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PALAVRA-CHAVE Valor em Risco

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Comparação de Modelos para o 'VaR' no Mercado de Ações Brasileiro Sob a Hipótese de Independência Serial de Ordens Superiores: Modelos Garch São Mesmo Imprescindíveis?

ID: 55256

Autoria: Luiz Augusto Finger França Maluf, Jéssica Tamy Asano.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 16, n. 6, p. 626-645, Novembro-Dezembro, 2019. 20 página(s).

Palavras-chave: Clusters de violações , IBOVESPA , Valor em Risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Uma Investigação GARCH-VaR sobre os Índices de Ações Setoriais Brasileiros

ID: 52292

Autoria: Wilton Bernardino, Leonardo Brito, Raydonal Ospina, Silvio Melo.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 4, p. 573-610, Outubro-Dezembro, 2018. 38 página(s).

Palavras-chave: Mercado de ações brasileiro , Modelos GARCH , Séries temporais , Valor em Risco , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Impactos dos Métodos de Interpolação de Taxa de Juros no Value-at-Risk Considerando a Abordagem Riskmetrics

ID: 55209

Autoria: Raphael Franco Chaves.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 8, n. 2, p. 1-28, Abril-Junho, 2017. 28 página(s).

Palavras-chave: Backtesting , Ewma , Interpolação , Riskmetrics , Valor em Risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise de métricas de risco na otimização de portfólios de ações

ID: 36264

Autoria: Alcides Carlos de Araujo, Alessandra de Ávila Montini.

Fonte: Revista de Administração, v. 50, n. 2, p. 208-228, Abril-Junho, 2015. 21 página(s).

Palavras-chave: downside risk , teoria do portfolio , valor em risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Value-at-risk of brazilian etfs with extreme value theory approach

ID: 42457

Autoria: Yuri Sampaio Maluf, Otávio Ribeiro Medeiros.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 1, n. 1, p. 1-34, Janeiro-Março, 2014. 34 página(s).

Palavras-chave: ETF , Teoria Valores Extremos , Valor em Risco

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor em Risco de uma carteira

ID: 5032

Autoria: Renato Fadel Fava, Clélia Maria de Castro Toloi.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 9, n. 4, p. 523-542, Outubro-Dezembro, 2010. 20 página(s).

Palavras-chave: Acordo de Basiléia , Correlação condicional , DVEC , EGARCH , GARCH , PGARCH , PS-GARCH , Retornos passados acumulados , RiskMetrics , Valor em Risco , VARMA-GARCH , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Local estimation of Copula based value-at-risk

ID: 4484

Autoria: Eduardo F. L. de Melo, Beatriz Vaz de Melo Mendes.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 7, n. 1, p. 29-50, Janeiro-Março, 2009. 22 página(s).

Palavras-chave: cópulas , estimação por máxima verossimilhaça local , valor em risco

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Estrutura a termo da taxa de juros e imunização: novas perspectivas na gestão do risco de taxa de juros em fundo de pensão

ID: 18022

Autoria: Sérgio Jurandyr Machado, Luis Felipe Jacques da Motta.

Fonte: Revista de Administração Contemporânea, v. 11, n. 2, p. 173-190, Abril-Junho, 2007. 18 página(s).

Palavras-chave: estrutura a termo , fundo de pensão , imunização , valor em risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Estudo comparativo da capacidade preditiva dos diferentes métodos de estimação da volatilidade

ID: 38581

Autoria: Gisleia Benini Duarte Sandrini.

Fonte: Revista Ciências Administrativas, v. 13, n. 1, p. 158-168, Janeiro-Junho, 2007. 11 página(s).

Palavras-chave: Capacidade preditiva , Valor em risco , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Validação de modelos internos no Brasil: análise de metodologias de Backtesting de VaR

ID: 23571

Autoria: Alan Cosme Rodrigues da Silva, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo, Myrian Beatriz Eiras das Neves.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 97-118, Janeiro-Junho, 2006. 22 página(s).

Palavras-chave: backtest , Basiléia , risco de mercado , simulação , valor em risco , VaR

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Bayesian analysis of the distribution of volatility of daily stock returns

ID: 25812

Autoria: Adolpho Walter Pimazoni Canton, Alessandra Montini Ventura.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 4, n. 2, p. 179-196, Abril-Junho, 2005. 18 página(s).

Palavras-chave: Amostrador de Gibbs , Distribuições de retornos , Medidas de risco , Valor em Risco , Valor em Risco Condicional

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Adequação das medidas de valor em risco na formulação da exigência de capital para estratégias de opções no mercado brasileiro

ID: 25713

Autoria: Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Eduardo Facó Lemgruber.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 3, n. 4, p. 320-338, Outubro-Dezembro, 2004. 19 página(s).

Palavras-chave: Estratégias com opções , Exigências de Capital , Opções , Valor em Risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Controle do risco de mercado de um fundo de previdência complementar: um modelo integrado de VaR e teste de estresse sob a ótica da teoria do valor extremo

ID: 25716

Autoria: Sérgio Jurandyr Machado, Antonio Carlos Figueiredo Pinto.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 3, n. 4, p. 351-360, Outubro-Dezembro, 2004. 10 página(s).

Palavras-chave: Plano de Previdência , Risco de Mercado , Teoria do Valor Extremo , Teste de Estresse , Valor em Risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Valor em risco ajustado pela liquidez aplicado no mercado acionário brasileiro

ID: 16801

Autoria: Mauro Ritins Gonçalves Valério, Luiz Felipe Jacques da Motta.

Fonte: Revista de Administração, v. 39, n. 3, p. 274-284, Julho-Setembro, 2004. 11 página(s).

Palavras-chave: liquidez , Riskmetrics , simulação histórica , valor em risco , VaR ajustado pela liquidez

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Exigência de capital para risco de mercado de taxa de juros prefixada: avaliação de propostas de alteração na Circular 2.972/00

ID: 25649

Autoria: João Maurício de Souza Moreira, Ricardo dos Santos Maia Clemente.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 2, n. 4, p. 115-130, Outubro-Dezembro, 2003. 16 página(s).

Palavras-chave: Carteiras de renda fixa , Exigência de capital , Risco de mercado , Valor em risco , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Inclusão do decaimento temporal na metodologia delta-gama para o cálculo de VaR de carteiras compradas em opções no Brasil

ID: 25642

Autoria: Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo, Eduardo Facó Lemgruber.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 2, n. 3, p. 63-77, Julho-Setembro, 2003. 15 página(s).

Palavras-chave: Carteira de opções , Delta-gama , Valor em risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Alocação de carteiras sujeitas a risco de crédito

ID: 23411

Autoria: Rogerio de Deus Oliveira, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 1, n. 2, p. 301-339, Julho-Dezembro, 2003. 39 página(s).

Palavras-chave: alocação de carteiras , distribuição de probabilidades , Inadimplência , perda máxima , retorno total , risco de crédito , valor em risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Ferramentas de análise de riscos em estratégias empresariais

ID: 30334

Autoria: Herbert Kimura.

Fonte: RAE-eletrônica, v. 1, n. 2, p. 1-14, Julho-Dezembro, 2002. 14 página(s).

Palavras-chave: Gestão de riscos , risco de mercado , riscos empresariais , valor em risco , valor em risco marginal

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Avaliação do risco da empresa – estudo introdutório

ID: 40833

Autoria: José Roberto Securato.

Fonte: Revista Administração em Diálogo, v. 4, n. 1, p. 1-15, Janeiro-Dezembro, 2002. 15 página(s).

Palavras-chave: Risco Operacional , Risco Patrimonial , Valor em Risco

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