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A estratégia de pares no mercado acionário brasileiro: o impacto da frequência de dados

ID: 35154

Autoria: Martin Pontuschka, Marcelo Perlin.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 16, n. 2, p. 188-213, Março-Abril, 2015. 26 página(s).

Palavras-chave: Arbitragem estatística , Dados de alta frequência , Eficiência de mercado , Estratégia de pares , Estratégia quantitativa

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Retornos Anormais no Ibovespa Utilizando Modelos para Dados de Alta Frequência.

ID: 7385

Autoria: Nelson Ferreira Fonseca, Wagner Moura Lamounier, Aureliano Angel Bressan.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 2, p. 243-265, Abril-Junho, 2012. 23 página(s).

Palavras-chave: dados de alta frequência , estratégias de negociação , IBOVESPA

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelando e Prevendo a Volatilidade dos Retornos de Ativos Brasileiros: uma Abordagem da Variância Realizada

ID: 23569

Autoria: Marcelo C. Carvalho, Marco Aurélio S. Freire, Marcelo Cunha Medeiros, Leonardo R. Souza.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 55-77, Janeiro-Junho, 2006. 23 página(s).

Palavras-chave: análise de risco , dados de alta frequencia , modelos GARCH , previsão de volatilidade , volatilidade realizada

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

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