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PALAVRA-CHAVE Boi Gordo

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Um Estudo Comparativo de Diferentes Modelos Estatísticos para cálculo da Razão Ótima de Hedge no Mercado de Boi Gordo

ID: 48953

Autoria: Frank Magalhães Pinho, Ari F. Araújo Júnior, Marcos Antônio de Camargos.

Fonte: Organizações Rurais & Agroindustriais, v. 19, n. 3, p. 160-176, Julho-Setembro, 2017. 17 página(s).

Palavras-chave: BEKK , Beta , Boi Gordo , DCC , Hedge , Mercado Futuro , Razão Ótima de Hedge

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Custo de liquidez do contrato futuro de boi gordo da BM&FBovesp

ID: 33208

Autoria: Charles Luan Marquezin, Leonardo Bornacki de Mattos.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 15, n. 4, p. 164-192, Julho-Agosto, 2014. 29 página(s).

Palavras-chave: BM&FBovespa , Boi gordo , Contrato futuro , Custo de liquidez , Microestrutura de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Avaliação da eficiência preditiva de volatilidade implícita e de média móvel para os preços futuros de boi gordo do Brasil

ID: 9455

Autoria: Waldemar Antonio Antônio da Rocha de Souza, Manoel Martins do Carmo Filho, Sandro Breval Santiago, Eliza Maria Nascimento Albuquerque, Pedro Valentim Marques.

Fonte: Revista ADM.MADE, v. 16, n. 2, p. 32-50, Maio-Dezembro, 2012. 19 página(s).

Palavras-chave: boi gordo , eficiência preditiva , média móvel , preços futuros , volatilidade implícita

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Descoberta de preço e cointegração entre preços físicos e mercados futuros para boi gordo: o caso de Itapetinga/BA

ID: 38476

Autoria: Gustavo Inácio de Moraes.

Fonte: Revista Ciências Administrativas, v. 17, n. 2, p. 514-542, Maio-Agosto, 2011. 29 página(s).

Palavras-chave: Bahia , Boi Gordo , Cointegração , Descoberta do Preço , Mercado Futuro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Efetividade nas operações de hedge com contratos de boi gordo da BM&Fbovespa

ID: 4985

Autoria: Aline Cristina da Cruz, João Eustáquio de Lima.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 8, n. 1, p. 120-140, Janeiro-Março, 2009. 21 página(s).

Palavras-chave: Boi gordo , Co-integração , Efetividade do hedge , Mercado futuro , Razão de hedge

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Estratégia de comercialização em mercados derivativos: cálculo de base e risco de base do boi gordo em diversas localidades do Brasil

ID: 5089

Autoria: Vagner Rosalem, Cláudia Salgado Gomes, Maxwell Ferreira de Oliveira.

Fonte: Revista de Administração da UFSM, v. 1, n. 3, p. 402-417, Setembro-Dezembro, 2008. 16 página(s).

Palavras-chave: Base , Boi Gordo , Contratos Futuros , Hedge , Risco de Base

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Relação de cointegração entre os preços de boi gordo nos estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo

ID: 57492

Autoria: Wesley Vieira da Silva, Fernando Sergio Mazon, Jansen Maia Del Corso.

Fonte: Gestão e Desenvolvimento, v. 5, n. 2, p. 53-62, Julho-Dezembro, 2008. 10 página(s).

Palavras-chave: Boi gordo , Cointegração , Longo prazo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise das operações de hedge do Boi Gordo no mercado futuro da BM&F para o Estado de Goiás

ID: 789

Autoria: Odilon José de Oliveira Neto, Reginaldo Santana Figueiredo.

Fonte: Revista Gestão & Planejamento, v. 9, n. 1, p. 77-93, Janeiro-Junho, 2008. 17 página(s).

Palavras-chave: Boi Gordo , Hedge , Mercado Futur

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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