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Análise de Estratégias 'Pairs Trading' Através dos Métodos de Cointegração e Correlação Aplicados ao Mercado Acionário Brasileiro

ID: 55206

Autoria: Fernando Nascimento de Oliveira.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 8, n. 2, p. 1-77, Abril-Junho, 2017. 77 página(s).

Palavras-chave: arbitragem estatística , backtest , cointegração , correlação , Dickey-Fuller Aumentado , Engle-Granger , long & short , Pairs trading

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Validação de modelos internos no Brasil: análise de metodologias de Backtesting de VaR

ID: 23571

Autoria: Alan Cosme Rodrigues da Silva, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo, Myrian Beatriz Eiras das Neves.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 97-118, Janeiro-Junho, 2006. 22 página(s).

Palavras-chave: backtest , Basiléia , risco de mercado , simulação , valor em risco , VaR

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

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