É Possível Bater o Passeio Aleatório na Previsão da Taxa de Câmbio? Mais Evidência para o Caso Brasileiro
ID: 40908    |    Acessos: 624    |    Downloads: 50
Autoria: Emerson Fernandes Marçal, Eli Hadad Junior
Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 14, n. 1, p. 65-88, Janeiro-Março, 2016. 24 página(s).
Palavras-chave: Meese-Rogoff puzzle, previsão, taxa de câmbio
Tipo de documento: Artigo (Inglês)
Modelo de valor presente entre preços e dividendos com retornos esperados constantes e variantes no tempo: evidências ao nível de empresa a partir da aplicação de painéis não estacionários
ID: 8867    |    Acessos: 1617    |    Downloads: 212
Autoria: Edward Bernard Bastiaan de Rivera Y Rivera, Diógenes Manoel Leiva Martin, Emerson Fernandes Marçal, Leonardo Fernando Cruz Basso
Fonte: Brazilian Business Review, v. 9, n. 4, p. 52-90, Setembro-Dezembro, 2012. 39 página(s).
Palavras-chave: cointegração, Modelo de valor presente, painéis não estacionários, raiz unitária
Tipo de documento: Artigo (Português)
A sobrerreação do mercado à informação intangível
ID: 4490    |    Acessos: 1248    |    Downloads: 137
Autoria: Carlos Marcelo Lauretti, Eduardo Kazuo Kayo, Emerson Fernandes Marçal
Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 7, n. 2, p. 215-236, Abril-Junho, 2009. 22 página(s).
Palavras-chave: apreçamento, intangibilidade, retorno, risco, sobrerreação
Tipo de documento: Artigo (Português)