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Arbitragem Estatística: Uma Abordagem por VECM

ID: 49790

Autoria: Paula Andrea Soto, Juan Carlos Ruilova Teran.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 15, n. 4, p. 537-568, Outubro-Dezembro, 2017. 32 página(s).

Palavras-chave: Arbitragem Estatística , Cointegração , PCA , VECM

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Arbitragem Estatística entre dois Ativos: Um Estudo da Abordagem de Cointegração no Brasil entre 2003 e 2014

ID: 46061

Autoria: Júlio Fernando Costa Santos, Marcelo de Sales Pessoa.

Fonte: Revista de Administração, Contabilidade e Economia da FUNDACE, v. 8, n. 2, p. 124-139, Maio-Agosto, 2017. 16 página(s).

Palavras-chave: Arbitragem Estatística , Cointegração , Pairs Trading , Trade Quantitativo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Sustentabilidade da dívida estadual brasileira: uma análise da relação dívida líquida e resultado primário

ID: 41030

Autoria: Alessandro Aurélio Caldeira, Marcelo Driemeyer Wilbert, Tito Belchior Silva Moreira, Andre Luiz Marques Serrano.

Fonte: Revista de Administração Pública, v. 50, n. 2, p. 285-306, Março-Abril, 2016. 22 página(s).

Palavras-chave: cointegração , dívida pública estadual , política fiscal , resultado primário , sustentabilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise de Cointegração e Causalidade entre Variáveis Macroeconômicas e o Índice Dow Jones sobre o Ibovespa

ID: 44455

Autoria: Alex Alves da Silva Ribeiro, Áydano Ribeiro Leite, Wellington Ribeiro Justo.

Fonte: Revista de Administração da UFSM, v. 9, n. 1, p. 121-137, Janeiro-Março, 2016. 17 página(s).

Palavras-chave: Causalidade , Cointegração , IBOVESPA , Variáveis Macroeconômicas

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise de cointegração e geração de cenários na alocação de investimentos em previdência complementar

ID: 18837

Autoria: Wevergton Junior Adão, Wesley Vieira da Silva, June Allison W. Cruz, Jansen Maia Del Corso.

Fonte: Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, v. 12, n. 3, p. 287-302, Setembro-Dezembro, 2013. 16 página(s).

Palavras-chave: Asset Liability Management (ALM) , Cointegração , Fundos de Pensão

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Preço da cesta básica na Região Sul do Brasil: testando a integração espacial

ID: 16806

Autoria: Airton Lopes Amorim, Eliane Pinheiro de Sousa, Daniel Arruda Coronel.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 12, n. 3, p. 321-348, Julho-Setembro, 2013. 28 página(s).

Palavras-chave: Cesta básica , Cointegração , Transmissão de preços

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Eficiência dos mercados da soja no Brasil (2004-2010)

ID: 14405

Autoria: Ari Aloísio Justen Junior, Kelmara Mendes Vieira, Daniel Arruda Coronel.

Fonte: Organizações Rurais & Agroindustriais, v. 15, n. 2, p. 180-193, Maio-Agosto, 2013. 14 página(s).

Palavras-chave: cointegração , Mercados futuros , soja

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Seleção de uma carteira de pares de ações usando cointegração: uma estratégia de arbitragem estatística

ID: 10051

Autoria: João Frois Caldeira, Gulherme Valle Moura.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 11, n. 1, p. 49-80, Janeiro-Março, 2013. 32 página(s).

Palavras-chave: arbitragem , cointegração , estratégias neutras , pairs trading

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Fórmula de Valoração Racional (RVF) e variabilidade no tempo das taxas de retornos de ativos

ID: 10002

Autoria: Alexandre Ripamonti.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 24, n. 61, p. 55-63, Janeiro-Abril, 2013. 9 página(s).

Palavras-chave: Chebyshev , Cointegração , Expectativas racionais , RVF , TV VECM

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelo de valor presente entre preços e dividendos com retornos esperados constantes e variantes no tempo: evidências ao nível de empresa a partir da aplicação de painéis não estacionários

ID: 8867

Autoria: Edward Bernard Bastiaan de Rivera Y Rivera, Diógenes Manoel Leiva Martin, Emerson Fernandes Marçal, Leonardo Fernando Cruz Basso.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 9, n. 4, p. 52-90, Setembro-Dezembro, 2012. 39 página(s).

Palavras-chave: cointegração , Modelo de valor presente , painéis não estacionários , raiz unitária

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise da causalidade e cointegração entre Variáveis Macroeconômicas e o IBOVESPA

ID: 9104

Autoria: Fabiano Mello da Silva, Daniel Arruda Coronel.

Fonte: Revista de Administração FACES Journal, v. 11, n. 3, p. 31-52, Julho-Setembro, 2012. 22 página(s).

Palavras-chave: Cointegração , IBOVESPA , Variáveis macroeconômicas

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise da transmissão espacial de preços no mercado internacional de soja

ID: 8834

Autoria: Mário Antonio Margarido.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 11, n. 3, p. 281-303, Julho-Setembro, 2012. 23 página(s).

Palavras-chave: Cointegração , Equilíbrio de longo prazo , Integração de mercados , Soja , Transmissão espacial de preços

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Fatores condicionantes do volume de contratos futuros de soja negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM & FBOVESPA)

ID: 8297

Autoria: Luiz Gonzaga de Castro Júnior, Rogério de Souza Guimarães, Thelma Sáfadi.

Fonte: Organizações Rurais & Agroindustriais, v. 14, n. 2, p. 243-257, Maio-Agosto, 2012. 15 página(s).

Palavras-chave: causalidade de Granger , cointegração , contratos futuros , soja , VEC

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Eficiência dos mercados futuros de commodities agrícolas aplicando-se o teste de cointegração

ID: 8717

Autoria: Jorge Harry Harzer, Carol Thiago Costa, Wesley Vieira da Silva, Alceu Souza.

Fonte: Revista de Administração da UFSM, v. 5, n. 2, p. 336-353, Maio-Agosto, 2012. 18 página(s).

Palavras-chave: Cointegração , Commoditie Agrícola , Eficiência de Mercado , Mercado Futuro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise da transmissão de preço do fumo entre os estados produtores brasileiros e no mercado internacional

ID: 38439

Autoria: Carlos Otávio de Freitas, Viviane Silva Lírio, Daniel Arruda Coronel.

Fonte: Revista Ciências Administrativas, v. 18, n. 1, p. 13-44, Janeiro-Junho, 2012. 32 página(s).

Palavras-chave: Cointegração , Mercado Internacional , Preço do Fumo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Uma estimação econométrica da taxa de câmbio do Chile

ID: 50531

Autoria: Diogo Del Fiori.

Fonte: Sinergia, v. 15, n. 2, p. 49-66, Julho-Dezembro, 2011. 18 página(s).

Palavras-chave: câmbio , Chile , cointegração

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Aplicação de Redes Neurais Polinomiais na previsão do Ibovespa e Merval

ID: 2918

Autoria: Everton Anger Cavalheiro, Kelmara Mendes Vieira, Paulo Sérgio Ceretta, José Carlos Severo Correa, Carlos Frederico de Oliveira Cunha.

Fonte: Desenvolvimento em Questão, v. 9, n. 18, p. 196-224, Julho-Dezembro, 2011. 29 página(s).

Palavras-chave: Causalidade de Granger , Cointegração , Redes neurais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Descoberta de preço e cointegração entre preços físicos e mercados futuros para boi gordo: o caso de Itapetinga/BA

ID: 38476

Autoria: Gustavo Inácio de Moraes.

Fonte: Revista Ciências Administrativas, v. 17, n. 2, p. 514-542, Maio-Agosto, 2011. 29 página(s).

Palavras-chave: Bahia , Boi Gordo , Cointegração , Descoberta do Preço , Mercado Futuro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Estratégia long-short, neutra ao mercado, e index tracking baseadas em portfólios cointegrados

ID: 4523

Autoria: João F. Caldeira, Marcelo S. Portugal.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 8, n. 4, p. 469-504, Outubro-Dezembro, 2010. 36 página(s).

Palavras-chave: cointegração , estratégia neutra ao mercado , index tracking , long-short

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Cointegração e descoberta de preços de ADR brasileiros

ID: 962

Autoria: Claudio Akira Kawamoto, Carlos Tadao Kawamoto.

Fonte: Revista de Administração Contemporânea, v. 13, n. 2, p. 272-290, Abril-Junho, 2009. 19 página(s).

Palavras-chave: ADR , cointegração , descoberta de preços , mercado de capitais

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