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Impacto Assimétrico do Sentimento do Investidor na Volatilidade do Mercado Acionário Brasileiro

ID: 63109

Autoria: Talieh S. V. Ferreira, Márcio A. V. Machado, Polyandra Z. P. Silva.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 22, n. 4, p. 1-29, Maio-Junho, 2021. 29 página(s).

Palavras-chave: Assimetria , Mispricing , Precificação de ativos , Sentimento do investidor , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Composição de Portfólios por Pairs Trading com Critério de Volatilidade no Mercado Brasileiro

ID: 62850

Autoria: Raphael Silveira Guerra Cavalcanti, Joséte Florencio dos Santos, Ramon Rodrigues dos Santos, Anderson Góis M. da Cunha.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 32, n. 86, p. 273-284, Maio-Agosto, 2021. 12 página(s).

Palavras-chave: pairs trading , seleção de portfólios , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O Ciclo de Vida dos Fundos Multimercado

ID: 63261

Autoria: Silvia Franco de Oliveira, Caroline Abreu Fila.

Fonte: Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, v. 15, n. 2, p. 49-68, Abril-Junho, 2021. 20 página(s).

Palavras-chave: Alpha , Fluxo , Fundos Multimercado , Idade , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Análise Dinâmica de Volatilidade para os Setores do Mercado Acionário Brasileiro: Uma Aplicação do Modelo MRS-Garch

ID: 63629

Autoria: Bruno Pereira Conte.

Fonte: Revista Capital Científico - Eletrônica, v. 19, n. 2, p. 75-90, Abril-Junho, 2021. 16 página(s).

Palavras-chave: Índices setoriais , Mercado brasileiro , Regimes de volatilidade , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Um tutorial sobre modelos Garch no R

ID: 61980

Autoria: Marcelo Scherer Perlin, Mauro Mastella, Daniel Francisco Vancin, Henrique Pinto Ramos.

Fonte: Revista de Administração Contemporânea, v. 25, n. 1, p. 1-16, Janeiro-Fevereiro, 2021. 16 página(s).

Palavras-chave: GARCH , Ibovespa , tutorial , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

A Volatilidade Idiossincrática Melhora a Explicação dos Retornos Precificáveis?

ID: 62252

Autoria: Bruno Pereira Conte, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS, v. 18, n. 1, p. 2-22, Janeiro-Março, 2021. 21 página(s).

Palavras-chave: CAPM , GARCH , Montagem de portóflios , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Sinais Fundamentalistas em Cenários de Volatilidade: Evidências no Mercado Acionário Brasileiro

ID: 60939

Autoria: Edson Bastos, Patricia Bortolon, Vinicius Maia.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 17, n. 6, p. 621-639, Novembro-Dezembro, 2020. 19 página(s).

Palavras-chave: Análise fundamentalista , Indicadores contábeis , Métodos de fusão , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise da Volatilidade e Efeito Contágio dos Países da América Latina

ID: 60771

Autoria: Guilherme Freitas Cardoso, Guilherme Santos Souza, Luciano Ferreira Carvalho, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro.

Fonte: Revista Ibero-Americana de Estratégia, v. 19, n. 4, p. 41-57, Outubro-Dezembro, 2020. 17 página(s).

Palavras-chave: Co-movimentos , Efeito contágio , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Uma Análise Comparativa sobre a Rentabilidade de Investimentos em Bitcoins

ID: 60752

Autoria: Rubens Teixeira da Silva, Maria Geralda de Miranda, Kátia Eliane Santos Avelar.

Fonte: Revista Gestão & Tecnologia, v. 20, n. 4, p. 136-152, Outubro-Dezembro, 2020. 17 página(s).

Palavras-chave: ativos de renda variável , Bitcoin , rentabilidade , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Previsão de 'Value-At-Risk' para o Mercado de Criptomoedas Usando Modelos EGARCH com Regimes Markovianos

ID: 59438

Autoria: Paulo Fernando Marschner, Paulo Sérgio Ceretta.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 18, n. 3, p. 80-107, Julho-Setembro, 2020. 28 página(s).

Palavras-chave: Criptomoedas , Mudança de regime , Value-at-risk , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Eventos Extremos e o Mercado de Petróleo: Abordagem de Saltos Condicionais

ID: 57785

Autoria: Max C. Resende, Evandro C. Pedro.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 21, n. 2, p. 1-30, Março-Abril, 2020. 30 página(s).

Palavras-chave: Eventos extremos , Modelos ARJI-GARCH , Petróleo , Saltos condicionais , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Metodologia de Avaliação do Risco em Investimentos de Inovação

ID: 56243

Autoria: Vitor Novelini Belotti, David Ferreira Lopes Santos, Leonardo Fernando Cruz Basso.

Fonte: Revista de Administração da UFSM, v. 12, n. 5, p. 953-974, Dezembro, 2019. 22 página(s).

Palavras-chave: Capacidade de Inovar , Indústria Brasileira , PINTEC , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Impacto do Reconhecimento de Instrumentos Financeiros Mensurados a Valor Justo Sobre a Volatilidade do Resultado

ID: 53801

Autoria: Laís Manfiolli Figueira, Marcelo Augusto Ambrozini.

Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 16, n. 38, p. 57-86, Janeiro-Março, 2019. 30 página(s).

Palavras-chave: Instrumentos financeiros , Suavização , Valor justo , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Uma Investigação GARCH-VaR sobre os Índices de Ações Setoriais Brasileiros

ID: 52292

Autoria: Wilton Bernardino, Leonardo Brito, Raydonal Ospina, Silvio Melo.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 4, p. 573-610, Outubro-Dezembro, 2018. 38 página(s).

Palavras-chave: Mercado de ações brasileiro , Modelos GARCH , Séries temporais , Valor em Risco , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Ajuste a Valor Justo dos Ativos Biológicos e a Volatilidade dos Resultados de Empresas Brasileiras

ID: 57786

Autoria: Cristiano Machado Costa, Fábio Moraes da Costa, Ederson Luiz Serraglio, Clóvis Antônio Kronbauer.

Fonte: Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, v. 23, n. 3, p. 68-84, Setembro-Dezembro, 2018. 17 página(s).

Palavras-chave: Ativo biológico , Valor Justo , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Outros Resultados Abrangentes e Risco de Investimento: um Estudo no Mercado de Capitais Brasileiro

ID: 51763

Autoria: Jefferson Ricardo do Amaral Melo, Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante.

Fonte: Contabilidade, Gestão e Governança, v. 21, n. 3, p. 305-319, Setembro-Dezembro, 2018. 15 página(s).

Palavras-chave: Outros Resultados Abrangentes , Risco , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Interdependência e Assimetrias: ADRs da América Latina e Mercados Desenvolvidos

ID: 49985

Autoria: Ana Carolina Costa Corrêa, Tabajara Pimenta Júnior, Luiz Eduardo Gaio.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 15, n. 4, p. 391-409, Julho-Agosto, 2018. 19 página(s).

Palavras-chave: ADRs , assimetrias , interdependência , transbordamentos , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Corrupção Governamental no Mercado de Capitais: Um Estudo Acerca da Operação Lava Jato

ID: 50707

Autoria: Ana Julia Akaishi Padula, Pedro Henrique Melo Albuquerque.

Fonte: Revista de Administração de Empresas, v. 58, n. 4, p. 405-417, Julho-Agosto, 2018. 13 página(s).

Palavras-chave: corrupção , Estudo de eventos , GARCHX-in-mean , retorno , volatilidade

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Evidenciação de Informações Estratégicas e a Volatilidade das Ações

ID: 49620

Autoria: Nevison Amorim Pereira, Marcelo Tavares.

Fonte: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 6, n. 2, p. 114-132, Maio-Agosto, 2018. 19 página(s).

Palavras-chave: Evidenciação , Informações Estratégicas , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

High Frequency Trading: Análise de Retorno, Volume e Volatilidade

ID: 50050

Autoria: Alcides Carlos de Araujo, Alessandra Montini.

Fonte: Revista de Administração FACES Journal, v. 17, n. 2, p. 55-73, Abril-Junho, 2018. 19 página(s).

Palavras-chave: Fluxo de Informações no Mercado , Negociações em alta frequência , Preço-Volume , Volatilidade

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