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PALAVRA-CHAVE simulação de Monte Carlo

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O Ensino do Modelo Clássico de Regressão Linear por Meio de Simulação de Monte Carlo

ID: 52143

Autoria: Marcelo Sanches Pagliarussi.

Fonte: Revista de Contabilidade e Organizações, v. 12, n. 1, p. 1-23, Janeiro-Dezembro, 2018. 23 página(s).

Palavras-chave: Distribuição amostral , Estimadores de mínimos quadrados , Modelo clássico de regressão linear , Simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Processo de Ruína Finito: Um Estudo de Caso na Saúde Suplementar no Brasil

ID: 45085

Autoria: Marcelo Coelho de Sá, José Nazareno Maciel Júnior, Luciana Moura Reinaldo.

Fonte: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 5, n. 2, p. 88-103, Maio-Agosto, 2017. 16 página(s).

Palavras-chave: Probabilidade de Ruína , Saúde Suplementar , Simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Uso do Value-At-Risk (VaR) para Mensuração de Risco em Fundos de Investimento de Renda Fixa a Partir do Modelo Delta-Normal e Simulação de Monte Carlo

ID: 44349

Autoria: João Carlos Félix Souza, Pedro Henrique dos Santos, Vinnícius Matheus Madeira de Andrade.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 7, n. 1, p. 60-77, Janeiro-Abril, 2017. 18 página(s).

Palavras-chave: delta normal , fundos de investimento , renda fixa , risco , simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Um Novo Modelo de Previsão de Insolvência para o Setor da Construção Civil

ID: 43023

Autoria: Pablo Pulhese Perim, Danilo Soares Monte-Mor, Marco Aurélio dos Santos Sanfins, Neyla Tardin.

Fonte: Contextus - Revista Contemporânea de Economia e Gestão, v. 14, n. 2, p. 143-169, Maio-Agosto, 2016. 27 página(s).

Palavras-chave: Risco de insolvência , Setor da construção civil , Simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Aplicação de Técnica de Redução de Variância no Prêmio de Opções Asiáticas de Eletricidade por Simulação de Monte Carlo

ID: 42272

Autoria: Luciano de Paula Moraes, Paulo Roberto Bastos Maia, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle, Leonardo Lima Gomes.

Fonte: Revista Economia & Gestão, v. 16, n. 43, p. 33-50, Abril-Junho, 2016. 18 página(s).

Palavras-chave: Eletricidade , Opção Asiática , Simulação de Monte Carlo , Variáveis Antitéticas , Variáveis de Controle

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Opção de troca de produto na indústria de fertilizantes

ID: 36253

Autoria: Rafael Branco Rodrigues, Luiz de Magalhães Ozorio, Carlos de Lamare Bastian Pinto, Luiz Eduardo Teixeira Brandão.

Fonte: Revista de Administração, v. 50, n. 2, p. 129-140, Abril-Junho, 2015. 12 página(s).

Palavras-chave: amônia , estocástico , fertilizantes , movimento de reversão à média , opção de troca , opções reais , simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Aplicação da fronteira eficiente por meio das técnicas de bootstrapping e Monte Carlo: uma paralelização entre BM&FBOVESPA e nyse a partir das principais ADRs brasileiras

ID: 37493

Autoria: Carolina Magda da Silva Roma, Robert Aldo Iquiapaza, Bruno Pérez Ferreira.

Fonte: RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, v. 14, n. 1, p. 121-142, Janeiro-Abril, 2015. 22 página(s).

Palavras-chave: Bootstrapping , Dados históricos , Fronteira eficiente , Índice de Sharpe , Simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

RiD: uma nova abordagem para o cálculo do risco de insolvência

ID: 32623

Autoria: Marco Aurélio dos Santos Sanfins, Danilo Soares Monte-Mor.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 12, n. 2, p. 229-229, Abril-Junho, 2014. 1 página(s).

Palavras-chave: risco de credito , risco de insolvência , simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Implantação de metodologia de minimização de risco: o seguro da agricultura familiar

ID: 16804

Autoria: Paulo Augusto P. de Britto, Carlos Henrique Rocha.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 12, n. 3, p. 287-299, Julho-Setembro, 2013. 13 página(s).

Palavras-chave: Agricultura familiar , Risco e retorno , Seguro , Simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Avaliação de opções de troca de produto em siderúrgicas integradas

ID: 9647

Autoria: Luiz de Magalhães Ozorio, Carlos de Lamare Bastian-Pinto, Tara Keshar Nanda Baidya, Luiz Eduardo Teixeira Brandão.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 10, n. 1, p. 106-130, Janeiro-Março, 2013. 25 página(s).

Palavras-chave: opções reais de troca de produto , orçamento de capital , processos estocásticos , Siderúrgicas integradas , simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelagem da incerteza nos valores de investimentos de projetos do setor petrolífero

ID: 8804

Autoria: Juliano Melquiades Vianello, Jose Paulo Teixeira.

Fonte: Tecnologias de Administração e Contabilidade, v. 2, n. 2, p. 127-152, Agosto-Dezembro, 2012. 26 página(s).

Palavras-chave: análise de projetos , CAPEX , movimento de reversão à média , processos estocásticos , simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Simulação de Monte Carlo e valuation: uma abordagem estocástica

ID: 8638

Autoria: Marcos Roberto Gois de Oliveira, Luiz Borges de Medeiros Neto.

Fonte: Revista de Gestão, v. 19, n. 3, p. 449-466, Julho-Setembro, 2012. 18 página(s).

Palavras-chave: Avaliação de empresas , Fluxo de Caixa Descontado , Risco , Simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Valoração de opções reais híbridas em projetos modularizados: uma metodologia robusta para investimentos governamentais e privados

ID: 30862

Autoria: Juliano Melquiades Vianello, Jose Paulo Teixeira.

Fonte: Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, v. 6, n. 2, p. 103-129, Abril-Junho, 2012. 27 página(s).

Palavras-chave: Análise de projetos , Movimento de reversão à média , Opções reais híbridas , Processos Estocásticos , Simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Mensuração do risco de um projeto de base imobiliária a partir do Cash Flow at Risk

ID: 5700

Autoria: Gustavo Rezler, Wesley Vieira da Silva, Jansen Maia Del Corso, Luiz Carlos Duclós.

Fonte: Revista de Negócios, v. 16, n. 3, p. 79-95, Julho-Setembro, 2011. 17 página(s).

Palavras-chave: CFaR , gestão de riscos , Incorporação imobiliária , Simulação de Monte Carlo , VPL

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Avaliação da flexibilidade contratual da indústria do transporte marítimo utilizando opções reais

ID: 5023

Autoria: Fernando Nascimento de Oliveira, Pedro Caitete.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 9, n. 3, p. 317-367, Julho-Setembro, 2010. 51 página(s).

Palavras-chave: Análise por opções reais , Avaliação de investimento , Movimento de reversão à média , Navio tanque , Simulação de Monte Carlo , Transporte marítimo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Avaliação de risco de crédito com base no modelo MDB, na Teoria de Opções Reais e na Simulação de Monte Carlo

ID: 5018

Autoria: Eder Oliveira Abensur.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 9, n. 2, p. 226-246, Abril-Junho, 2010. 21 página(s).

Palavras-chave: Modelo MDB , Simulação de Monte Carlo , Teoria de Opções Reais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Mensuração do risco de um projeto de base imobiliária a partir do Cash Flow at Risk

ID: 5650

Autoria: Gustavo Rezler, Wesley Vieira da Silva, Jansen Maia Del Corso, Luiz Carlos Duclós.

Fonte: Revista de Negócios, v. 14, n. 3, p. 88-104, Julho-Setembro, 2009. 17 página(s).

Palavras-chave: CFaR , gestão de riscos , Incorporação imobiliária , Simulação de Monte Carlo , VPL

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Avaliação da flexibilidade de escolha dos insumos de produção do biodiesel através da Teoria de Opções Reais

ID: 814

Autoria: Gilberto Master Penedo, Elton Tizziani, Luiz E.T. Brandão.

Fonte: GESTÃO.Org - Revista Eletrônica de Gestão Organizacional, v. 6, n. 3, p. 300-320, Setembro-Dezembro, 2008. 21 página(s).

Palavras-chave: Biodiesel , Modelo de Reversão à Média , Opções Reais , Simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelo de risco para carteiras de créditos corporativos

ID: 4415

Autoria: Giovani Antonio Silva Brito, Alexandre Assaf Neto.

Fonte: Revista de Administração, v. 43, n. 3, p. 263-274, Julho-Setembro, 2008. 12 página(s).

Palavras-chave: capital econômico , carteira de crédito , modelo de risco de crédito , perda esperada , perda não esperada , Simulação de Monte Carlo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A goodness-of-fit test with focus on conditional value at risk

ID: 4474

Autoria: José Santiago Fajardo Barbachan, Aquiles Rocha de Farias, José Renato Haas Ornelas.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 6, n. 2, p. 139-155, Maio-Agosto, 2008. 17 página(s).

Palavras-chave: ajuste , simulação de Monte Carlo , valor em risco condicionado

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

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