Ganhos Econômicos da Volatilidade Realizada no Mercado Brasileiro de Ações
ID: 36109    |    Acessos: 672    |    Downloads: 95
Autoria: Márcio Gomes Pinto Garcia, Marcelo Cunha Medeiros, Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos
Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 12, n. 3, p. 319-319, Julho-Setembro, 2014. 1 página(s).
Palavras-chave: previsão, utilidade, volatilidade realizada
Tipo de documento: Artigo (Português)
Tendenciosidade do Mercado Futuro de Câmbio: risco cambial ou erros sistemáticos de previsão?
ID: 23572    |    Acessos: 710    |    Downloads: 70
Autoria: Daniel Chrity, Márcio G. P. Garcia, Marcelo Cunha Medeiros
Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 2, p. 123-140, Julho-Dezembro, 2006. 18 página(s).
Palavras-chave: mercado futuro, prêmio de risco, regressão, Risco-cambial
Tipo de documento: Artigo (Português)
Modelando e Prevendo a Volatilidade dos Retornos de Ativos Brasileiros: uma Abordagem da Variância Realizada
ID: 23569    |    Acessos: 1197    |    Downloads: 70
Autoria: Marcelo C. Carvalho, Marco Aurélio S. Freire, Marcelo Cunha Medeiros, Leonardo R. Souza
Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 55-77, Janeiro-Junho, 2006. 23 página(s).
Palavras-chave: análise de risco, dados de alta frequencia, modelos GARCH, previsão de volatilidade, volatilidade realizada
Tipo de documento: Artigo (Inglês)