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Um Estudo Empírico da Dinâmica da Correlação do Retorno das Ações do Brasil

ID: 52294

Autoria: Hudson Chaves Costa, Sabino da Silva Porto Junior, Gabrielito Menezes.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 4, p. 635-667, Outubro-Dezembro, 2018. 33 página(s).

Palavras-chave: Autovalor , Correlação condicional , GARCH multivariado , Risco de mercado , Risco idiossincrático

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelos de Mensuração de Desempenho e sua Influência na Captação Líquida de Fundos de Investimento

ID: 50936

Autoria: Anderson Rocha de J. Fernandes, Simone Evangelista Fonseca, Robert Aldo Iquiapaza.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 29, n. 78, p. 435-451, Setembro-Dezembro, 2018. 17 página(s).

Palavras-chave: captação líquida , fundos de investimento , modelos de precificação de ativos , performance , risco de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Relação entre o Risco de Mercado e a Qualidade da Informação Contábil das Instituições Financeiras Brasileiras

ID: 48297

Autoria: Fernando M. Ramos, Renan Caramori.

Fonte: Revista de Administração FACES Journal, v. 16, n. 4, p. 85-101, Outubro-Dezembro, 2017. 17 página(s).

Palavras-chave: Divulgação , Qualidade da Informação Contábil , Risco de Mercado , Transparência , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Disclosure dos Riscos de Mercado e o Custo de Capital de Empresas

ID: 47424

Autoria: Lineker Costa Passos, Rafael Sales Almendra, Márcia Martins Mendes De Luca, Alessandra Carvalho de Vasconcelos.

Fonte: BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS, v. 14, n. 3, p. 169-184, Julho-Setembro, 2017. 16 página(s).

Palavras-chave: custo de capital , disclosure , risco de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Determinantes da Divulgação de Informações de Risco de Mercado por Empresas não Financeiras

ID: 46709

Autoria: Benedito Manoel do Nascimento Costa, Paulo Henrique Leal, Vera Maria Rodrigues Ponte.

Fonte: RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, v. 16, n. 2, p. 729-756, Maio-Agosto, 2017. 28 página(s).

Palavras-chave: CPC 40 (R1) , Divulgação , Empresas não financeiras , Informações , Risco de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Comportamento do Volume de Negociações e do Risco de Mercado Antes E Após os Resultados das Eleições Presidenciais em 2014: um Estudo com Empresas Brasileiras de Capital Aberto

ID: 44339

Autoria: Alexander da Silva, Josilene da Silva Barbosa, Flávio Ribeiro.

Fonte: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 5, n. 1, p. 39-55, Janeiro-Abril, 2017. 17 página(s).

Palavras-chave: Eleições Presidenciais , Risco de Mercado , Volume de Negociações

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise do nível de adesão ao disclosure do risco de mercado pelos bancos com ações negociadas na BM&F Bovespa

ID: 50460

Autoria: Vinícius Costa da Silva Zonatto, Tarcita Cabral Ghizoni de Sousa, Francisco Carlos Fernandes.

Fonte: Sinergia, v. 19, n. 2, p. 65-76, Julho-Dezembro, 2015. 12 página(s).

Palavras-chave: Bancos , Disclosure , Risco de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Planejamento tributário eficiente: uma análise de sua relação com o risco de mercado

ID: 35514

Autoria: André Pinto Coelho Vello, Antonio Lopo Martinez.

Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 11, n. 23, p. 117-140, Maio-Agosto, 2014. 24 página(s).

Palavras-chave: Governança corporativa , Planejamento tributário , Risco de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Impactos da crise financeira de 2008: um estudo sobre as variações do Coeficiente Beta no mercado de capitais brasileiro

ID: 33092

Autoria: Flávio Ribeiro, Josilene da Silva Barbosa, Marcos Wagner da Fonseca, José Roberto Frega.

Fonte: Revista Capital Científico - Eletrônica, v. 12, n. 1, p. 27-41, Janeiro-Março, 2014. 15 página(s).

Palavras-chave: CAPM , Crise financeira mundial , risco de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Divulgação de informação sobre o risco de mercado: um caso de empresas do PSI20

ID: 13093

Autoria: Maria Teresa Venâncio Dores Alves, Mónica Lopes Graça.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 9, n. 3, p. 163-184, Julho-Setembro, 2013. 22 página(s).

Palavras-chave: Divulgação , IFRS 7 , risco de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Crédito imobiliário: uma análise das carteiras dos maiores bancos do país

ID: 41478

Autoria: Bruno Vinícius Ramos Fernandes, José Alves Dantas, Flávia de Souza Santos.

Fonte: Enfoque Reflexão Contábil, v. 32, n. 1, p. 77-91, Janeiro-Abril, 2013. 15 página(s).

Palavras-chave: Crédito Imobiliário , Risco de Crédito , Risco de Mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Uso da BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros - por produtores,cerealistas e cooperativas

ID: 31761

Autoria: William Zanella, Cristiane Dienstmann, Sabrina Frâncio, Manuela Rösing Agostini.

Fonte: Revista de Administração IMED, v. 2, n. 1, p. 64-79, Janeiro-Abril, 2012. 16 página(s).

Palavras-chave: Agronegócio , BM&F , Contratos futuros , Risco de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise não-paramétrica para as estimativas de risco nos mercados de ações globais: Value-at-Risk, Expected Shortfall e medidas de risco espectrais

ID: 5058

Autoria: Leandro Maciel.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 10, n. 4, p. 520-539, Outubro-Dezembro, 2011. 20 página(s).

Palavras-chave: Bootstrap , Expected Shortfall , Medidas de risco espectrais , Risco de mercado , Value-at-Risk

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Fluxo de caixa em risco em empresas não-financeiras

ID: 17000

Autoria: José Monteiro Varanda Neto.

Fonte: Revista de Administração, v. 42, n. 2, p. 239-248, Abril-Junho, 2007. 10 página(s).

Palavras-chave: finanças , fluxo de caixa , modelos , risco de mercado , simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Validação de modelos internos no Brasil: análise de metodologias de Backtesting de VaR

ID: 23571

Autoria: Alan Cosme Rodrigues da Silva, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo, Myrian Beatriz Eiras das Neves.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 97-118, Janeiro-Junho, 2006. 22 página(s).

Palavras-chave: backtest , Basiléia , risco de mercado , simulação , valor em risco , VaR

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Avaliação de modelos de cálculo de exigência de capital para risco cambial

ID: 23462

Autoria: Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo S. Araújo, João Maurício S. Moreira, Ricardo S. Maia Clemente.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 3, n. 2, p. 223-249, Julho-Dezembro, 2005. 27 página(s).

Palavras-chave: acordo de Basiléia , exigência de capital , risco cambial , risco de mercado , VaR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Avaliação de métodos de exigência de capital para risco de ações no Brasil

ID: 17567

Autoria: Gustavo Silva Araújo, João Maurício de Souza Moreira, Ricardo dos Santos Maia Clemente.

Fonte: Revista de Administração Contemporânea, v. 9, n. 2, p. 103-119, Abril-Junho, 2005. 17 página(s).

Palavras-chave: acordo de Basiléia , exigência de capital , risco de mercado , VaR

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Controle do risco de mercado de um fundo de previdência complementar: um modelo integrado de VaR e teste de estresse sob a ótica da teoria do valor extremo

ID: 25716

Autoria: Sérgio Jurandyr Machado, Antonio Carlos Figueiredo Pinto.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 3, n. 4, p. 351-360, Outubro-Dezembro, 2004. 10 página(s).

Palavras-chave: Plano de Previdência , Risco de Mercado , Teoria do Valor Extremo , Teste de Estresse , Valor em Risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Exigência de capital para risco de mercado de taxa de juros prefixada: avaliação de propostas de alteração na Circular 2.972/00

ID: 25649

Autoria: João Maurício de Souza Moreira, Ricardo dos Santos Maia Clemente.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 2, n. 4, p. 115-130, Outubro-Dezembro, 2003. 16 página(s).

Palavras-chave: Carteiras de renda fixa , Exigência de capital , Risco de mercado , Valor em risco , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Ferramentas de análise de riscos em estratégias empresariais

ID: 30334

Autoria: Herbert Kimura.

Fonte: RAE-eletrônica, v. 1, n. 2, p. 1-14, Julho-Dezembro, 2002. 14 página(s).

Palavras-chave: Gestão de riscos , risco de mercado , riscos empresariais , valor em risco , valor em risco marginal

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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