Técnicas para Análise de Risco: Uma Avaliação da Literatura sobre Gerenciamento de Projetos de SI

ID: 52469

Autoria: Edmir Parada Vasques Prado, Paulo Mannini.

Fonte: Revista de Gestão e Secretariado, v. 9, n. 3, p. 131-150, Setembro-Dezembro, 2018. 20 página(s).

Palavras-chave: Análise de risco , Gerenciamento de projetos , Revisão sistemática da literatura

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Este artigo trata de técnicas de gerenciamento de risco em projetos de sistemas de informação (SI). Dentro desse contexto, esta pesquisa tem como objetivo identificar as técnicas descritas na literatura para o gerenciamento de riscos em projetos de SI. A fundamentação teórica da pesquisa foi baseada na literatura sobre gerenciamento de projetos consultada nas bases de dados da Scopus, IEEE e Science Direct. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que contou com uma amostra inicial de 227 artigos, dos quais foram extraídos 25. Os dados foram coletados no primeiro semestre de 2017 e entre os resultados obtidos destacam-se: 1) técnicas usadas para entrada de dados em projetos de SI seguem aquelas utilizadas em projetos de outras áreas; 2) nas técnicas usadas para tratamento de dados se destacam as que utilizam a técnica Fuzzy, sendo que simulações e técnicas baseadas primordialmente em probabilidade são pouco usadas; e 3) as técnicas para apresentação de dados utilizam principalmente listas de priorização.

Análise de Risco das Operações de Microcrédito

ID: 45672

Autoria: Eliana Márcia Martins Fittipaldi Torga, Francisco Vidal Barbosa, Bruno Pérez Ferreira.

Fonte: Revista Pretexto, v. 18, n. 1, p. 28-46, Janeiro-Março, 2017. 19 página(s).

Palavras-chave: Análise de Risco , Convexidade , Crédito , Duração , Microcrédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

No Brasil, o microcrédito tem sido aplicado para o combate à pobreza e estímulo ao crescimento e desenvolvimento econômico. É uma operação de crédito que constitui um dos temas relevantes estudados pela área da administração financeira. Esta pesquisa buscou investigar mediante a utilização das técnicas de duração e convexidade, qual é o risco das operações de microcrédito realizadas por bancos governamentais brasileiros e abordou o tema com relação á gestão de risco de crédito. Este estudo verificou que as oscilações nas taxas constituem um risco, que pode causar problemas nos resultados financeiros das Instituições de Microfinanças se os retornos obtidos no cumprimento das obrigações contratadas passarem a ser insuficientes. As parcerias institucionais com agências de desenvolvimento podem se constituir um importante fator para garantir a concessão de crédito. Sugeremse novos estudos para a análise das regulamentações do setor, os métodos de concessão e a avaliação de risco das operações.

Comparando os conceitos de Sovereign Credit Ratings emitidos pelas principais agências

ID: 8351

Autoria: Antônio André Cunha Callado, Adilson Celestino Lima.

Fonte: RAUnP - Revista Eletrônica do Mestrado Profissional em Administração da Universidade Potiguar, v. 4, n. 2, p. 39-48, Abril-Setembro, 2012. 10 página(s).

Palavras-chave: Análise de Risco , Finanças Internacionais , Risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Com a internacionalização dos mercados de capitais e o surgimento de novas modalidades de títulos de crédito, a importância relativa da análise do risco de crédito vem aumentando, tanto para credores quanto para emitentes de títulos. O objetivo deste artigo foi analisar as diferenças entre os conceitos de credit rating emitidos pelas agências Moody’s e Standard & Poor’s em busca de evidências empíricas que possam corroborar ou refutar se as diferenças entre suas médias podem ser estatisticamente significativas. Buscou-se estabelecer as diferenças significativas entre os diversos conceitos de risco de crédito publicados pela Moody’s e Standard & Poor’s referentes aos países das diversas regiões do planeta. As amostras foram obtidas através das grades de conceitos de risco de crédito soberano dessas agências. Esses conceitos se referem a setembro de 1999 e outubro de 2005. Os conceitos de risco de crédito foram convertidos para uma escala ordinal. O teste de Mann-Whitney U foi utilizado através do aplicativo STATISTICA for Windows. Os resultados mostraram que apenas as diferenças entre os conceitos de risco de crédito referentes aos países localizados na América Latina se mostraram  estatisticamente significativas.

Mitigação de risco na terceirização da Tecnologia de Informação

ID: 5510

Autoria: Edmir Parada Vasques Prado.

Fonte: Revista Eletrônica de Sistemas de Informação, v. 10, n. 2, p. 1-22, Julho-Dezembro, 2011. 22 página(s).

Palavras-chave: análise de risco , setor privado , tecnologia de informação , terceirização

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar os fatores que influenciam o processo de análise de risco na terceirização de serviços de tecnologia de informação (TI), conduzida por organizações privadas. A pesquisa caracteriza-se por ser um estudo descritivo e quantitativo, no qual foi utilizado o método de enquête (survey). Os dados foram coletados através de questionário. A amostra é não probabilística, composta de 59 organizações, e foi utilizado um processo de amostragem por conveniência. A pesquisa fez contribuições ao entendimento do processo de análise de risco na terceirização de serviços de TI. Ela identificou relações estatisticamente significativas entre a análise de risco, e as características organizacionais, e identificou preocupações diferenciadas das organizações nas diferentes fases do ciclo de vida da terceirização.

Análise de risco em ambiente hospitalar: uma proposta de trabalho

ID: 13722

Autoria: Carlos Alexandre Rodrigues Pereira.

Fonte: Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde, v. 7, n. 7, p. 18-29, Julho-Dezembro, 2011. 12 página(s).

Palavras-chave: Análise de risco , Fatores de risco , Gerenciamento de risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Nos hospitais, uma série de fatores relacionados à gestão podem facilitar a ocorrência de infecções hospitalares, como planos de gerenciamentos de resíduos inadequados, monitoramento da qualidade da água deficiente, falta de controle de vigilância sanitária e epidemiológica e falta da efetividade da gestão ambiental hospitalar. Esta pesquisa propõe metodologias de gestão para que os hospitais estejam em condições ambientais e sanitárias para a reabilitação das funções, capacidades e condições de saúde de seus usuários, no alcance da eficácia do atendimento oferecido pelas Instituições. A proposta envolve aplicações dos fundamentos e técnicas da Engenharia Ambiental, buscando a melhoria das condições de saneamento e saúde, por meio do levantamento e avaliação dos riscos inerentes ao ambiente hospitalar e formulação de propostas de controle. A metodologia utilizada consiste na visita a três hospitais de médio porte no Triângulo Mineiro, com o objetivo de apontar os riscos relacionados à infecção hospitalar. Foi realizada a análise qualitativa dos dados coletados utilizando ferramentas de análise de riscos e qualidade, como o Braisntorming, HAZOP, Diagrama de Causa e Efeito e 5W2H. Por meio da aplicação dessas ferramentas, foi possível propor ações simples e de baixo custo para a gestão dos riscos verificados, que podem ser aplicadas a qualquer hospital. As propostas conduzem a Gestão Ambiental por serem importantes meios para a identificação, diagnóstico, tratamento e monitoramento dos fatores de riscos ambientais ligados à atividade. Por meio deste trabalho propõe-se a atuação interdisciplinar em ambientes hospitalares para o desenvolvimento de técnicas e métodos adequados ao ambiente hospitalar.

Gerenciamento dos riscos operacionais: os métodos utilizados por uma Cooperativa de Crédito

ID: 4892

Autoria: Isis de Castro Amaral, Mateus de Carvalho Reis Neves, Alan Ferreira de Freitas, Marcelo José Braga.

Fonte: Revista de Contabilidade e Organizações, v. 3, n. 7, p. 93-108, Setembro-Dezembro, 2009. 16 página(s).

Palavras-chave: análise de risco , cooperativismo de crédito , riscos financeiros

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O objetivo deste trabalho foi analisar se as cooperativas de crédito têm buscado desenvolver mecanismos de gerenciamento do risco operacional que sejam compatíveis com suas especificidades. O risco operacional refere-se ao risco de perda resultante de uma falha ou de um inadequado processo interno de controle, podendo ser gerado pelo homem, pelo sistema ou por eventos externos. O gerenciamento desse risco possibilita criar informações quantitativas e qualitativas para cada área da organização, integrando o risco operacional com outros tipos de risco financeiros, facilitando o acompanhamento destes e a alocação de capital. A metodologia utilizada baseia-se no estudo de caso da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB CREDILIVRE), situada em Manhuaçu - MG. Foram realizadas análises documentais e entrevistas semi-estruturadas. Como resultado, percebe-se que, mesmo em se tratando de uma cooperativa com significativa estrutura de capital que ocupa posição de destaque em sua central de crédito, ela é deficiente em desenvolver mecanismos de gerenciamento do risco operacional, ficando na dependência dos sistemas propostos pela cooperativa central. Contribuíram para essa situação a falta de recursos para financiar o desenvolvimento de um sistema próprio e a escassez de profissionais que conheçam as características da organização e consigam traduzir em linguagem de programação as expectativas do gestor quanto ao sistema e à questão de governança da singular frente à central, podendo transparecer muita autonomia e independência. Conclui-se que há grande disparidade entre o nível de complexidade da cooperativa e a simplicidade com que tem lidado com o gerenciamento do risco operacional. Portanto, a organização necessita de investimentos em métodos de mensuração do risco operacional, com vista em angariar ganhos de eficiência e rentabilidade e evitar perdas.

Estratégias de valor e de crescimento em ações na Bovespa: uma análise de sete indicadores relacionados ao risco

ID: 24265

Autoria: Luciano Rostagno, Rodrigo Oliveira Soares, Karina Talamini Costa Soares.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 17, n. 42, p. 7-21, Setembro-Dezembro, 2006. 15 página(s).

Palavras-chave: Análise de risco , Carteiras de valor e crescimento , Estratégias de investimento , Parâmetros de risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Este trabalho procurou investigar aspectos referentes ao risco nas estratégias de investimento envolvendo ações de valor e crescimento na Bovespa. Foram utilizados, na ordenação dos portfolios, seis indicadores de mercado capazes de identificar ações de valor negociadas no período compreendido entre dezembro de 1994 e abril de 2003. A avaliação do risco foi feita através da utilização de sete parâmetros. Também foi utilizada a abordagem de Lakonishok, Shleifer e Vishny (1994), que consiste na verificação dos retornos relativos de curto prazo envolvendo as duas estratégias. Os principais resultados apontaram que as estratégias de valor formadas a partir da variável fundamentalista lucro/preço apresentaram retornos consistentemente maiores em relação às de crescimento. Quanto à análise do risco, o indicador liquidez foi capaz de justificar, com significância estatística, o maior retorno nas estratégias de valor. Por sua vez, a análise do índice de Sharpe para todos os parâmetros de ordenação dos portfolios demonstrou um maior prêmio por unidade de risco para as estratégias de valor, em relação às de crescimento.

Análise de risco de projetos de desenvolvimento de produção marítima de petróleo: um estudo de caso

ID: 20537

Autoria: Bruno Nogueira Silva, Leonardo Lima Gomes, Rodrigo Loureiro Medeiros.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 3, n. 2, p. 229-244, Julho-Dezembro, 2006. 16 página(s).

Palavras-chave: análise de risco , produção de petróleo , projetos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Para a realização do desenvolvimento da produção marítima em campos de petróleo é necessário um expressivo desembolso de capital. Incertezas permeiam as análises dos projetos em um elevado grau. Caso as principais incertezas não sejam consideradas, um empreendimento atrativo pode transformarse em um projeto inviável economicamente. Faz-se necessário, portanto, realizar análises que possam identificar e quantificar os riscos inerentes ao projeto, mitigando-os na medida do possível. O presente trabalho objetiva apresentar uma metodologia capaz de realizar uma análise quantitativa de risco, base para o processo de tomada de decisões em projetos dessa natureza. Para tanto, o estudo de caso é utilizado para explicitar a metodologia da análise de risco.

Modelando e Prevendo a Volatilidade dos Retornos de Ativos Brasileiros: uma Abordagem da Variância Realizada

ID: 23569

Autoria: Marcelo C. Carvalho, Marco Aurélio S. Freire, Marcelo Cunha Medeiros, Leonardo R. Souza.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 55-77, Janeiro-Junho, 2006. 23 página(s).

Palavras-chave: análise de risco , dados de alta frequencia , modelos GARCH , previsão de volatilidade , volatilidade realizada

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

O artigo tem por objetivo modelar a volatilidade diária de cinco dos ativos mais negociados na bolsa de valores de São Paulo. A abordagem utilizada é baseada em dados intra-diários e o estimador conhecido como variância realizada é adotado. As principais conclusões são: em primeiro lugar, os retornos diários padronizados pela volatilidade realizada são aproximadamente normais. Além disso, as log-volatilidades também apresentam distribuições bem próximas da normal. Finalmente, ao contrário da literatura corrente, não há evidências de memória longa na série de volatilidade e um simples modelo de memória curta é suficiente para modelar e prever as séries diárias de volatilidade.

Contratos de terceirização de manutenção industrial modalidade risco: análise das expectativas do setor industrial e dos provedores de serviços

ID: 11526

Autoria: Alexandre Linhares, Paulo Cerqueira Garcia.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 5, n. 2, p. 79-98, Julho-Dezembro, 2004. 20 página(s).

Palavras-chave: Análise de risco , Gestão da manutenção , Supply chain management

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O objetivo deste trabalho é avaliar as formas de contratação de manutenção industrial praticadas no Brasil e identificar elementos que devem ser considerados na elaboração de um contrato baseado em performance, com remuneração variável e cláusulas de risco, sob a ótica das indústrias e dos provedores de serviço. A metodologia se baseia em análise dos resultados de pesquisa de campo por meio de levantamentos por questionário realizados com os principais gestores de manutenção de grandes grupos industriais e com os executivos das empresas prestadoras de serviço de manutenção industrial. Após uma ordenação inicial das causas percebidas dos problemas correntes, o trabalho propõe uma lista de fatores críticos de sucesso para um contrato de manutenção por performance. Com a identificação e implementação desses elementos num novo modelo de contrato de risco de manutenção, acredita-se ser possível minimizar os problemas comerciais e operacionais que atualmente representam obstáculos ao sucesso da terceirização da manutenção em plantas industriais, particularmente no Brasil. O estudo é de especial interesse para outras economias emergentes em que contratos de manutenção na modalidade risco estejam gradualmente sendo implantados.

Resenha: - Decisões de investimentos da empresa -(Alain Galesne, Jaime E. Fensterseifer, Roberto Lamb - 1999)

ID: 11629

Autoria: William Eid Jr..

Fonte: Revista de Administração de Empresas, v. 41, n. 2, p. 78-78, Abril-Junho, 2001. 1 página(s).

Palavras-chave: análise de risco , ativos fixos , Investimentos , mercados financeiros , racionamento de capital

Tipo de documento: Resenha (Português)

Alocação de recursos financeiros em projetos de risco na exploração de petróleo

ID: 11780

Autoria: Francisco Nepomuceno Filho, Saul B. Suslick.

Fonte: Revista de Administração de Empresas, v. 40, n. 1, p. 63-75, Janeiro-Março, 2000. 13 página(s).

Palavras-chave: alocação de recursos , análise de risco , Avaliação econômica de projetos , parcerias em exploração de petróleo , tomada de decisão

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

As recentes mudanças no setor petrolífero implicam um novo ambiente de exploração de intensa competição no Brasil. As tendências de internacionalização da exploração obrigam as empresas a adotarem técnicas padronizadas de avaliação e comparação de prospectos visando à redução do risco. Dentro dessa perspectiva, os indivíduos necessitam de um processo decisório que contemple os objetivos da empresa, as metas desejadas e as restrições orçamentárias. Este artigo descreve um sistema teórico e prático de suporte à tomada de decisão baseada na teoria da utilidade e da análise da decisão, com o objetivo de estimar a melhor alocação de capital em uma bacia sedimentar. Além disso, esse sistema possibilita estimar o melhor nível de participação financeira de uma firma em um projeto de exploração de petróleo realizado em parceria.

Aplicação da amostragem descritiva na análise de risco

ID: 18966

Autoria: Eduardo Saliby.

Fonte: Revista de Administração, v. 22, n. 4, p. 44-51, Outubro-Dezembro, 1987. 8 página(s).

Palavras-chave: Análise de risco , Monte Carlo , Simulação

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A análise de risco tem por objetivo avaliar o impacto de incertezas sobre decisões de investimento a médio e longo prazo. Este problema é freqüentemente estudado através da simulação por Monte Carlo, usando sua abordagem tradicional: a amostragem aleatória simples. Ao propormos, entretanto, a amostragem descritiva como o método mais apropriado em simulação, esta sugestão também se estende à análise de risco. A amostragem descritiva representa uma importante mudança conceitual em simulação, pois se baseia numa seleção totalmente determinística e intencional dos valores amostrais. Este trabalho tem por objetivo mostrar que, mesmo numa análise de risco, a amostragem descritiva representa uma melhor abordagem. Neste caso, além de proporcionar estimativas mais precisas, a amostragem descritiva é de fácil implantação e resulta numa redução do tempo de processamento.