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O Efeito do CAPM em Relação ao Retorno das Ações das Empresas Listadas no Novo Mercado do BM&FBovespa

ID: 46578

Autoria: William Aparecido Maciel da Silva, João Antônio de Souza Trindade, Leonardo de Rezende Costa Nagib, Donizete Reina.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 7, n. 3, p. 299-313, Setembro-Dezembro, 2017. 15 página(s).

Palavras-chave: Beta , Capital Asset Pricing Model , Hipótese de Mercado Eficiente

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Um Estudo Comparativo de Diferentes Modelos Estatísticos para cálculo da Razão Ótima de Hedge no Mercado de Boi Gordo

ID: 48953

Autoria: Frank Magalhães Pinho, Ari F. Araújo Júnior, Marcos Antônio de Camargos.

Fonte: Organizações Rurais & Agroindustriais, v. 19, n. 3, p. 160-176, Julho-Setembro, 2017. 17 página(s).

Palavras-chave: BEKK , Beta , Boi Gordo , DCC , Hedge , Mercado Futuro , Razão Ótima de Hedge

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Estimando Betas de Mercado com Quebras Estruturais

ID: 49729

Autoria: Fernando Nascimento Oliveira, Fernando César dos Santos Cunha.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 15, n. 2, p. 251-286, Abril-Junho, 2017. 36 página(s).

Palavras-chave: Beta , mercado de ativos , Modelos CAPM , quebras estruturais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Risco e retorno de uma carteira de ações composta por GIT

ID: 42945

Autoria: Lucas Lippi Tiossi, Marcos Piellusch.

Fonte: Revista de Tecnologia Aplicada, v. 5, n. 2, p. 20-38, Maio-Agosto, 2016. 19 página(s).

Palavras-chave: Ações , Beta , CAPM , Estratégia , Finanças , GIT

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Nova metodologia do Ibovespa, betas e poder explicativo dos retornos das ações

ID: 42707

Autoria: Ricardo Goulart Serra, André Taue Saito, Luiz Paulo Lopes Fávero.

Fonte: Revista de Contabilidade e Organizações, v. 10, n. 27, p. 72-85, Maio-Agosto, 2016. 14 página(s).

Palavras-chave: Beta , Ibovespa , Retorno

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Governança Corporativa e Beta de Empresas Listadas na BM&FBOVESPA

ID: 38893

Autoria: Roberto Bomgiovani Cazzari, Luiz Paulo Lopes Fávero, Renata Turola Takamatsu.

Fonte: Revista Catarinense da Ciência Contábil, v. 14, n. 43, p. 51-62, Setembro-Dezembro, 2015. 12 página(s).

Palavras-chave: Beta , CAPM , Governança corporativa

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Uma análise de risco e retorno baseada no modelo de Fama e French para fundos de investimentos em ações brasileiros com gestão ativa no período de 2000 a 2011

ID: 16808

Autoria: Ricardo Orso, Roberto Meurer.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 12, n. 3, p. 378-407, Julho-Setembro, 2013. 30 página(s).

Palavras-chave: Beta , Fatores de risco , Fundos de ações

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Indicadores de capital de giro e beta: um estudo no mercado de capitais brasileiro

ID: 42469

Autoria: Flávio Ribeiro, Pedro Ylunga Costa da Silva, Josilene da Silva Barbosa, José Roberto Frega.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 1, n. 1, p. 1-15, Janeiro-Dezembro, 2013. 15 página(s).

Palavras-chave: beta , capital de giro , indicadores

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Estimação de betas de ações com baixa liquidez

ID: 9645

Autoria: Ricardo Goulart Serra, Roy Martelanc.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 10, n. 1, p. 49-80, Janeiro-Março, 2013. 32 página(s).

Palavras-chave: ações ilíquidas , Beta , mercado de capitais , repetição da última cotação , Scholes e Williams , trade-to-trade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O enigma dos dividendos e o risco sistemático

ID: 9666

Autoria: Heloísa Pinna Bernardo, Ana Akemi Ikeda.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 9, n. 1, p. 104-120, Janeiro-Março, 2013. 17 página(s).

Palavras-chave: Beta , Dividendos , Risco Sistemático

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise da relação entre as informações contábeis e o risco sistemático no mercado brasileiro

ID: 9055

Autoria: Ana Luísa Gambi Cavallari Amorim, Iran Siqueira Lima, Fernando Dal-Ri Murcia.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 23, n. 60, p. 199-211, Setembro-Dezembro, 2012. 13 página(s).

Palavras-chave: Beta , CAPM , Informação contábil , Risco sistemático

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro

ID: 8636

Autoria: Simone de Souza, Alfredo Rodrigues Leite da Silva, Annor da Silva Júnior, Priscilla de Oliveira Martins da Silva.

Fonte: Revista de Gestão, v. 19, n. 3, p. 447-464, Julho-Setembro, 2012. 18 página(s).

Palavras-chave: APT , Beta , CAPM , Retorno , Risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise da relação entre o Coeficiente Beta, o Índice de Alavancagem D/E e a Taxa de Retorno de Ações Ordinárias de uma amostra de empresas listadas no Ibovespa

ID: 9947

Autoria: José Odálio dos Santos, Ricardo José da Silva Fontes.

Fonte: Contabilidade Vista & Revista, v. 22, n. 4, p. 173-197, Outubro-Dezembro, 2011. 25 página(s).

Palavras-chave: Alavancagem , Beta , Retorno , Risco do Negócio , Risco Financeiro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Aplicação de metodologias alternativas do CAPM em diversos cenários no mercado de capitais brasileiro

ID: 31386

Autoria: José Matias Filho, Wilson Toshiro Nakamura, Douglas Dias Bastos.

Fonte: Administração: Ensino e Pesquisa, v. 11, n. 4, p. 619-646, Outubro-Dezembro, 2010. 28 página(s).

Palavras-chave: beta , CAPM , mercado de ações , precificação de ativos , risco e retorno

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Risco de insolvência e risco sistemático: Relação teórica não verificada na bovespa

ID: 10856

Autoria: Gustavo Amorim Antunes, Gilvan Ramalho Guedes.

Fonte: Revista de Administração de Empresas, v. 46, n. Especial, p. 58-71, Novembro-Dezembro, 2006. 14 página(s).

Palavras-chave: beta , Efeito alavancagem , endividamento oneroso , endividamento total , relevância da informação contábil

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Relação entre os retornos semestrais das ações dos Bancos Itaú, Bradesco e Unibanco e seus betas de janeiro de 1995 a junho de 2003

ID: 22011

Autoria: José Odálio dos Santos, Emerson Pedreira, Francisco Tavares.

Fonte: Revista Organizações em Contexto, v. 1, n. 1, p. 93-115, Janeiro-Junho, 2005. 23 página(s).

Palavras-chave: beta , taxa de retorno histórico

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise da relação entre o índice de governança corporativa e o preço das ações de empresas do setor de papel e celulose

ID: 40816

Autoria: José Odálio dos Santos, Emerson Bazilio Pedreira.

Fonte: Revista Administração em Diálogo, v. 6, n. 1, p. 87-99, Janeiro-Dezembro, 2004. 13 página(s).

Palavras-chave: agência , beta , governança corporativa , risco

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Premiação de executivos: o uso de opções de ações indexadas e ajustadas ao beta

ID: 16775

Autoria: Darcio Alves Marcondes, Rubens Famá.

Fonte: Revista de Administração, v. 38, n. 4, p. 355-363, Outubro-Dezembro, 2003. 9 página(s).

Palavras-chave: beta , executivos , opções , remuneração

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