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PALAVRA-CHAVE Retornos Anormais

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A Sub-Reação a Recompras de Ações no Mercado Aberto

ID: 53071

Autoria: F. Henrique Castro, Claudia Yoshinaga.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 30, n. 80, p. 172-185, Maio-Agosto, 2019. 14 página(s).

Palavras-chave: informação , recompra de ações , retornos anormais , retornos de longo prazo , underreaction

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelo Estatístico de Apreçamento de Ativos Versus o Modelo de Quatro Fatores

ID: 52291

Autoria: Verônica de Fátima Santana, Alex Augusto Timm Rathke.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 4, p. 545-572, Outubro-Dezembro, 2018. 28 página(s).

Palavras-chave: Análise de Componentes Principais , Fatores de Risco , Modelo de Quatro Fatores , Retornos Anormais

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Efeitos das Recomendações Consensuais dos Analistas sobre os Preços das Ações: Um Estudo no Mercado Brasileiro

ID: 49614

Autoria: Evádio Pereira Filho.

Fonte: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 6, n. 2, p. 4-13, Maio-Agosto, 2018. 10 página(s).

Palavras-chave: Mercado brasileiro , Recomendações consensuais , Retornos anormais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Impacto dos Ratings de Crédito nas Ações de Empresas de Capital Aberto no Brasil

ID: 46703

Autoria: Rafaela Augusta Cunha Silveira, Renata Turola Takamatsu, Bruna Camargos Avelino.

Fonte: RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, v. 16, n. 2, p. 573-602, Maio-Agosto, 2017. 30 página(s).

Palavras-chave: Ações , Estudo de eventos , Rating , Retornos anormais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Os impactos da medida provisória 579 nos retornos das ações de companhias de energia elétrica

ID: 37717

Autoria: Thaís Nery Assunção, Renata Turola Takamatsu, Valéria Gama Fully Bressan.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 5, n. 2, p. 38-53, Janeiro-Abril, 2015. 16 página(s).

Palavras-chave: Estudo de Eventos , Medida Provisória 579 , Retornos anormais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Efeito Dia da Semana: análise de anomalias de retorno dos índices acionários no mercado brasileiro

ID: 30639

Autoria: Wendel Alex Castro Silva, Alfredo de Oliveira Melo, Edimeire Alexandra Pinto.

Fonte: Revista de Gestão, v. 20, n. 4, p. 10-10, Outubro-Dezembro, 2013. 1 página(s).

Palavras-chave: Índices Acionários , Mercados Eficientes , Retornos Anormais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O canto da sereia: aplicação da teoria de Graham na BM&FBovespa

ID: 15431

Autoria: Carlos Henrique Rodrigues Testa, Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima.

Fonte: Amazônia, Organizações e Sustentabilidade, v. 1, n. 1, p. 79-93, Janeiro-Junho, 2012. 15 página(s).

Palavras-chave: Crise financeira mundial , Estratégia de investimento , Retornos anormais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Evidências de Retornos Anormais nos Processos de Ipo na Bovespa no Período de 2004 a 2007: um Estudo de Evento

ID: 4465

Autoria: José Milton Almeida da Silva, Rubens Famá.

Fonte: Revista de Administração, v. 46, n. 2, p. 178-190, Abril-Junho, 2011. 13 página(s).

Palavras-chave: estudo de evento , IPO , mercado de capitais brasileiro , retornos anormais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O mercado acionário brasileiro do novo milênio: um teste de eficiência

ID: 7793

Autoria: Luiz Eduardo Gaio, Karina Lumena de Freitas Alves, Tabajara Pimenta Júnior.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 6, n. 3, p. 231-246, Setembro-Dezembro, 2009. 16 página(s).

Palavras-chave: caminho aleatório , eficiência de mercado , mercado de capitais , retornos anormais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Oferta pública inicial no Brasil (2004-2006): uma abordagem da avaliação através de múltiplos e do custo de capital próprio

ID: 4473

Autoria: Felipe Pretti Casotti, Luiz Felipe Jacques da Motta.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 6, n. 2, p. 157-204, Maio-Agosto, 2008. 48 página(s).

Palavras-chave: Apreçamento em ofertas públicas iniciais , betas apropriados , CAPM , custo de capital , múltiplos , retornos anormais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise do desempenho do retorno das ações ordinárias de empresas do setor de transporte aéreo dos EUA nos períodos pré e pós-atentado às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001

ID: 5258

Autoria: José Odálio dos Santos, Alexander Homenko, Carlos Garre, Patrícia Leite de Moraes Cioffi, Sidney Lee Saykovitch.

Fonte: Revista de Gestão, v. 15, n. 2, p. 53-64, Abril-Junho, 2008. 12 página(s).

Palavras-chave: Avaliação de Ações Ordinárias , Retornos Anormais , Riscos Sistemáticos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Impactos da divulgação de prejuízos nos retornos de ações de companhias participantes do IBOVESPA

ID: 6142

Autoria: Renata Turola Takamatsu, Wagner Moura Lamounier, Romualdo Douglas Colauto.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 4, n. 1, p. 46-63, Janeiro-Março, 2008. 18 página(s).

Palavras-chave: Estudo de eventos , Prejuízos , Qualidade da informação contábil , Retornos anormais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O impacto da primeira emissão de conceito de risco de crédito sobre o preço das ações: um estudo empírico sobre a reação do mercado acionário brasileiro para o setor bancário

ID: 38552

Autoria: Antônio André Cunha Callado, Mércia Maria Fernandes Vasconcelos, Raimundo Nonato Rodrigues, Geronymo Libonati.

Fonte: Revista Ciências Administrativas, v. 14, n. 1, p. 80-88, Janeiro-Junho, 2008. 9 página(s).

Palavras-chave: Estudo de eventos , Retornos anormais , Risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Brazilian market reaction to equity issue announcements

ID: 17650

Autoria: Otávio Ribeiro de Medeiros, Alberto Shigueru Matsumoto.

Fonte: Revista de Administração Contemporânea, v. 9, n. n.spe2, p. 1-11, Dezembro, 2005. 11 página(s).

Palavras-chave: ARCH , empresas brasileiras , estudo de evento , GARCH , mercado de ações , retornos anormais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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