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Impacto do Reconhecimento de Instrumentos Financeiros Mensurados a Valor Justo Sobre a Volatilidade do Resultado

ID: 53801

Autoria: Laís Manfiolli Figueira, Marcelo Augusto Ambrozini.

Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 16, n. 38, p. 57-86, Janeiro-Março, 2019. 30 página(s).

Palavras-chave: Instrumentos financeiros , Suavização , Valor justo , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Uma Investigação GARCH-VaR sobre os Índices de Ações Setoriais Brasileiros

ID: 52292

Autoria: Wilton Bernardino, Leonardo Brito, Raydonal Ospina, Silvio Melo.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 16, n. 4, p. 573-610, Outubro-Dezembro, 2018. 38 página(s).

Palavras-chave: Mercado de ações brasileiro , Modelos GARCH , Séries temporais , Valor em Risco , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Outros Resultados Abrangentes e Risco de Investimento: um Estudo no Mercado de Capitais Brasileiro

ID: 51763

Autoria: Jefferson Ricardo do Amaral Melo, Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante.

Fonte: Contabilidade, Gestão e Governança, v. 21, n. 3, p. 305-319, Setembro-Dezembro, 2018. 15 página(s).

Palavras-chave: Outros Resultados Abrangentes , Risco , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Interdependência e Assimetrias: ADRs da América Latina e Mercados Desenvolvidos

ID: 49985

Autoria: Ana Carolina Costa Corrêa, Tabajara Pimenta Júnior, Luiz Eduardo Gaio.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 15, n. 4, p. 391-409, Julho-Agosto, 2018. 19 página(s).

Palavras-chave: ADRs , assimetrias , interdependência , transbordamentos , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Corrupção Governamental no Mercado de Capitais: Um Estudo Acerca da Operação Lava Jato

ID: 50707

Autoria: Ana Julia Akaishi Padula, Pedro Henrique Melo Albuquerque.

Fonte: Revista de Administração de Empresas, v. 58, n. 4, p. 405-417, Julho-Agosto, 2018. 13 página(s).

Palavras-chave: corrupção , Estudo de eventos , GARCHX-in-mean , retorno , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Evidenciação de Informações Estratégicas e a Volatilidade das Ações

ID: 49620

Autoria: Nevison Amorim Pereira, Marcelo Tavares.

Fonte: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 6, n. 2, p. 114-132, Maio-Agosto, 2018. 19 página(s).

Palavras-chave: Evidenciação , Informações Estratégicas , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

High Frequency Trading: Análise de Retorno, Volume e Volatilidade

ID: 50050

Autoria: Alcides Carlos de Araujo, Alessandra Montini.

Fonte: Revista de Administração FACES Journal, v. 17, n. 2, p. 55-73, Abril-Junho, 2018. 19 página(s).

Palavras-chave: Fluxo de Informações no Mercado , Negociações em alta frequência , Preço-Volume , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Relação entre o Risco de Mercado e a Qualidade da Informação Contábil das Instituições Financeiras Brasileiras

ID: 48297

Autoria: Fernando M. Ramos, Renan Caramori.

Fonte: Revista de Administração FACES Journal, v. 16, n. 4, p. 85-101, Outubro-Dezembro, 2017. 17 página(s).

Palavras-chave: Divulgação , Qualidade da Informação Contábil , Risco de Mercado , Transparência , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Persistência de Volatilidade e Efeito de Inventário nos Mercados de Futuros de Grãos: Evidência de um Modelo Recursivo

ID: 47237

Autoria: Rodrigo Lanna Franco da Silveira, Leandro dos Santos Maciel, Fabio L. Mattos, Rosangela Ballini.

Fonte: Revista de Administração, v. 52, n. 4, p. 403-418, Outubro-Dezembro, 2017. 16 página(s).

Palavras-chave: Inventory effect , Mercado futuro de grãos , Persistência da volatilidade , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Modelagem e Previsão do Valor em Risco com Modelos de Volatilidade Baseada em Variação: Evidências Empíricas

ID: 46953

Autoria: Leandro dos Santos Maciel, Rosangela Ballini.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 28, n. 75, p. 361-376, Setembro-Dezembro, 2017. 16 página(s).

Palavras-chave: mercados financeiros , modelos de previsão , valor em risco (VaR) , variação de preço , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Perda Máxima Aceitável para Investimento de Risco em Commodity Brasileira

ID: 45968

Autoria: Israel José dos Santos Felipe, Guillermo Badía Fraile.

Fonte: Revista de Gestão, v. 24, n. 3, p. 224-234, Julho-Setembro, 2017. 11 página(s).

Palavras-chave: Commodity agrícola , Investimento de risco , Perda máxima , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Os Efeitos Alavancagem e Feedback na Volatilidade do Mercado Acionário Brasileiro

ID: 45134

Autoria: Luciano Ferreira Carvalho, Flávio Vilela Vieira, Kárem Cristina de Souza Ribeiro, Wemerson Gomes Borges.

Fonte: Enfoque Reflexão Contábil, v. 36, n. 2, p. 19-37, Maio-Agosto, 2017. 19 página(s).

Palavras-chave: Efeito Alavancagem , Efeito Feedback , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Determinantes da Volatilidade dos Investimentos Estrangeiros no Brasil

ID: 45890

Autoria: Luciano Ferreira Carvalho, Flávio Vilela Vieira, Kárem Cristina de Souza Ribeiro, Wemerson Gomes Borges.

Fonte: BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS, v. 14, n. 2, p. 122-138, Abril-Junho, 2017. 17 página(s).

Palavras-chave: crise financeira , investimento estrangeiro , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Uma Revisão da Literatura sobre Modelos de Volatilidade em Estudos Brasileiros

ID: 44970

Autoria: Frank Magalhães de Pinho, Marcos Antônio de Camargos, Joice Marques Figueiredo.

Fonte: Revista de Administração FACES Journal, v. 16, n. 1, p. 9-28, Janeiro-Março, 2017. 20 página(s).

Palavras-chave: Revisão da Literatura , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelo de Previsão de Value at Risk Utilizando Volatilidade de Longo Prazo

ID: 42113

Autoria: Vinicius Mothé Maia, Igor Swinerd Monteiro, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle.

Fonte: Revista Catarinense da Ciência Contábil, v. 15, n. 45, p. 23-33, Maio-Agosto, 2016. 11 página(s).

Palavras-chave: ARLS , GARCH , Value at Risk , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise sobre a Relação do Mercado Acionário com as Variáveis Macroeconômicas no Período de 2004 a 2014

ID: 41019

Autoria: Luan Vinícius Bernardelli, Alessandro Garcia Bernardelli.

Fonte: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 4, n. 1, p. 4-17, Janeiro-Abril, 2016. 14 página(s).

Palavras-chave: Mercado Acionário , Regressão Linear Múltipla , Variáveis Macroeconômicas , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Previsibilidade, Volatilidade de Preços e Integração de Riscos no Mercado Brasileiro de Camarão

ID: 38935

Autoria: Israel José dos Santos Felipe, Anderson Luiz Rezende Mól, Bernardo Borba de Andrade.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 5, n. 4, p. 83-107, Setembro-Dezembro, 2015. 25 página(s).

Palavras-chave: Camarão , Integração de preços , Previsibilidade , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Microestrutura de Mercado - Uma Análise de Alta Frequência do Volume e dos Padrões de Volatilidade em todo o Mercado de Ações Brasileiro

ID: 39330

Autoria: Alexandre Silva da Costa, Paulo Sérgio Ceretta, Fernanda Maria Müller.

Fonte: Revista de Administração da UFSM, v. 8, n. 3, p. 455-462, Julho-Setembro, 2015. 8 página(s).

Palavras-chave: Intraday , Microestrutura de Mercado , Volatilidade , Volume

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Gestão de riscos de mercado durante períodos turbulentos

ID: 42437

Autoria: Antonio Marcos Duarte Júnior, Raphael Pinho Ramos Silva.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 2, n. 1, p. 1-26, Abril-Junho, 2015. 26 página(s).

Palavras-chave: Derivativos , Gestão de Riscos de Mercado , Hedge , Volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Evidenciação e volatilidade: testes com equações estruturais

ID: 36766

Autoria: Rodrigo Fernandes Malaquias, Sirlei Lemes.

Fonte: BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS, v. 12, n. 2, p. 96-109, Abril-Junho, 2015. 14 página(s).

Palavras-chave: evidenciação , instrumentos financeiros , volatilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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