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O Poder Preditivo de Pesquisas na Internet sobre o Mercado Financeiro Brasileiro

ID: 45712

Autoria: Henrique Pinto Ramos, Kadja Katherine Mendes Ribeiro, Marcelo Scherer Perlin.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 18, n. 2, p. 184-210, Março-Abril, 2017. 27 página(s).

Palavras-chave: Atenção do investidor , Eficiência de mercado , Google Trends , Microestrutura de mercado , Modelos VAR

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

GetHFData: A R package for downloading and aggregating high frequency trading data from Bovespa

ID: 45070

Autoria: Marcelo S. Perlin, Henrique P. Ramos.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 14, n. 3, p. 443-478, Julho-Setembro, 2016. 36 página(s).

Palavras-chave: Bovespa , high frequency data , market microstructure , R , reproducible research

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Corwin-Schultz Bid-ask Spread Estimator in the Brazilian Stock Market

ID: 41004

Autoria: Alexandre Ripamonti.

Fonte: Brazilian Administration Review, v. 13, n. 1, p. 76-97, Janeiro-Março, 2016. 22 página(s).

Palavras-chave: asymmetric information , Corwin-Schultz bid-ask spread estimator , market microstructure , time varying cointegration

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Microestrutura de Mercado - Uma Análise de Alta Frequência do Volume e dos Padrões de Volatilidade em todo o Mercado de Ações Brasileiro

ID: 39330

Autoria: Alexandre Silva da Costa, Paulo Sérgio Ceretta, Fernanda Maria Müller.

Fonte: Revista de Administração da UFSM, v. 8, n. 3, p. 455-462, Julho-Setembro, 2015. 8 página(s).

Palavras-chave: Intraday , Microestrutura de Mercado , Volatilidade , Volume

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Custo de liquidez do contrato futuro de boi gordo da BM&FBovesp

ID: 33208

Autoria: Charles Luan Marquezin, Leonardo Bornacki de Mattos.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 15, n. 4, p. 164-192, Julho-Agosto, 2014. 29 página(s).

Palavras-chave: BM&FBovespa , Boi gordo , Contrato futuro , Custo de liquidez , Microestrutura de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Comunalidades na liquidez – Evidências e comportamento Intradiário para o mercado brasileiro

ID: 16145

Autoria: Fernanda Gomes Victor, Marcelo Scherer Perlin, Mauro Mastella.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 11, n. 3, p. 375-398, Julho-Setembro, 2013. 24 página(s).

Palavras-chave: componentes da liquidez , comunalidade , mercado de ações , microestrutura de mercado , na liquidez

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Os efeitos da introdução de agentes de liquidez no mercado acionário brasileiro

ID: 10403

Autoria: Marcelo Perlin.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 11, n. 2, p. 281-304, Abril-Junho, 2013. 24 página(s).

Palavras-chave: agentes de liquidez , formadores de mercado , mercado , microestrutura de

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Testando o conteúdo informacional em variáveis de microestrutura de mercado para a taxa de câmbio

ID: 4416

Autoria: Antonio Marcos Fonte Guimarães, Benjamin Miranda Tabak.

Fonte: Revista de Administração, v. 43, n. 3, p. 275-283, Julho-Setembro, 2008. 9 página(s).

Palavras-chave: câmbio , conteúdo informacional , microestrutura de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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