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Métodos de Acompanhamento e Previsão da Receita Pública: Um Estudo de Município do Recife

ID: 49134

Autoria: Maria Eduarda da Silva Almeida, Gleidson Ramos Ferreira.

Fonte: Revista Capital Científico - Eletrônica, v. 16, n. 2, p. 22-38, Abril-Junho, 2018. 17 página(s).

Palavras-chave: Imposto sobre serviços de qualquer natureza , Previsão , Séries temporais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Redes Neurais Artificiais X Regressão com Dados em Painel: Prevendo o Valor de Mercado das Empresas

ID: 52816

Autoria: Valter Pereira da Silva, João Gonçalves Silva Muntaser, Antonio Sergio Torres Penedo, Vinícius Silva Pereira.

Fonte: Pensamento & Realidade, v. 33, n. 2, p. 133-146, Abril-Junho, 2018. 14 página(s).

Palavras-chave: Previsão , Redes Neurais Artificiais , Valor de Mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Um Modelo Unificado para a Previsão da Estrutura a Termo de Taxa de Juros

ID: 49997

Autoria: Ailton Cassettari, José R. Chiappin.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 2, p. 337-369, Abril-Junho, 2018. 33 página(s).

Palavras-chave: Estrutura a Termo , Modelos de Taxas de Juros , Previsão

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Previsão dos Analistas e Adoção dos Padrões IFRS em Petrolíferas Mundiais

ID: 46024

Autoria: João Carlos de Aguiar Domingues, Sílvio Hiroshi Nakao.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 13, n. 2, p. 6-24, Abril-Junho, 2017. 19 página(s).

Palavras-chave: Analistas , Disclosure , IFRS , Petróleo , Previsão

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A União Faz a Força? Um Teste Usando Fatores de Retorno

ID: 45816

Autoria: Henri Siro Evrard, June Alisson Westarb Cruz.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 15, n. 1, p. 59-92, Janeiro-Março, 2017. 34 página(s).

Palavras-chave: Decisões de Investimentos , Fatores de Retorno , Mercados Eficientes , Previsão

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Price Forecasting for Future Contracts on Agribusiness through Neural Network and Multivariate Spectral Analysis

ID: 42729

Autoria: Carlos Alberto Orge Pinheiro, Valter de Senna, Alberto Shigueru Matsumoto.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 6, n. 3, p. 98-124, Setembro-Dezembro, 2016. 27 página(s).

Palavras-chave: Análise espectral multivariada , Contratos futuros , Previsão , Redes neurais

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Previsão de Preços Através da Análise Espectral Multivariada: Evidências para Commodities da BM&Fbovespa

ID: 42587

Autoria: Carlos Alberto Orge Pinheiro, Valter de Senna.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 13, n. 5, p. 133-162, Setembro-Outubro, 2016. 30 página(s).

Palavras-chave: Análise espectral , Commodities , Previsão

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Influência da crise financeira de 2008 na previsibilidade dos modelos de apreçamento de ativos de risco no Brasil

ID: 42924

Autoria: Adriana Bruscato Bortoluzzo, Maria Kelly Venezuela, Maurício Mesquita Bortoluzzo, Wilson Toshiro Nakamura.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 27, n. 72, p. 408-420, Setembro-Dezembro, 2016. 13 página(s).

Palavras-chave: anomalias de mercado , CAPM , crise de 2008 , modelo multifatorial , previsão

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Indicadores Financeiros e de Mercado Para Previsão do Retorno de Ações do Ibovespa Entre os Anos de 2003 e 2013

ID: 42369

Autoria: Henri Siro Evrard, June Alisson Westarb Cruz.

Fonte: Sociedade, Contabilidade e Gestão, v. 11, n. 1, p. 7-28, Janeiro-Abril, 2016. 22 página(s).

Palavras-chave: Fatores de Retorno , Mercados Eficientes , Previsão

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

É Possível Bater o Passeio Aleatório na Previsão da Taxa de Câmbio? Mais Evidência para o Caso Brasileiro

ID: 40908

Autoria: Emerson Fernandes Marçal, Eli Hadad Junior.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 14, n. 1, p. 65-88, Janeiro-Março, 2016. 24 página(s).

Palavras-chave: Meese-Rogoff puzzle , previsão , taxa de câmbio

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Analisando as decisões do COPOM

ID: 38015

Autoria: Paulo Rogério Faustino Matos, Jayme Andrade Neto.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 12, n. 6, p. 26-48, Novembro-Dezembro, 2015. 23 página(s).

Palavras-chave: Autoregressive Conditional Hazard Model , COPOM , Forward-looking , Previsão , Probit ordenado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Ganhos Econômicos da Volatilidade Realizada no Mercado Brasileiro de Ações

ID: 36109

Autoria: Márcio Gomes Pinto Garcia, Marcelo Cunha Medeiros, Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 12, n. 3, p. 319-319, Julho-Setembro, 2014. 1 página(s).

Palavras-chave: previsão , utilidade , volatilidade realizada

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

CAPM condicional com aprendizagem aplicado ao mercado brasileiro de ações

ID: 9541

Autoria: João Henrique Gonçalves Mazzeu, Newton Carneiro Affonso da Costa Junior, André Alves Portela Santos.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 14, n. 1, p. 143-175, Janeiro-Fevereiro, 2013. 33 página(s).

Palavras-chave: CAPM condicional , Coeficiente beta , Erros de apreçamento , Filtro de Kalman , Previsão

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Previsão da demanda turística da cidade de Foz do Iguaçu: uma aplicação com os modelos ARIMA

ID: 8987

Autoria: Sidnei Casanova, Vanessa Moreira Guedes de Araujo, Wesley Vieira da Silva, Daniela Torres da Rocha.

Fonte: Turismo: Visão e Ação, v. 14, n. 3, p. 366-385, Setembro-Dezembro, 2012. 20 página(s).

Palavras-chave: ARIMA , Demanda Turística , Foz do Iguaçu , Previsão , Turismo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Proposta de modelo de previsão de preço de gasolina ao consumidor final no Estado do Rio de Janeiro

ID: 9456

Autoria: Márcio Pitzer, André Lindolfo Ziebell Ricardo, Marco Aurélio Carino Bouzada.

Fonte: Revista ADM.MADE, v. 16, n. 2, p. 51-67, Maio-Dezembro, 2012. 17 página(s).

Palavras-chave: preço da gasolina , previsão , regressão múltipla

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise espectral singular: comparação de previsões em séries temporais

ID: 9458

Autoria: Renata de Miranda Esquivel, Valter de Senna, Gecynalda Soares da Silva Gomes.

Fonte: Revista ADM.MADE, v. 16, n. 2, p. 87-101, Maio-Dezembro, 2012. 15 página(s).

Palavras-chave: previsão , séries temporais , singular spectrum analysis

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Previsão e séries temporais para tomada de decisão empresarial em uma indústria moveleira da região de Criciúma–SC

ID: 33275

Autoria: Fernanda Cristina Barbosa Pereira Queiroz, Hélio Roberto Hékis, Dalliane Vanessa Pires Andrade, Jamerson Viegas Queiroz, Danielle Moraes de Macêdo.

Fonte: Revista Catarinense da Ciência Contábil, v. 11, n. 32, p. 26-42, Abril-Julho, 2012. 17 página(s).

Palavras-chave: Decisões empresariais , Previsão , Séries temporais

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Aprendendo decomposição clássica: tutorial para um método de análise de séries temporais.

ID: 7457

Autoria: Marco Aurélio Carino Bouzada.

Fonte: Tecnologias de Administração e Contabilidade, v. 2, n. 1, p. 1-18, Janeiro-Junho, 2012. 18 página(s).

Palavras-chave: decomposição clássica , previsão , tutorial

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Previsão de preços de commodities com modelos Arima-Garch e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias – novos resultados

ID: 4444

Autoria: Fabiano Guasti Lima, Herbert Kimura, Alexandre Assaf Neto, Luiz Carlos Jacob Perera.

Fonte: Revista de Administração, v. 45, n. 2, p. 188-202, Abril-Junho, 2010. 15 página(s).

Palavras-chave: commodities , ondaletas , previsão , séries temporais

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Previsão de vendas no varejo brasileiro: uma avaliação a partir de diferentes técnicas quantitativas

ID: 1508

Autoria: Claudio Felisoni de Angelo, Nuno Manoel Martins Dias Fouto, Marcos Roberto Luppe.

Fonte: REAd. Revista Eletrônica de Administração, v. 16, n. 1, p. 1-22, Janeiro-Abril, 2010. 22 página(s).

Palavras-chave: previsão , séries de tempo , técnicas quantitativas , varejo , vendas

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