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Gerenciamento de Risco de Preço da Soja: Comparação entre Mercados Futuros e Opções Na BM&Bovespa como Alternativa de 'Hedg'

ID: 50928

Autoria: Fernanda Bortoluzzi Lorenzetti, Edison Luiz Leismann.

Fonte: Revista Eletrônica Científica do CRA-PR, v. 5, n. 1, p. 111-128, Janeiro-Junho, 2018. 18 página(s).

Palavras-chave: Mercado de Opções Futuros , Mercado Futuro , Risco , Soja

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Um Estudo Comparativo de Diferentes Modelos Estatísticos para cálculo da Razão Ótima de Hedge no Mercado de Boi Gordo

ID: 48953

Autoria: Frank Magalhães Pinho, Ari F. Araújo Júnior, Marcos Antônio de Camargos.

Fonte: Organizações Rurais & Agroindustriais, v. 19, n. 3, p. 160-176, Julho-Setembro, 2017. 17 página(s).

Palavras-chave: BEKK , Beta , Boi Gordo , DCC , Hedge , Mercado Futuro , Razão Ótima de Hedge

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Herding behavior of speculators and hedgers in commodities future market

ID: 42433

Autoria: Sérgio Guilherme Schlender, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 3, n. 1, p. 1-26, Julho-Setembro, 2015. 26 página(s).

Palavras-chave: Comportamento de Manada , Especuladores e Hedgers , Mercado Futuro

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Determinantes do interesse dos citricultores paulistas na utilização de contrato futuro de suco de laranja no Brasil

ID: 35228

Autoria: Felippe Clemente, Alexandre Bragança Coelho.

Fonte: Organizações Rurais & Agroindustriais, v. 17, n. 1, p. 1-13, Janeiro-Março, 2015. 13 página(s).

Palavras-chave: Mercado futuro , modelo logit , suco de laranja

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Uso de análise espectral e regras de filtragem em operações com contratos futuros de soja no Brasil

ID: 11166

Autoria: Waldemar Antônio da Rocha de Souza, Manoel Martins do Carmo Filho, João Gomes Martines Filho, Pedro Valentim Marques.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 14, n. 4, p. 165-188, Julho-Agosto, 2013. 24 página(s).

Palavras-chave: Análise espectral , BM&F-Bovespa , Mercado futuro , Regras de filtragem , Soja

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Investimento em contratos futuros de commodities: uma análise quanto ao risco e retorno

ID: 42475

Autoria: Wallacy Luiz Vargas da Cruz, Márcio Carneiro Reis, Frank Magalhães de Pinho.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 1, n. 1, p. 1-21, Janeiro-Dezembro, 2013. 21 página(s).

Palavras-chave: Commodities , Investimento , Mercado Futuro , Risco , Séries Temporais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise da volatilidade da base do café arábica para a mesorregião do sul de Minas Gerais

ID: 8912

Autoria: Edson Santos Melo, Leonardo Bornacki Mattos.

Fonte: Revista Economia & Gestão, v. 12, n. 29, p. 95-108, Maio-Agosto, 2012. 14 página(s).

Palavras-chave: Café Arábica , Mercado Futuro , Modelos ARCH , Sul de Minas Gerais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Eficiência dos mercados futuros de commodities agrícolas aplicando-se o teste de cointegração

ID: 8717

Autoria: Jorge Harry Harzer, Carol Thiago Costa, Wesley Vieira da Silva, Alceu Souza.

Fonte: Revista de Administração da UFSM, v. 5, n. 2, p. 336-353, Maio-Agosto, 2012. 18 página(s).

Palavras-chave: Cointegração , Commoditie Agrícola , Eficiência de Mercado , Mercado Futuro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Descoberta de preço e cointegração entre preços físicos e mercados futuros para boi gordo: o caso de Itapetinga/BA

ID: 38476

Autoria: Gustavo Inácio de Moraes.

Fonte: Revista Ciências Administrativas, v. 17, n. 2, p. 514-542, Maio-Agosto, 2011. 29 página(s).

Palavras-chave: Bahia , Boi Gordo , Cointegração , Descoberta do Preço , Mercado Futuro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Efetividade nas operações de hedge com contratos de boi gordo da BM&Fbovespa

ID: 4985

Autoria: Aline Cristina da Cruz, João Eustáquio de Lima.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 8, n. 1, p. 120-140, Janeiro-Março, 2009. 21 página(s).

Palavras-chave: Boi gordo , Co-integração , Efetividade do hedge , Mercado futuro , Razão de hedge

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Previsão de preço futuro do boi gordo na BM&F: uma comparação entre modelos de séries temporais e redes neurais

ID: 27625

Autoria: Luiz Eduardo Gaio, Luiz Gonzaga de Castro Júnior, André Ribeiro de Oliveira.

Fonte: Organizações Rurais & Agroindustriais, v. 9, n. 2, p. 272-288, Maio-Agosto, 2007. 17 página(s).

Palavras-chave: mercado futuro , previsão de preço , redes neurais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Tendenciosidade do Mercado Futuro de Câmbio: risco cambial ou erros sistemáticos de previsão?

ID: 23572

Autoria: Daniel Chrity, Márcio G. P. Garcia, Marcelo Cunha Medeiros.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 2, p. 123-140, Julho-Dezembro, 2006. 18 página(s).

Palavras-chave: mercado futuro , prêmio de risco , regressão , Risco-cambial

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Operações de hedge no agronegócio - Uma análise baseada no Hedging Accounting

ID: 20233

Autoria: Maria José de Camargo Machado De Zen, Sergio Seidiyu Yatabe, Luis Nelson Guedes de Carvalho.

Fonte: Contabilidade, Gestão e Governança, v. 9, n. 2, p. 277-302, Julho-Dezembro, 2006. 26 página(s).

Palavras-chave: Cédula do Produto Rural (CPR) , Contabilização do Hedge , Mercado futuro , Teoria da Contabilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A efetividade de hedge do mercado futuro de açúcar nos mercados de Nova York, Londres e da BM&F

ID: 25881

Autoria: João Paulo Raabe, Jefferson Andronio Ramundo Staduto, Pery Francisco Assis Shikida.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 5, n. 3, p. 338-357, Julho-Setembro, 2006. 20 página(s).

Palavras-chave: Açúcar , Hedging , Mercado futuro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Preços do café no Brasil: variáveis preditivas no Mercado à Vista e Futuro

ID: 27400

Autoria: Kárem Cristina de Sousa Ribeiro, Almir Ferreira de Sousa, Pablo Rogers.

Fonte: Revista de Gestão, v. 13, n. 1, p. 11-30, Janeiro-Março, 2006. 20 página(s).

Palavras-chave: Café , Derivativos , Mercado Futuro , Vetores Autoregressivos (VAR)

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Mercado Futuro: limitações e vantagens para o empresário rural

ID: 21232

Autoria: Viviane Santos Pereira, Ana Adalgisa Simão.

Fonte: Contextus - Revista Contemporânea de Economia e Gestão, v. 2, n. 1, p. 23-29, Janeiro-Junho, 2004. 7 página(s).

Palavras-chave: Empresário Rural , Limitações , Mercado Futuro , Oportunidades , Vantagens

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A evidenciação dos derivativos no Brasil: uma tentativa de convergência para procedimentos internacionais

ID: 27234

Autoria: Cláudio Filgueiras Pacheco Moreira, Alvaro Vieira Lima.

Fonte: Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, v. 8, n. 1, p. 81-97, Janeiro-Junho, 2003. 17 página(s).

Palavras-chave: derivativos financeiros , mercado financeiro brasileiro , mercado futuro

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