Pesquisa atual para:

PALAVRA-CHAVE Volatilidade

86 resultados...

5 página(s)

exibindo de 1 a 20

Filtrar resultados

de:
Ano:

até:
Ano:

  • Autor
  • Paulo Sérgio Ceretta (5)
  • Luciano Ferreira Carvalho (4)
  • Bruno Pereira Conte (3)
  • Flávio Vilela Vieira (3)
  • Israel José dos Santos Felipe (3)
  • Luiz Eduardo Gaio (3)
  • Mais...
  • Periódico
  • Revista Brasileira de Finanças (14)
  • Revista de Economia e Administração (7)
  • Revista de Administração Mackenzie (5)
  • Brazilian Business Review (4)
  • Revista de Administração FACES Journal (4)
  • Revista de Gestão (4)
  • Mais...
  • Tipos de Documento
  • Artigo
  • Caso de Ensino
  • Editorial
  • Nota Bibliográfica
  • Outro
  • Resenha
  • Resumo de Teses ou Dissertações
  • Área de Conhecimento
  • Administração
  • Contabilidade
  • Economia
  • Engenharia
  • Turismo
  • Idioma
  • Espanhol
  • Francês
  • Inglês
  • Português

Filtrar
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
  • Ordenar:   Registros/Página:
  • Exibir Resumos
  • Spell it

Evento cisne negro e a volatilidade do mercado de ações resposta a choques em mercados desenvolvidos, emergentes, fronteiriços e BRIC: lições da pandemia do Covid-19

ID: 68257

Autoria: Nayanjyoti Bhattacharjee, Anupam De.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 19, n. 5, p. 475-491, Setembro-Outubro, 2022. 17 página(s).

Palavras-chave: BRIC , Mercados de fronteira , Mercados desenvolvidos , Mercados emergentes , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise dinâmica de volatilidade para os setores do mercado acionário brasileiro: uma aplicação do modelo MRS-GARCH

ID: 66713

Autoria: Bruno Pereira Conte, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, v. 21, n. 1, p. 101-120, Janeiro-Abril, 2022. 20 página(s).

Palavras-chave: Índices setoriais , Mercado brasileiro , Regimes de volatilidade , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Efeitos da governança corporativa na volatilidade do mercado: evidências empíricas de empresas portuguesas listadas

ID: 66450

Autoria: João Teodósio, Mara Madaleno, Elisabete Vieira.

Fonte: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 24, n. 1, p. 159-174, Janeiro-Março, 2022. 16 página(s).

Palavras-chave: Conselheiros , Conselho , Independência , Retornos de ações , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Revisão de carteiras otimizadas: estratégia para qualquer contexto

ID: 65550

Autoria: Raúl D. Navas, Sónia R. Bentes.

Fonte: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 23, n. 4, p. 0-0, Outubro-Dezembro, 2021. 1 página(s).

Palavras-chave: formação de carteiras , índice de Sharpe , Markowitz , TMC , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Impacto Assimétrico do Sentimento do Investidor na Volatilidade do Mercado Acionário Brasileiro

ID: 63109

Autoria: Talieh S. V. Ferreira, Márcio A. V. Machado, Polyandra Z. P. Silva.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 22, n. 4, p. 1-29, Julho-Agosto, 2021. 29 página(s).

Palavras-chave: Assimetria , Mispricing , Precificação de ativos , Sentimento do investidor , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Composição de Portfólios por Pairs Trading com Critério de Volatilidade no Mercado Brasileiro

ID: 62850

Autoria: Raphael Silveira Guerra Cavalcanti, Joséte Florencio dos Santos, Ramon Rodrigues dos Santos, Anderson Góis M. da Cunha.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 32, n. 86, p. 273-284, Maio-Agosto, 2021. 12 página(s).

Palavras-chave: pairs trading , seleção de portfólios , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O Ciclo de Vida dos Fundos Multimercado

ID: 63261

Autoria: Silvia Franco de Oliveira, Caroline Abreu Fila.

Fonte: Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, v. 15, n. 2, p. 49-68, Abril-Junho, 2021. 20 página(s).

Palavras-chave: Alpha , Fluxo , Fundos Multimercado , Idade , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Análise Dinâmica de Volatilidade para os Setores do Mercado Acionário Brasileiro: Uma Aplicação do Modelo MRS-Garch

ID: 63629

Autoria: Bruno Pereira Conte.

Fonte: Revista Capital Científico - Eletrônica, v. 19, n. 2, p. 75-90, Abril-Junho, 2021. 16 página(s).

Palavras-chave: Índices setoriais , Mercado brasileiro , Regimes de volatilidade , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Um tutorial sobre modelos Garch no R

ID: 61980

Autoria: Marcelo Scherer Perlin, Mauro Mastella, Daniel Francisco Vancin, Henrique Pinto Ramos.

Fonte: Revista de Administração Contemporânea, v. 25, n. 1, p. 1-16, Janeiro-Fevereiro, 2021. 16 página(s).

Palavras-chave: GARCH , Ibovespa , tutorial , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

A Volatilidade Idiossincrática Melhora a Explicação dos Retornos Precificáveis?

ID: 62252

Autoria: Bruno Pereira Conte, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS, v. 18, n. 1, p. 2-22, Janeiro-Março, 2021. 21 página(s).

Palavras-chave: CAPM , GARCH , Montagem de portóflios , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Sinais Fundamentalistas em Cenários de Volatilidade: Evidências no Mercado Acionário Brasileiro

ID: 60939

Autoria: Edson Bastos, Patricia Bortolon, Vinicius Maia.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 17, n. 6, p. 621-639, Novembro-Dezembro, 2020. 19 página(s).

Palavras-chave: Análise fundamentalista , Indicadores contábeis , Métodos de fusão , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise da Volatilidade e Efeito Contágio dos Países da América Latina

ID: 60771

Autoria: Guilherme Freitas Cardoso, Guilherme Santos Souza, Luciano Ferreira Carvalho, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro.

Fonte: Revista Ibero-Americana de Estratégia, v. 19, n. 4, p. 41-57, Outubro-Dezembro, 2020. 17 página(s).

Palavras-chave: Co-movimentos , Efeito contágio , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Uma Análise Comparativa sobre a Rentabilidade de Investimentos em Bitcoins

ID: 60752

Autoria: Rubens Teixeira da Silva, Maria Geralda de Miranda, Kátia Eliane Santos Avelar.

Fonte: Revista Gestão & Tecnologia, v. 20, n. 4, p. 136-152, Outubro-Dezembro, 2020. 17 página(s).

Palavras-chave: ativos de renda variável , Bitcoin , rentabilidade , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Previsão de 'Value-At-Risk' para o Mercado de Criptomoedas Usando Modelos EGARCH com Regimes Markovianos

ID: 59438

Autoria: Paulo Fernando Marschner, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 18, n. 3, p. 80-107, Julho-Setembro, 2020. 28 página(s).

Palavras-chave: Criptomoedas , Mudança de regime , Value-at-risk , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Eventos Extremos e o Mercado de Petróleo: Abordagem de Saltos Condicionais

ID: 57785

Autoria: Max C. Resende, Evandro C. Pedro.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 21, n. 2, p. 1-30, Março-Abril, 2020. 30 página(s).

Palavras-chave: Eventos extremos , Modelos ARJI-GARCH , Petróleo , Saltos condicionais , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Metodologia de Avaliação do Risco em Investimentos de Inovação

ID: 56243

Autoria: Vitor Novelini Belotti, David Ferreira Lopes Santos, Leonardo Fernando Cruz Basso.

Fonte: Revista de Administração da UFSM, v. 12, n. 5, p. 953-974, Dezembro, 2019. 22 página(s).

Palavras-chave: Capacidade de Inovar , Indústria Brasileira , PINTEC , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Impacto do Reconhecimento de Instrumentos Financeiros Mensurados a Valor Justo Sobre a Volatilidade do Resultado

ID: 53801

Autoria: Laís Manfiolli Figueira, Marcelo Augusto Ambrozini.

Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 16, n. 38, p. 57-86, Janeiro-Março, 2019. 30 página(s).

Palavras-chave: Instrumentos financeiros , Suavização , Valor justo , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Uma Investigação GARCH-VaR sobre os Índices de Ações Setoriais Brasileiros

ID: 52292

Autoria: Wilton Bernardino, Leonardo Brito, Raydonal Ospina, Silvio Melo.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 4, p. 573-610, Outubro-Dezembro, 2018. 38 página(s).

Palavras-chave: Mercado de ações brasileiro , Modelos GARCH , Séries temporais , Valor em Risco , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Ajuste a Valor Justo dos Ativos Biológicos e a Volatilidade dos Resultados de Empresas Brasileiras

ID: 57786

Autoria: Cristiano Machado Costa, Fábio Moraes da Costa, Ederson Luiz Serraglio, Clóvis Antônio Kronbauer.

Fonte: Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, v. 23, n. 3, p. 68-84, Setembro-Dezembro, 2018. 17 página(s).

Palavras-chave: Ativo biológico , Valor Justo , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Outros Resultados Abrangentes e Risco de Investimento: um Estudo no Mercado de Capitais Brasileiro

ID: 51763

Autoria: Jefferson Ricardo do Amaral Melo, Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante.

Fonte: Contabilidade, Gestão e Governança, v. 21, n. 3, p. 305-319, Setembro-Dezembro, 2018. 15 página(s).

Palavras-chave: Outros Resultados Abrangentes , Risco , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
  • Ordenar:   Registros/Página:
  • Exibir Resumos
  • Spell it