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PALAVRA-CHAVE Modelos GARCH

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Uma Investigação GARCH-VaR sobre os Índices de Ações Setoriais Brasileiros

ID: 52292

Autoria: Wilton Bernardino, Leonardo Brito, Raydonal Ospina, Silvio Melo.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 4, p. 573-610, Outubro-Dezembro, 2018. 38 página(s).

Palavras-chave: Mercado de ações brasileiro , Modelos GARCH , Séries temporais , Valor em Risco , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Estimação do Efeito Dia da Semana e Estratégias de Investimento no Mercado de Capitais Brasileiro

ID: 44604

Autoria: Maria del Mar Miralles-Quirós, José Luis Miralles-Quirós, Luís Miguel Valente Gonçalves.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 7, n. 4, p. 1-23, Outubro-Dezembro, 2016. 23 página(s).

Palavras-chave: Índice de Sharpe , Modelos GARCH , Sazonalidade diária

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo

ID: 39750

Autoria: Luis Fernando Pereira Azevedo, Pedro L. Valls Pereira.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 13, n. 4, p. 544-570, Outubro-Dezembro, 2015. 27 página(s).

Palavras-chave: GMM , modelo de erro multiplicativo , modelos GARCH , VIX

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Testando a forma fraca de eficiência na taxa de câmbio (BRL/USD)

ID: 34468

Autoria: Carolina Magda da Silva Roma, Hudson Fernandes Amaral, Bruno Pérez Ferreira.

Fonte: Revista de Administração FACES Journal, v. 13, n. 3, p. 8-26, Julho-Setembro, 2014. 19 página(s).

Palavras-chave: Forma Fraca , Hipótese de Mercado Eficiente , Modelos GARCH , Taxa de Câmbio , Testes Econométricos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Utilização de contratos futuros do Ibovespa em carteiras de Fundos de Pensão no Brasil: uma abordagem setorial

ID: 29956

Autoria: Thiago de Melo Teixeira da Costa, Maurinho Luiz dos Santos, Suely de Fátima Ramos Silveira.

Fonte: Revista de Ciências da Administração, v. 16, n. 38, p. 110-125, Janeiro-Abril, 2014. 16 página(s).

Palavras-chave: Fundos de Pensão , Hedge , Modelos Garch , Risco , Value-at-risk

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Estimativas de longo prazo para a volatilidade de séries temporais no mercado financeiro brasileiro

ID: 27078

Autoria: Alex Sandro Monteiro de Moraes, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 11, n. 4, p. 455-479, Outubro-Dezembro, 2013. 25 página(s).

Palavras-chave: modelos GARCH , volatilidade de longo prazo , volatilidade integrada

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelo híbrido GJR-GARCH Neboluso para a previsão da volatilidade em mercados de ações

ID: 8611

Autoria: Leandro Maciel.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 3, p. 337-367, Julho-Setembro, 2012. 31 página(s).

Palavras-chave: evolução diferencial , modelos GARCH , sistemas nebulosos , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Estimação e Previsão de Volatilidade em Períodos de Crise: Um Estudo Comparando Modelos GARCH e Modelos Aditivos Semi-Paramétricos

ID: 7108

Autoria: Douglas Gomes dos Santos, Flávio Augusto Ziegelmann.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 1, p. 49-70, Janeiro-Março, 2012. 22 página(s).

Palavras-chave: crise , modelos aditivos semi-paramétricos , modelos GARCH , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise da efetividade de políticas de hedge no mercado de dólar futuro no Brasil

ID: 4543

Autoria: Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Mario Domingues Simões, Leonardo Lima Gomes.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 9, n. 3, p. 365-382, Julho-Setembro, 2011. 18 página(s).

Palavras-chave: hegde , mercado futuro de dólar , modelos Garch

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Valor em risco de longo prazo: uma abordagem para modelos da Família Ach e redes neuronais

ID: 3006

Autoria: Leandro Santos Maciel.

Fonte: Revista Economia & Gestão, v. 10, n. 24, p. 103-125, Setembro-Dezembro, 2010. 23 página(s).

Palavras-chave: Modelos GARCH , Redes Neurais Artificiais , Value-at-Risk de longo prazo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Comportamento e estrutura a termo da volatilidade de empresas de grande e pequeno porte

ID: 8451

Autoria: Pablo Rogers, José Roberto Securato, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro.

Fonte: Revista de Gestão, v. 15, n. especial, p. 47-61, Novembro-Dezembro, 2008. 15 página(s).

Palavras-chave: Efeito Tamanho , Modelos GARCH , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Assimetria na volatilidade dos retornos revisitada: Ibovespa, Merval e Inmex

ID: 5275

Autoria: Thiago Fleith Otuki, Carlos Henrique Radavelli, Fernando Seabra, Newton Carneiro Affonso da Costa Junior.

Fonte: Revista de Gestão, v. 15, n. 4, p. 71-84, Outubro-Dezembro, 2008. 14 página(s).

Palavras-chave: Assimetria , Modelos GARCH , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelando e Prevendo a Volatilidade dos Retornos de Ativos Brasileiros: uma Abordagem da Variância Realizada

ID: 23569

Autoria: Marcelo C. Carvalho, Marco Aurélio S. Freire, Marcelo Cunha Medeiros, Leonardo R. Souza.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 55-77, Janeiro-Junho, 2006. 23 página(s).

Palavras-chave: análise de risco , dados de alta frequencia , modelos GARCH , previsão de volatilidade , volatilidade realizada

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

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