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PALAVRA-CHAVE Mercado Acionário

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Medindo Liquidez Através da Análise Fatorial de Séries Temporais

ID: 49979

Autoria: Vinicius Girardi da Silveira, Kelmara Mendes Vieira, Marcelo Brutti Righi.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 1, p. 157-177, Janeiro-Março, 2018. 21 página(s).

Palavras-chave: Análise Fatorial de Séries Temporais , Liquidez , Mercado Acionário

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Conformidade das Características das Séries Históricas das Ações Individuais Negociadas na Bovespa com a Noção de Eficiência: Uma Abordagem Técnica

ID: 45036

Autoria: Antônio André Cunha Callado, Carla Renata Silva Leitão.

Fonte: Sociedade, Contabilidade e Gestão, v. 12, n. 1, p. 44-61, Janeiro-Abril, 2017. 18 página(s).

Palavras-chave: Análise de investimentos , Finanças , Mercado Acionário

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Efeito contágio no mercado financeiro brasileiro

ID: 43376

Autoria: Rodrigo Abbade da Silva, Daniel Arruda Coronel, Mygre Lopes da Silva.

Fonte: Revista Capital Científico - Eletrônica, v. 14, n. 3, p. 9-25, Julho-Setembro, 2016. 17 página(s).

Palavras-chave: Efeito contágio , Integração de mercados financeiros , Mercado acionário , Mercado financeiro brasileiro , Modelo VAR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise sobre a Relação do Mercado Acionário com as Variáveis Macroeconômicas no Período de 2004 a 2014

ID: 41019

Autoria: Luan Vinícius Bernardelli, Alessandro Garcia Bernardelli.

Fonte: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 4, n. 1, p. 4-17, Janeiro-Abril, 2016. 14 página(s).

Palavras-chave: Mercado Acionário , Regressão Linear Múltipla , Variáveis Macroeconômicas , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Impactos do Dow Jones, dos preços do petróleo e da taxa de câmbio sobre o INDX: uma análise do efeito contágio

ID: 51287

Autoria: Rodrigo Abbade da Silva, Daniel Arruda Coronel, Kelmara Mendes Vieira, Paulo Sérgio Ceretta, Mygre Lopes da Silva.

Fonte: Revista Eletrônica de Administração e Turismo, v. 8, n. 4, p. 812-830, Janeiro-Junho, 2016. 19 página(s).

Palavras-chave: Efeito contágio , Mercado acionário , Modelo VAR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A dinâmica lead-lag entre lucros contábeis e retornos acionários

ID: 41426

Autoria: Isabel Cristina Henriques Sales, Otávio Ribeiro de Medeiros.

Fonte: Enfoque Reflexão Contábil, v. 34, n. 1, p. 103-121, Janeiro-Abril, 2015. 19 página(s).

Palavras-chave: Empresas brasileiras , Lucro contábil , Mercado acionário , Relação lucros-retornos , Retornos acionários

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Antecedentes da intenção de uso de sistemas de home broker sob a ótica dos investidores do mercado acionário

ID: 31561

Autoria: Luis Felipe Dantas Gutman, Luiz Antonio Joia, Valter Assis Moreno Jr.

Fonte: Revista de Administração, v. 49, n. 2, p. 353-368, Abril-Junho, 2014. 16 página(s).

Palavras-chave: adoção de sistemas , home broker , mercado acionário , satisfação do usuário

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Os impactos das mudanças inesperadas da SELIC no mercado acionário brasileiro

ID: 13258

Autoria: Fernando Nascimento de Oliveira, Alexandre Romaguera Rodrigues da Costa.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 10, n. 3, p. 54-84, Julho-Setembro, 2013. 31 página(s).

Palavras-chave: Bovespa , estudo de evento , mercado acionário , mercado de capitais , SELIC , surpresas

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A relação entre risco idiossincrático e retorno no mercado acionário brasileiro

ID: 9059

Autoria: Fernanda Primo de Mendonça, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Roberto Marcos da Silva Montezano.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 23, n. 60, p. 246-257, Setembro-Dezembro, 2012. 12 página(s).

Palavras-chave: Mercado acionário , Modelo de Três Fatores , Modelo EGARCH , Retorno , Risco idiossincrático

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O que move o preço da ação? Uma abordagem sobre a influência das notícias no mercado acionário

ID: 38255

Autoria: César Augusto Tibúrcio Silva, Claudilene Chaves de Carvalho, Danielle Montenegro Salomé Nunes.

Fonte: Reunir: Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade, v. 2, n. 3, p. 1-13, Julho-Setembro, 2012. 13 página(s).

Palavras-chave: Finanças Comportamentais , Mercado Acionário , Notícias

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Testando a hipótese de eficiência de mercado por meio de redes neurais artificiais: Um estudo de caso com as dez principais ações do IBOVESPA do primeiro quadrimestre de 2011

ID: 9224

Autoria: Luiz Henrique Debei Herling, Marcus Vinicius Andrade de Lima, Gilberto de Oliveira Moritz, Pedro Henrique Marangoni.

Fonte: Future Studies Research Journal: Trends and Strategies, v. 4, n. 2, p. 164-186, Julho-Dezembro, 2012. 23 página(s).

Palavras-chave: Análise de investimentos , Hipótese de eficiência de mercado , Mercado acionário , Redes neurais artificiais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Impactos do índice Dow Jones, commodities e câmbio sobre o Ibovespa: uma análise do efeito contágio.

ID: 7494

Autoria: Pedro Raffy Vartanian.

Fonte: Revista de Administração Contemporânea, v. 16, n. 4, p. 608-627, Julho-Agosto, 2012. 20 página(s).

Palavras-chave: efeito contágio , integração de mercados financeiros , mercado acionário , modelo VAR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O que move o mercado acionário brasileiro?

ID: 37611

Autoria: César Augusto Tibúrcio Silva, Joana D’arc Vieira de Oliveira.

Fonte: RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, v. 10, n. 2, p. 295-312, Julho-Dezembro, 2011. 18 página(s).

Palavras-chave: Finanças comportamentais , Ibovespa , Mercado acionário

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise da reação das ações do setor financeiro brasileiro as divulgações da taxa selic ocorridos entre 2004 e 2011

ID: 42500

Autoria: Andrea Gartner.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 1, n. 1, p. 1-12, Janeiro-Dezembro, 2011. 12 página(s).

Palavras-chave: estudo de eventos , hipótese de eficiência de mercado , mercado acionário , taxa selic

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Uma avaliação da eficácia da análise técnica computadorizada na geração de retornos

ID: 38484

Autoria: Marcos Joaquim Barbosa, Marcos Roberto Gois de Oliveira.

Fonte: Revista Ciências Administrativas, v. 17, n. 1, p. 195-224, Janeiro-Abril, 2011. 30 página(s).

Palavras-chave: Ações , Análise Técnica , Mercado Acionário , Mercados Eficientes

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Relações entre índices de mercados acionários: uma análise empírica a partir da ótica da causalidade

ID: 5566

Autoria: Antônio André Cunha Callado, Horst Dieter Moller, Aldo Leonardo Cunha Callado, Carla Renata Silva Leitão.

Fonte: Reuna, v. 15, n. 3, p. 54-68, Setembro-Dezembro, 2010. 15 página(s).

Palavras-chave: hipótese de eficiência de mercado , Mercado acionário , teste de causalidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O uso de quartis para a aplicação dos filtros de Graham na Bovespa (1998-2009)

ID: 6393

Autoria: Alysson Ramos Artuso, Anselmo Chaves Neto.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 21, n. 52, p. 1-20, Janeiro-Abril, 2010. 20 página(s).

Palavras-chave: Filtros de Graham , Mercado Acionário , Seleção de Portfólio

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Relações entre os retornos das ações e variáveis macroeconômicas: um estudo entre empresas do setor de alimentos e bebidas através de modelos APT

ID: 34167

Autoria: Antônio André Cunha Callado, Aldo Leonardo Cunha Callado, Horst Dieter Moller, Carla Renata Silva Leitão.

Fonte: Sociedade, Contabilidade e Gestão, v. 5, n. 1, p. 6-18, Janeiro-Junho, 2010. 13 página(s).

Palavras-chave: APT , Mercado acionário , Retornos de ações

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Transmissão financeira entre o Mercado Acionário e o Mercado de Títulos de Dívida

ID: 4467

Autoria: Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 6, n. 1, p. 1-11, Janeiro-Abril, 2008. 11 página(s).

Palavras-chave: heterocedasticidade , identificação , mercado acionário , mercado de títulos , VAR estrutural

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Relações entre retornos acionários, juros, atividade econômica e inflação: evidências para a América Latina

ID: 7744

Autoria: Eurilton Araújo, Felipe Augusto da Silva Bastos.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 5, n. 1, p. 51-72, Janeiro-Abril, 2008. 22 página(s).

Palavras-chave: mercado acionário , relações dinâmicas , vetor auto-regressivo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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