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Modelo de Defasagem Distribuída Polinomial para Teste de Estresse do Sistema Financeiro no Brasil

ID: 54385

Autoria: Natália Cordeiro Zaniboni, Alessandra de Ávila Montini.

Fonte: Revista de Ciências da Administração, v. 21, n. 53, p. 8-21, Janeiro-Abril, 2019. 14 página(s).

Palavras-chave: modelo de defasagem distribuída polinomial , Risco de crédito , teste de estresse

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Geração de cenários de estresse para curva de juros

ID: 4544

Autoria: Alan De Genaro Dario, Mariela Fernández.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 9, n. 3, p. 413-436, Julho-Setembro, 2011. 24 página(s).

Palavras-chave: estrutura a termo da taxa de juros , Heath-Jarrow-Morton , risco de evento , teste de estresse

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Controle do risco de mercado de um fundo de previdência complementar: um modelo integrado de VaR e teste de estresse sob a ótica da teoria do valor extremo

ID: 25716

Autoria: Sérgio Jurandyr Machado, Antonio Carlos Figueiredo Pinto.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 3, n. 4, p. 351-360, Outubro-Dezembro, 2004. 10 página(s).

Palavras-chave: Plano de Previdência , Risco de Mercado , Teoria do Valor Extremo , Teste de Estresse , Valor em Risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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