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Arbitragem Estatística: Uma Abordagem por VECM

ID: 49790

Autoria: Paula Andrea Soto, Juan Carlos Ruilova Teran.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 15, n. 4, p. 537-568, Outubro-Dezembro, 2017. 32 página(s).

Palavras-chave: Arbitragem Estatística , Cointegração , PCA , VECM

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Arbitragem Estatística entre dois Ativos: Um Estudo da Abordagem de Cointegração no Brasil entre 2003 e 2014

ID: 46061

Autoria: Júlio Fernando Costa Santos, Marcelo de Sales Pessoa.

Fonte: Revista de Administração, Contabilidade e Economia da FUNDACE, v. 8, n. 2, p. 124-139, Maio-Agosto, 2017. 16 página(s).

Palavras-chave: Arbitragem Estatística , Cointegração , Pairs Trading , Trade Quantitativo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise de Estratégias 'Pairs Trading' Através dos Métodos de Cointegração e Correlação Aplicados ao Mercado Acionário Brasileiro

ID: 55206

Autoria: Fernando Nascimento de Oliveira.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 8, n. 2, p. 1-77, Abril-Junho, 2017. 77 página(s).

Palavras-chave: arbitragem estatística , backtest , cointegração , correlação , Dickey-Fuller Aumentado , Engle-Granger , long & short , Pairs trading

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A estratégia de pares no mercado acionário brasileiro: o impacto da frequência de dados

ID: 35154

Autoria: Martin Pontuschka, Marcelo Perlin.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 16, n. 2, p. 188-213, Março-Abril, 2015. 26 página(s).

Palavras-chave: Arbitragem estatística , Dados de alta frequência , Eficiência de mercado , Estratégia de pares , Estratégia quantitativa

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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