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Modelagem e Previsão da Volatilidade dos Preços Futuros de Gás

ID: 49789

Autoria: Fernando Antonio Lucena Aiube, Carlos Patrício Samanez, Larissa de Oliveira Resende, Tara Keshar Nanda Baidyar.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 15, n. 4, p. 511-535, Outubro-Dezembro, 2017. 25 página(s).

Palavras-chave: Gás de Xisto , Mémória-Longa , Mercados de Gás Natural , Modelos da Classe GARCH , Previsão de Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Avaliação do Impacto do Realized Range sobre a Volatilidade (E)GARCH: Evidência do Brasil

ID: 39965

Autoria: Victor Bello Accioly, Beatriz Vaz de Melo Mendes.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 13, n. 2, p. 1-26, Março-Abril, 2016. 26 página(s).

Palavras-chave: Modelos GARCH e EGARCH , Previsão de volatilidade , Realized range , Volatilidade realizada

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Previsão de value-at-risk e expected shortfall para mercados emergentes usando modelos FIGARCH

ID: 38266

Autoria: Alex Sandro Monteiro de Moraes, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 13, n. 3, p. 394-394, Julho-Setembro, 2015. 1 página(s).

Palavras-chave: Expected shortfall , memória longa , previsão de volatilidade , previsão para múltiplos períodos and value-at-risk

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelando e Prevendo a Volatilidade dos Retornos de Ativos Brasileiros: uma Abordagem da Variância Realizada

ID: 23569

Autoria: Marcelo C. Carvalho, Marco Aurélio S. Freire, Marcelo Cunha Medeiros, Leonardo R. Souza.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 55-77, Janeiro-Junho, 2006. 23 página(s).

Palavras-chave: análise de risco , dados de alta frequencia , modelos GARCH , previsão de volatilidade , volatilidade realizada

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

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