).

Palavras-chave: Decisões de venda , Fair value accounting , Prospect theory , Vieses cognitivos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Vieses Comportamentais na Decisão de Investidores: Revisão de Estudos de 2006-2015

ID: 41954

Autoria: Lucimar Antônio Cabral de Ávila, Alanna Santos de Oliveira, Jéssica Rayse de Melo Silva Avila, Rodrigo Fernandes Malaquias.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 6, n. 2, p. 112-131, Maio-Agosto, 2016. 20 página(s).

Palavras-chave: Finanças comportamentais , Mercado financeiro , Revisão de estudos

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Efeito Dia da Semana: análise de anomalias de retorno dos índices acionários no mercado brasileiro

ID: 30639

Autoria: Wendel Alex Castro Silva, Alfredo de Oliveira Melo, Edimeire Alexandra Pinto.

Fonte: Revista de Gestão, v. 20, n. 4, p. 10-10, Outubro-Dezembro, 2013. 1 página(s).

Palavras-chave: Índices Acionários , Mercados Eficientes , Retornos Anormais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise do efeito dia da semana e das modelagens ARCH/GARCH em séries de medidas de liquidez e retorno do índice Bovespa

ID: 33970

Autoria: Elisa Elaine Moreira Teixeira, Francisco Vidal Barbosa, Francis Angelo Marques de Almeida.

Fonte: Sociedade, Contabilidade e Gestão, v. 5, n. 3, p. 133-148, Dezembro, 2010. 16 página(s).

Palavras-chave: Efeito dia da semana , Ibovespa , Modelos ARCH/GARCH

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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