Modelando e Prevendo a Volatilidade dos Retornos de Ativos Brasileiros: uma Abordagem da Variância Realizada
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Autoria: Marcelo C. Carvalho, Marco Aurélio S. Freire, Marcelo Cunha Medeiros, Leonardo R. Souza
Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 55-77, Janeiro-Junho, 2006. 23 página(s).
Palavras-chave: análise de risco, dados de alta frequencia, modelos GARCH, previsão de volatilidade, volatilidade realizada
Tipo de documento: Artigo (Inglês)