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Assimetria Informacional no Mercado de Capitais do Brasil: Os Relatórios Contábeis São Capazes de Reduzir o Risco de Investimento?

ID: 48564

Autoria: Esdras Alexandre de Souza Filho, Jaianne Rodrigues de Albuquerque, Luiz Carlos Marques dos Anjos, Raimundo Nonato Rodrigues.

Fonte: Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, v. 22, n. 2, p. 39-53, Maio-Agosto, 2017. 15 página(s).

Palavras-chave: Assimetria Informacional , Demonstrações Contábeis , Mercado de Capitais , Risco , VaR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Valor de mercado e fundamentos contábeis: uma avaliação a partir de modelos uni e multivariados de previsão

ID: 42614

Autoria: Octávio Valente Campos, Wagner Moura Lamounier, Aureliano Angel Bressan.

Fonte: Revista de Contabilidade e Organizações, v. 9, n. 23, p. 48-57, Janeiro-Abril, 2015. 10 página(s).

Palavras-chave: ARIMA , Índices Contábeis , Retornos das ações , VAR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Previsão de retornos e fundamentos contábeis em período de crise mundial: um estudo de carteiras utilizando Vetores Autoregressivos

ID: 34418

Autoria: Octávio Valente Campos, Wagner Moura Lamounier, Aureliano Angel Bressan.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 10, n. 4, p. 27-44, Outubro-Dezembro, 2014. 18 página(s).

Palavras-chave: Índices Contábeis , Retornos das ações , VAR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Gestão de ativos e passivos e controle de riscos: um estudo aplicado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A

ID: 9160

Autoria: Leonardo Lelis Leão, Polyana Schettini Martins, Ronaldo Lamounier Locatelli.

Fonte: Revista Gestão & Tecnologia, v. 12, n. 3, p. 3-25, Setembro-Dezembro, 2012. 23 página(s).

Palavras-chave: ALM , Riscos de Mercado , VAR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Diversificação via bolsas internacionais: uma análise empírica de países desenvolvidos e emergentes

ID: 1465

Autoria: Marta Corrêa Dalbem, Marcelo Cabus Klotzle.

Fonte: REAd. Revista Eletrônica de Administração, v. 15, n. 3, p. 1-1, Setembro-Dezembro, 2009. 1 página(s).

Palavras-chave: Componentes Principais , finanças internacionais , gestão de carteiras , modelo VAR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A qualidade da informação contábil e o risco de liquidez de mercado

ID: 5929

Autoria: Octavio Ribeiro de Mendonça Neto, Edson Luiz Riccio.

Fonte: Revista Organizações em Contexto, v. 4, n. 8, p. 100-120, Julho-Dezembro, 2008. 21 página(s).

Palavras-chave: Bid – Ask Spread , Disclosure , Risco de Liquidez , VAR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Variáveis macroeconômicas e o Ibovespa: um estudo da relação de causalidade

ID: 1367

Autoria: Tabajara Pimenta Júnior, Rene Hironobu Higuchi.

Fonte: REAd. Revista Eletrônica de Administração, v. 14, n. 2, p. 1-20, Maio-Agosto, 2008. 20 página(s).

Palavras-chave: Causalidade , Ibovespa , Mercados de Capitais , VAR , Variáveis Macroeconômicas

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A relação empírica entre dividendos, volatilidade de retornos e volume de negócios no mercado de ações brasileiro

ID: 7740

Autoria: Otávio Ribeiro de Medeiros, Bernardus Ferdinandus Nazar Van Doornik.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 5, n. 1, p. 1-17, Janeiro-Abril, 2008. 17 página(s).

Palavras-chave: causalidade Granger , dividendos , GARCH , VAR , volatilidade de retornos , volume de negócios

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Ciclos políticos: um estudo sobre a relação entre flutuações econômicas e calendário eleitoral no Brasil, 1985-2006

ID: 4951

Autoria: Márcio Antônio Salvato, Pietro Calixto Antures, Ari Francisco de Araujo Jr., Claudio D. Shikida.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 7, n. 1, p. 1-20, Janeiro-Março, 2008. 20 página(s).

Palavras-chave: Ciclos político-econômicos , Manipulação de políticas , Modelos autoregressivos , VAR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Value-at-risk da base em operações vendidas de hedge nos contratos futuros de café arábica na BM&F

ID: 6671

Autoria: Anderson Luiz Resende Mol.

Fonte: Interface - Revista do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, v. 5, n. 1, p. 91-108, Janeiro-Junho, 2008. 18 página(s).

Palavras-chave: Base , Café , Mercados futuros , Modelos ARCH , Risco , VaR , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Interdependência dos preços do álcool combustível entre os mercados de São Paulo e Minas Gerais

ID: 25911

Autoria: Talles Girardi Mendonça, Vanessa da Fonseca Pereira, Michelle Moutinho Venâncio, Marcelo José Braga.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 6, n. 3, p. 312-324, Julho-Setembro, 2007. 13 página(s).

Palavras-chave: Álcool , Desregulamentação , Interdependência , LPU , VAR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica

ID: 20512

Autoria: Fernando Caio Galdi, Leonel Molero Pereira.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 4, n. 1, p. 0-0, Janeiro-Abril, 2007. 1 página(s).

Palavras-chave: EWMA , GARCH , VaR , Volatilidade Estocástica

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Uma adaptação dos modelos de valor em risco considerando o decaimento de prazo dos ativos de renda fixa

ID: 25870

Autoria: Fernando Antonio Perrone Pinheiro.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 5, n. 2, p. 151-166, Abril-Junho, 2006. 16 página(s).

Palavras-chave: Carregamento , Financiamento , Risco , VAR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Validação de modelos internos no Brasil: análise de metodologias de Backtesting de VaR

ID: 23571

Autoria: Alan Cosme Rodrigues da Silva, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo, Myrian Beatriz Eiras das Neves.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 97-118, Janeiro-Junho, 2006. 22 página(s).

Palavras-chave: backtest , Basiléia , risco de mercado , simulação , valor em risco , VaR

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Avaliação de modelos de cálculo de exigência de capital para risco cambial

ID: 23462

Autoria: Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo S. Araújo, João Maurício S. Moreira, Ricardo S. Maia Clemente.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 3, n. 2, p. 223-249, Julho-Dezembro, 2005. 27 página(s).

Palavras-chave: acordo de Basiléia , exigência de capital , risco cambial , risco de mercado , VaR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Avaliação de métodos de exigência de capital para risco de ações no Brasil

ID: 17567

Autoria: Gustavo Silva Araújo, João Maurício de Souza Moreira, Ricardo dos Santos Maia Clemente.

Fonte: Revista de Administração Contemporânea, v. 9, n. 2, p. 103-119, Abril-Junho, 2005. 17 página(s).

Palavras-chave: acordo de Basiléia , exigência de capital , risco de mercado , VaR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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