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PALAVRA-CHAVE volatilidade realizada

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Avaliação do Impacto do Realized Range sobre a Volatilidade (E)GARCH: Evidência do Brasil

ID: 39965

Autoria: Victor Bello Accioly, Beatriz Vaz de Melo Mendes.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 13, n. 2, p. 1-26, Março-Abril, 2016. 26 página(s).

Palavras-chave: Modelos GARCH e EGARCH , Previsão de volatilidade , Realized range , Volatilidade realizada

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Ganhos Econômicos da Volatilidade Realizada no Mercado Brasileiro de Ações

ID: 36109

Autoria: Márcio Gomes Pinto Garcia, Marcelo Cunha Medeiros, Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 12, n. 3, p. 319-319, Julho-Setembro, 2014. 1 página(s).

Palavras-chave: previsão , utilidade , volatilidade realizada

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Volatilidade e previsão de retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: evidências para o mercado brasileiro

ID: 32227

Autoria: Flávio de Freitas Val, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 25, n. 65, p. 189-201, Maio-Agosto, 2014. 13 página(s).

Palavras-chave: Estimativa de volatilidade , HAR , Retorno intraday , Volatilidade realizada

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelando e Prevendo a Volatilidade dos Retornos de Ativos Brasileiros: uma Abordagem da Variância Realizada

ID: 23569

Autoria: Marcelo C. Carvalho, Marco Aurélio S. Freire, Marcelo Cunha Medeiros, Leonardo R. Souza.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 55-77, Janeiro-Junho, 2006. 23 página(s).

Palavras-chave: análise de risco , dados de alta frequencia , modelos GARCH , previsão de volatilidade , volatilidade realizada

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

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