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PALAVRA-CHAVE Black-Scholes

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Comparação entre os Métodos Difusional de Diferenças Finitas e Funções de Base Radial quando aplicados à Engenharia Financeira

ID: 27414

Autoria: Tiago Oliveira Abreu, Wanyr Romero Ferreira, Mauri Fortes.

Fonte: Reuna, v. 12, n. 1, p. 55-71, Janeiro-Abril, 2007. 17 página(s).

Palavras-chave: Black-Scholes , funções de base radial , método decisional diferenças finitas , métodos numéricos , ongonharia financeira

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Avaliação comparativa dos modelos de precificação de Employee Stock Opitions

ID: 11353

Autoria: Herbert Kimura, Leonardo Fernando Cruz Basso, André Wakamatsu.

Fonte: GESTÃO.Org - Revista Eletrônica de Gestão Organizacional, v. 4, n. 1, p. 34-51, Janeiro-Abril, 2006. 18 página(s).

Palavras-chave: Árvores Binomiais , Black-Scholes , Criação de Valor , Precificação de Opções , Stock Options

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Volatilidade implícita versus volatilidade estatística: um exercício utilizando opções e ações da Telemar S.A.

ID: 23414

Autoria: João Gabe, Marcelo Savino Portugal.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 2, n. 1, p. 47-73, Janeiro-Junho, 2004. 27 página(s).

Palavras-chave: black-scholes , Figarch , opções , variância condicional , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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