ID: 50453
Autoria:
Célio Alberto Colle, Augusto Mussi Alvim.
Fonte:
Sinergia, v. 20, n. 1, p. 69-83, Janeiro-Junho, 2016. 15 página(s).
Palavras-chave:
causalidade de Granger , preços agrícolas , quebra estrutural , termos de troca
Tipo de documento: Artigo (Português)
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Para compreender o comportamento dos preços de milho e de soja para o Rio Grande do Sul (RS), este artigo analisa as relações entre os termos de troca, quebra estrutural e a causalidade de Granger para os preços recebidos e os preços pagos pelos produtores de milho e de soja, de fevereiro de 1986 a agosto de 2013. Para atingir tal objetivo, foram, inicialmente, analisadas as séries de preços pagos (fertilizantes, trator e colheitadeira) e os preços recebidos (milho e soja) a partir de vetor autorregressivo (VAR), identificando as relações de causalidade e a permanência de choques a partir das funções impulsoresposta. Na sequência, são analisados os termos de troca para milho e soja a partir dos testes de raiz unitária com quebra estrutural, de maneira a identificar se existe ou não tendência (estocástica e/ou determinística) e, no caso de existir tendência, se ela é positiva ou negativa. O estudo aponta que os preços da soja têm papel fundamental para explicar as variações nos preços de milho, de fertilizantes, de tratores e de colheitadeiras no RS. Para a soja, são identificadas tendências estocásticas positivas para os termos de troca soja/trator e soja/colheitadeira, e tendências determinísticas, embora com coeficientes pequenos, para os termos de troca soja/fertilizante. No caso do milho, os termos de troca apresentam apenas tendências determinísticas significativas, com coeficientes pequenos para o período, o que sinaliza, também, para o mercado do milho que não houve deterioração dos termos de troca.
