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PALAVRA-CHAVE GARCH

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Um tutorial sobre modelos Garch no R

ID: 61980

Autoria: Marcelo Scherer Perlin, Mauro Mastella, Daniel Francisco Vancin, Henrique Pinto Ramos.

Fonte: Revista de Administração Contemporânea, v. 25, n. 1, p. 1-16, Janeiro-Fevereiro, 2021. 16 página(s).

Palavras-chave: GARCH , Ibovespa , tutorial , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

A Volatilidade Idiossincrática Melhora a Explicação dos Retornos Precificáveis?

ID: 62252

Autoria: Bruno Pereira Conte, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS, v. 18, n. 1, p. 2-22, Janeiro-Março, 2021. 21 página(s).

Palavras-chave: CAPM , GARCH , Montagem de portóflios , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Mudança de Regime e Efeito ARCH em Volatilidade: Um Estudo dos Choques das Cotações do Petróleo

ID: 49727

Autoria: André Barbosa Oliveira, Pedro Luiz Valls Pereira.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 15, n. 2, p. 197-225, Abril-Junho, 2017. 29 página(s).

Palavras-chave: GARCH , Modelos de Volatilidade com Mudança de Regime , Preços do Petróleo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelo de Previsão de Value at Risk Utilizando Volatilidade de Longo Prazo

ID: 42113

Autoria: Vinicius Mothé Maia, Igor Swinerd Monteiro, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle.

Fonte: Revista Catarinense da Ciência Contábil, v. 15, n. 45, p. 23-33, Maio-Agosto, 2016. 11 página(s).

Palavras-chave: ARLS , GARCH , Value at Risk , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Volatilidade em fusões e aquisições: um estudo no mercado brasileiro

ID: 33779

Autoria: Carla Renata Silva Leitão, Oscar Claudino Galli.

Fonte: Revista Organizações em Contexto, v. 10, n. 20, p. 267-296, Julho-Dezembro, 2014. 30 página(s).

Palavras-chave: Fusões e Aquisições , GARCH , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Volatilidade dos índices de ações mid-large cap e small cap: uma investigação a partir de modelos arima/garch

ID: 37769

Autoria: Anderson Luiz Rezende Mól, Israel José dos Santos Felipe, Franklin Medeiros Galvão Júnior.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 4, n. 1, p. 4-29, Janeiro-Abril, 2014. 26 página(s).

Palavras-chave: ARCH , GARCH , Índices de ações , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Testando a hipótese de contágio entre o Índice Bovespa e o S&P500 ao longo da crise de 2008 com modelos multivariados de volatilidade

ID: 5046

Autoria: Marcelo Chaine.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 10, n. 2, p. 219-240, Abril-Junho, 2011. 22 página(s).

Palavras-chave: Contágio , GARCH , Interdependência , Volatilidade multivariada

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor em Risco de uma carteira

ID: 5032

Autoria: Renato Fadel Fava, Clélia Maria de Castro Toloi.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 9, n. 4, p. 523-542, Outubro-Dezembro, 2010. 20 página(s).

Palavras-chave: Acordo de Basiléia , Correlação condicional , DVEC , EGARCH , GARCH , PGARCH , PS-GARCH , Retornos passados acumulados , RiskMetrics , Valor em Risco , VARMA-GARCH , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Avaliação de fundos de investimento utilizando o Índice de Sharpe AR-GARCH-M

ID: 5016

Autoria: Iuri Lazier, José de Oliveira Siqueira.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 9, n. 2, p. 191-206, Abril-Junho, 2010. 16 página(s).

Palavras-chave: ARMA , Fundos de investimento , GARCH , GARCH-M , Índice de Sharpe

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Informação dos insiders e seu efeito sobre os preços em duas formas de emissão de ações na Bovespa

ID: 8111

Autoria: Robert Aldo Iquiapaza, Hudson Fernandes Amaral, Pedro Pinheiro Costa Lage, Luiz Alberto Bertucci.

Fonte: Contabilidade Vista & Revista, v. 20, n. 2, p. 15-37, Abril-Junho, 2009. 23 página(s).

Palavras-chave: ARCH , Emissão Primária de Ações , Estudo de Evento , GARCH , Informação de Insiders

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A relação empírica entre dividendos, volatilidade de retornos e volume de negócios no mercado de ações brasileiro

ID: 7740

Autoria: Otávio Ribeiro de Medeiros, Bernardus Ferdinandus Nazar Van Doornik.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 5, n. 1, p. 1-17, Janeiro-Abril, 2008. 17 página(s).

Palavras-chave: causalidade Granger , dividendos , GARCH , VAR , volatilidade de retornos , volume de negócios

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica

ID: 20512

Autoria: Fernando Caio Galdi, Leonel Molero Pereira.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 4, n. 1, p. 0-0, Janeiro-Abril, 2007. 1 página(s).

Palavras-chave: EWMA , GARCH , VaR , Volatilidade Estocástica

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Emissões públicas de ações, volatilidade e insider information na Bovespa

ID: 24248

Autoria: Otávio Ribeiro de Medeiros, Alberto Shigueru Matsumoto.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 17, n. 40, p. 25-36, Janeiro-Abril, 2006. 12 página(s).

Palavras-chave: ARCH , Emissão de ações , Empresas brasileiras , Estudo de evento , GARCH

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Brazilian market reaction to equity issue announcements

ID: 17650

Autoria: Otávio Ribeiro de Medeiros, Alberto Shigueru Matsumoto.

Fonte: Revista de Administração Contemporânea, v. 9, n. n.spe2, p. 1-11, Dezembro, 2005. 11 página(s).

Palavras-chave: ARCH , empresas brasileiras , estudo de evento , GARCH , mercado de ações , retornos anormais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Brazilian market reaction to equity issue announcements

ID: 11722

Autoria: Otávio Ribeiro de Medeiros, Alberto Shigueru Matsumoto.

Fonte: Brazilian Administration Review, v. 2, n. 2, p. 35-46, Julho-Dezembro, 2005. 12 página(s).

Palavras-chave: Brazilian stock market , event study , GARCH , market volatility , SEOs

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Options listing and the volatility of the underlying asset: a study on the derivative market function

ID: 12580

Autoria: Marc Chesney, William Eid Junior.

Fonte: Revista de Administração de Empresas, v. 36, n. 1, p. 28-32, Janeiro-Março, 1996. 5 página(s).

Palavras-chave: GARCH , Introdução de opções , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

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