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Estratégias de Imunização de Carteiras de Renda Fixa no Brasil

ID: 49993

Autoria: Sofia Kusiak Meirelles, Marcelo Fernandes.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 2, p. 179-219, Abril-Junho, 2018. 41 página(s).

Palavras-chave: Curva de juros , Curvatura , Duração , Fatores , Inclinação , Nível

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise de Risco das Operações de Microcrédito

ID: 45672

Autoria: Eliana Márcia Martins Fittipaldi Torga, Francisco Vidal Barbosa, Bruno Pérez Ferreira.

Fonte: Revista Pretexto, v. 18, n. 1, p. 28-46, Janeiro-Março, 2017. 19 página(s).

Palavras-chave: Análise de Risco , Convexidade , Crédito , Duração , Microcrédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Marcação a mercado e marcação na curva de vencimento de títulos públicos brasileiros: aplicação da expansão de Taylor na divergência entre as rentabilidades aferidas pelas referidas técnicas de Valuation

ID: 42473

Autoria: Ricardo Bruno Pérez Ferreira, Francisco Vidal Barbosa.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 1, n. 1, p. 1-31, Janeiro-Dezembro, 2013. 31 página(s).

Palavras-chave: Convexidade , Duração , Expansão de Taylor , Títulos Públicos , Valuation

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O impacto da liquidez nos retornos esperados das debêntures brasileiras

ID: 9636

Autoria: Bruno Hofheinz Giacomoni, Hsia Hua Sheng.

Fonte: RAUSP Management Journal, v. 48, n. 1, p. 80-97, Janeiro-Março, 2013. 18 página(s).

Palavras-chave: debêntures , duration , liquidez , rating , yield to maturity

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O uso de contratos futuros para proteção de ativo e passivo circulantes contra a flutuação na taxa de juros de curto prazo

ID: 42504

Autoria: Felipe Garran, Almir Ferreira de Sousa, Carlos Eduardo de Mori Luporini.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 1, n. 1, p. 1-10, Janeiro-Dezembro, 2010. 10 página(s).

Palavras-chave: derivativos , duration , futuros , imunização , renda fixa

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Dimensão e horizonte de investimento em carteiras imunizadas: uma análise sob a perspectiva das entidades de previdência complementar

ID: 1431

Autoria: Sérgio Jurandyr Machado, Antonio Carlos Figueiredo Pinto.

Fonte: REAd. Revista Eletrônica de Administração, v. 15, n. 1, p. 1-22, Janeiro-Abril, 2009. 22 página(s).

Palavras-chave: duração , entidade de previdência complementar , imunização , índice de renda fixa , risco de taxa de juros

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A duration e um modelo alternativo: um teste empírico

ID: 11858

Autoria: Luiz Francisco Rogé Ferreira, Ricardo Soares de Andrade.

Fonte: Revista de Administração de Empresas, v. 39, n. 4, p. 60-69, Outubro-Dezembro, 1999. 10 página(s).

Palavras-chave: balanceamento , Duration , hedge , portfólio de renda fixa , yield curve

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Risco de taxas de juros: inovações na gestão de ativos e passivos de instituições financeiras

ID: 12490

Autoria: Mauro F. Halfeld Alves e José Carlos Moreira.

Fonte: Revista de Administração de Empresas, v. 36, n. 3, p. 54-60, Julho-Setembro, 1996. 7 página(s).

Palavras-chave: bancos , convexidade , Duração , juros , riscos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Administrando risco de taxas de juros em instituições financeiras

ID: 18567

Autoria: Silvio Aparecido de Carvalho.

Fonte: RAUSP Management Journal, v. 29, n. 4, p. 22-35, Outubro-Dezembro, 1994. 14 página(s).

Palavras-chave: duration , gap , prazo médio , técnicas de gestão bancária

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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