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Precificação de 'Exchanged Traded Funds' (ETFs) brasileiros

ID: 53028

Autoria: Bruno Milani, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: Revista Gestão & Tecnologia, v. 19, n. 2, p. 126-148, Abril-Junho, 2019. 23 página(s).

Palavras-chave: APT , CAPM , Modelo de Quatro Fatores , Momentos Superiores , Precificação

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Precificação de Ativos: Análise do Fator 'Book-To-Market' Após o 'Deemed Cost'

ID: 54969

Autoria: Octávio Valente Campos, Ana Carolina Vasconcelos Colares, Renata Turola Takamatsu, Jose Roberto de Souza Francisco.

Fonte: Revista Catarinense da Ciência Contábil, v. 18, n. nd, p. 1-16, Janeiro-Dezembro, 2019. 16 página(s).

Palavras-chave: Book-to-market , CAPM , Custo atribuído (deemed cost) , Modelos multifatoriais

Tipo de documento: Caso de Ensino (Português) Ver Resumo

Modelo de Avaliação de Rentabilidade de Ativos – Cinco Fatores

ID: 53359

Autoria: Wanderson Rocha Bittencourt, José Bonifácio de Araujo Júnior.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 14, n. 3, p. 135-148, Julho-Setembro, 2018. 14 página(s).

Palavras-chave: CAPM , Modelo de Cinco Fatores , Modelo de Três Fatores

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Retorno dos Investimentos de Empresas do Agronegócio Brasileiro

ID: 50856

Autoria: Cristian Baú Dal Magro, Edgar Pamplona, Marcello Christiano Gorla, Tarcísio Pedro da Silva.

Fonte: RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, v. 17, n. 2, p. 667-694, Maio-Agosto, 2018. 28 página(s).

Palavras-chave: Atratividade dos investimentos , CAPM , Empresas do agronegócio

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise da Hipótese Conjunta da Eficiência do CAPM na Bovespa

ID: 46585

Autoria: Maria del Mar Miralles-Quirós, José Luis Miralles-Quirós, Luís Miguel Valente Gonçalves.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 7, n. 3, p. 414-435, Setembro-Dezembro, 2017. 22 página(s).

Palavras-chave: CAPM , Eficiência , Estratégias de Investimento , Modelos de valorização

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Fazer Parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) Implica em Maior Rentabilidade?

ID: 44980

Autoria: Vinicius Mothé Maia, Filipe Pollis de Carvalho, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Luiz Felipe Jacques da Motta.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 8, n. 1, p. 1-22, Janeiro-Março, 2017. 22 página(s).

Palavras-chave: CAPM , ISE , Rentabilidade , Sustentabilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Influência da crise financeira de 2008 na previsibilidade dos modelos de apreçamento de ativos de risco no Brasil

ID: 42924

Autoria: Adriana Bruscato Bortoluzzo, Maria Kelly Venezuela, Maurício Mesquita Bortoluzzo, Wilson Toshiro Nakamura.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 27, n. 72, p. 408-420, Setembro-Dezembro, 2016. 13 página(s).

Palavras-chave: anomalias de mercado , CAPM , crise de 2008 , modelo multifatorial , previsão

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Impacto da Adoção do Padrão IFRS no Custo de Capital Próprio das Empresas de Capital Aberto no Brasil

ID: 42689

Autoria: Rafael Confetti Gatsios, José Marcos da Silva, Marcelo Augusto Ambrozini, Alexandre Assaf Neto, Fabiano Guasti Lima.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 17, n. 4, p. 85-108, Julho-Agosto, 2016. 24 página(s).

Palavras-chave: Adoção do padrão IFRS , Brasil , CAPM , Custo de capital próprio , Qualidade da informação contábil

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Selecionando Portfólio de Ativos Utilizando Variáveis Fundamentalistas no Mercado Brasileiro

ID: 45467

Autoria: Ulisses Medeiros Barbosa Leite, Francisco Roberto Farias Guimarães Júnior.

Fonte: RAUnP - Revista Eletrônica do Mestrado Profissional em Administração da Universidade Potiguar, v. 9, n. 1, p. 62-72, Junho-Novembro, 2016. 11 página(s).

Palavras-chave: CAPM , Markowitz , Modelo de Três Fatores , Seleção de Portfólio , Variáveis fundamentalistas

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Risco e retorno de uma carteira de ações composta por GIT

ID: 42945

Autoria: Lucas Lippi Tiossi, Marcos Piellusch.

Fonte: Revista de Tecnologia Aplicada, v. 5, n. 2, p. 20-38, Maio-Agosto, 2016. 19 página(s).

Palavras-chave: Ações , Beta , CAPM , Estratégia , Finanças , GIT

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Custo do Capital Próprio em Empresas Brasileiras do Setor Sucroenergético: um Estudo Considerando a Adoção das Normas Internacionais de Contabilidade

ID: 42776

Autoria: Aviner Augusto Silva Manoel, João Paulo Augusto Eça, Marcelo Botelho da Costa Moraes.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 12, n. 2, p. 117-136, Abril-Junho, 2016. 20 página(s).

Palavras-chave: Agronegócio , CAPM , IFRS

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e geração de valor para os investidores

ID: 41768

Autoria: Francisco Santana Sousa, Alba Zucco.

Fonte: Revista Capital Científico - Eletrônica, v. 14, n. 1, p. 105-122, Janeiro-Março, 2016. 18 página(s).

Palavras-chave: CAPM , ISE , Qui-quadrado , Três Pilares da Sustentabilidade , Valor Econômico Adicional

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Variabilidade do Beta em ativos de empresas de controle estatal no mercado de capitais brasileiro, em anos de eleições majoritárias

ID: 39919

Autoria: Diego Zanatta Maria, Edison Luiz Leismann.

Fonte: Revista Capital Científico - Eletrônica, v. 13, n. 4, p. 80-93, Outubro-Dezembro, 2015. 14 página(s).

Palavras-chave: Administração , Eleições , Finanças , Risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Governança Corporativa e Beta de Empresas Listadas na BM&FBOVESPA

ID: 38893

Autoria: Roberto Bomgiovani Cazzari, Luiz Paulo Lopes Fávero, Renata Turola Takamatsu.

Fonte: Revista Catarinense da Ciência Contábil, v. 14, n. 43, p. 51-62, Setembro-Dezembro, 2015. 12 página(s).

Palavras-chave: Beta , CAPM , Governança corporativa

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Avaliação de Empresas pelo Método do Fluxo de Caixa Descontado: o Caso de uma Indústria de Ração Animal e Soluções em Homeopatia

ID: 37170

Autoria: José Luiz Borsatto Junior, Everson Fernando Correia, Régio Marcio Toesca Gimenes.

Fonte: Contabilidade Vista & Revista, v. 26, n. 2, p. 90-113, Maio-Agosto, 2015. 24 página(s).

Palavras-chave: Avaliação de empresas de capital fechado , CAPM , Custo de capital , Fluxo de caixa livre , Valor de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A utilização de redes neurais artificiais na previsibilidade do retorno: uma comparação com os modelos lineares CAMP e três fatores

ID: 42447

Autoria: Cláudio Pilar da Silva Júnior, Márcio André Veras Machado.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 4, n. 1, p. 1-33, Outubro-Dezembro, 2014. 33 página(s).

Palavras-chave: CAPM , Modelos Econométricos , Redes Neurais Artificiais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise do risco sistemático multi-escalar no mercado financeiro do Brasil

ID: 31553

Autoria: Adriana Bruscato Bortoluzzo, Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Bruno Caio Fernando Passos.

Fonte: Revista de Administração, v. 49, n. 2, p. 240-250, Abril-Junho, 2014. 11 página(s).

Palavras-chave: apreçamento de ações , CAPM , mercado acionário brasileiro , ondaletas , relação risco e retorno

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Impactos da crise financeira de 2008: um estudo sobre as variações do Coeficiente Beta no mercado de capitais brasileiro

ID: 33092

Autoria: Flávio Ribeiro, Josilene da Silva Barbosa, Marcos Wagner da Fonseca, José Roberto Frega.

Fonte: Revista Capital Científico - Eletrônica, v. 12, n. 1, p. 27-41, Janeiro-Março, 2014. 15 página(s).

Palavras-chave: CAPM , Crise financeira mundial , risco de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Eficiência da carteira de mercado no Plano Média-Variância

ID: 31304

Autoria: Rafael Falcão Noda, Roy Martelanc, José Roberto Securato.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 12, n. 1, p. 67-88, Janeiro-Março, 2014. 22 página(s).

Palavras-chave: CAPM , custo de capital , gestão de carteiras

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Liquidez e precificação de ativos: evidências do mercado brasileiro

ID: 27075

Autoria: Márcio André Veras Machado, Márcia Reis Machado.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 11, n. 1, p. 73-95, Janeiro-Março, 2014. 23 página(s).

Palavras-chave: CAPM , Liquidez , Modelo de precificação de ativos , Três fatores de Fama e French (1993)

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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