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Comparação do Desempenho de Carteiras Utilizando os Métodos Paridade de Risco, Mínima Variância e 'Equal Weighting': Um Estudo no Mercado Brasileiro em Períodos Pré, Durante e Pós a Crise de 2008

ID: 51063

Autoria: Maurício Mesquita Bortoluzzo, Adriana Bruscato Bortoluzzo, Ricardo Alexandre Imamura, Tatiana Terabayashi Melhado, Rita de Cássia Marques Lima de Castro.

Fonte: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 6, n. 3, p. 36-53, Setembro-Dezembro, 2018. 18 página(s).

Palavras-chave: Alocação de carteiras , Equal Weighting , Índice de Sharpe , Mínima Variância , Paridade de Risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Dividendos, Composição de Carteiras e Performance de Fundos de Ações

ID: 52574

Autoria: Érica Juvercina Sobrinho, Rodrigo Fernandes Malaquias.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 14, n. 1, p. 143-160, Janeiro-Março, 2018. 18 página(s).

Palavras-chave: fundos mútuos , Índice de Sharpe , portfólio

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Estimação do Efeito Dia da Semana e Estratégias de Investimento no Mercado de Capitais Brasileiro

ID: 44604

Autoria: Maria del Mar Miralles-Quirós, José Luis Miralles-Quirós, Luís Miguel Valente Gonçalves.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 7, n. 4, p. 1-23, Outubro-Dezembro, 2016. 23 página(s).

Palavras-chave: Índice de Sharpe , Modelos GARCH , Sazonalidade diária

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O novo Ibovespa é a melhor opção de investimento?

ID: 41533

Autoria: Ricardo Goulart Serra, Wilson Toshiro Nakamura.

Fonte: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 18, n. 59, p. 87-107, Janeiro-Março, 2016. 21 página(s).

Palavras-chave: Ibovespa , Índice de Sharpe , Teoria de Carteiras

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Carteiras formadas por meio de variáveis fundamentalistas apresentam bom desempenho de mercado?

ID: 34870

Autoria: Francisco Roberto Farias Guimarães Júnior, Charles Ulises de Montreuil Carmona, Luciana Gondim de Almeida Guimarães.

Fonte: Gestão & Regionalidade, v. 31, n. 91, p. 87-104, Janeiro-Abril, 2015. 18 página(s).

Palavras-chave: desempenho de mercado , índice de Sharpe , Variáveis fundamentalistas

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Aplicação da fronteira eficiente por meio das técnicas de bootstrapping e Monte Carlo: uma paralelização entre BM&FBOVESPA e nyse a partir das principais ADRs brasileiras

ID: 37493

Autoria: Carolina Magda da Silva Roma, Robert Aldo Iquiapaza, Bruno Pérez Ferreira.

Fonte: RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, v. 14, n. 1, p. 121-142, Janeiro-Abril, 2015. 22 página(s).

Palavras-chave: Bootstrapping , Dados históricos , Fronteira eficiente , Índice de Sharpe , Simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise dos Fundos de Investimentos de Renda Fixa do Banco do Brasil S.A.

ID: 34903

Autoria: Tiago Anderson Barbosa Forcelini, Daniel Knebel Baggio, Luís Ferruz Agudo, Bruna Faccin Camargo.

Fonte: Revista de Administração IMED, v. 4, n. 2, p. 233-244, Maio-Agosto, 2014. 12 página(s).

Palavras-chave: Fundos de Investimentos , Índice de Sharpe , Rentabilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Desempenho do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo sob a ótica do Índice de Sharpe

ID: 8275

Autoria: Rodrigo Alves de Melo, João Victor da Paschoa Manhães, Marcelo Alvaro da Silva Macedo.

Fonte: Revista Economia & Gestão, v. 12, n. 28, p. 75-104, Janeiro-Abril, 2012. 30 página(s).

Palavras-chave: Desempenho , Índice de Sharpe , ISE

Tipo de documento: Artigo () Ver Resumo

Comparação de estratégias de investimento utilizando métricas ajustadas ao risco: um estudo baseado no mercado brasileiro

ID: 7226

Autoria: Marcelo Tardelli, Rene Guimarães Andrich, Wesley Vieira da Silva, Carlos Mitsuru Murasse.

Fonte: Revista de Administração da Unimep, v. 10, n. 1, p. 110-128, Janeiro-Abril, 2012. 19 página(s).

Palavras-chave: Dollar Cost Average , Estratégias de Investimentos , Índice de Sharpe , Índice de Sortino , Lump Sum , Value Average

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Avaliação de fundos de investimento utilizando o Índice de Sharpe AR-GARCH-M

ID: 5016

Autoria: Iuri Lazier, José de Oliveira Siqueira.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 9, n. 2, p. 191-206, Abril-Junho, 2010. 16 página(s).

Palavras-chave: ARMA , Fundos de investimento , GARCH , GARCH-M , Índice de Sharpe

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise comparativa de carteiras com práticas de governança corporativa inferiores e superiores

ID: 27622

Autoria: Sérgio Soares Teixeira Rabelo, Pablo Rogers, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro, José Roberto Securato.

Fonte: Revista de Gestão, v. 14, n. especial, p. 1-16, Novembro-Dezembro, 2007. 16 página(s).

Palavras-chave: Estudo de Carteiras , Governança Corporativa , Índice de Sharpe

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A persistência de desempenho dos fundos de investimento em ações no Brasil

ID: 25632

Autoria: Fabio Takashi Almenara Andaku, Antonio Carlos Figueiredo Pinto.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 2, n. 2, p. 23-33, Abril-Junho, 2003. 11 página(s).

Palavras-chave: Fundos de ações , Índice de Sharpe , Investimentos , Persistência de desempenho , Risco e retorno

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Desempenho dos fundos de pensão fechados no Brasil: uma análise comparativa com Planos Geradores de Benefícios Livres (PGBL’s)

ID: 25636

Autoria: Luiz Felipe Jacques da Motta, Raphael de Menezes Santoro.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 2, n. 2, p. 87-102, Abril-Junho, 2003. 16 página(s).

Palavras-chave: Desempenho ajustado pelo risco , Fundos de pensão fechados , Índice de Sharpe , Persistência de resultados , PGBL’s

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Medida flexível na avaliação de fundos de investimento

ID: 16508

Autoria: Paulo Sérgio Ceretta, Newton C.A. da Costa Júnior.

Fonte: Revista de Administração, v. 35, n. 3, p. 13-20, Julho-Setembro, 2000. 8 página(s).

Palavras-chave: análise por envoltório de dados , fundos de investimento , índice de Sharpe

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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