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Combinação da Projeção da Volatilidade Percebida por Redes Neurais e HAR

ID: 54995

Autoria: Alcides Araújo, Alessandra Montini, Joelson Sampaio.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 1, p. 51-79, Janeiro-Março, 2019. 29 página(s).

Palavras-chave: Combinação de Projeções , Dados em Alta Frequência , Volatilidade Percebida

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Liquidity Costs in Emerging Corn Futures Markets

ID: 48432

Autoria: Julyerme Matheus Tonin, Geraldo Costa Junior, João Gomes Martines Filho.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 18, n. 6, p. 201-223, Novembro-Dezembro, 2017. 23 página(s).

Palavras-chave: Bid-ask spread , Commodities , Corn market , Futures market , High frequency Data

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Tratamento de Dados em Alta Frequência e Estimação de Medidas de Volatilidade: Um Estudo de Caso para Petr4

ID: 45639

Autoria: Alcides Carlos Araújo, Alessandra Montini.

Fonte: Revista Ciências Administrativas, v. 23, n. 2, p. 262-276, Maio-Agosto, 2017. 15 página(s).

Palavras-chave: Dados em alta frequência , Microestrutura , Outliers , Volatilidade percebida

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Técnicas de Big Data e Projeção de Risco de Mercado utilizando Dados em Alta Frequência

ID: 44019

Autoria: Alcides Carlos de Araujo, Alessandra de Ávila Montini.

Fonte: Future Studies Research Journal: Trends and Strategies, v. 8, n. 3, p. 83-83, Setembro-Dezembro, 2016. 1 página(s).

Palavras-chave: Big Data , Dados em alta frequência , Volatilidade percebida

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

GetHFData: A R package for downloading and aggregating high frequency trading data from Bovespa

ID: 45070

Autoria: Marcelo S. Perlin, Henrique P. Ramos.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 14, n. 3, p. 443-478, Julho-Setembro, 2016. 36 página(s).

Palavras-chave: Bovespa , high frequency data , market microstructure , R , reproducible research

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

A estratégia de pares no mercado acionário brasileiro: o impacto da frequência de dados

ID: 35154

Autoria: Martin Pontuschka, Marcelo Perlin.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 16, n. 2, p. 188-213, Março-Abril, 2015. 26 página(s).

Palavras-chave: Arbitragem estatística , Dados de alta frequência , Eficiência de mercado , Estratégia de pares , Estratégia quantitativa

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Estudo e análise estatística no mercado de ações brasileiro

ID: 8835

Autoria: Jonis Jecks Nervis, Antonio Fernando Crepaldi.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 11, n. 3, p. 304-320, Julho-Setembro, 2012. 17 página(s).

Palavras-chave: Dados financeiros de alta frequência; , Fatos estilizados em mercados financeiros , Séries temporais do mercado de ações brasileiro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelando e Prevendo a Volatilidade dos Retornos de Ativos Brasileiros: uma Abordagem da Variância Realizada

ID: 23569

Autoria: Marcelo C. Carvalho, Marco Aurélio S. Freire, Marcelo Cunha Medeiros, Leonardo R. Souza.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 55-77, Janeiro-Junho, 2006. 23 página(s).

Palavras-chave: análise de risco , dados de alta frequencia , modelos GARCH , previsão de volatilidade , volatilidade realizada

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

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